16 мая 2017, 12:31
Алгосолянка
1. Экзанте. Непонятная штуковина. Через тслаб по-прежнему торгует быстрее, чем финам через тслаб, хотя как прога при экзантовском коннекторе ворочается медленнее. Непонятность этой штуковины в том, что данные иногда какие-то странноватые… то бывает в свече какая-нибудь цена выбивается из шага цены… то еще какая-нибудь причуда… Продолжаю наблюдать, но смотрю на них со всё большей опаской.
2. Второй тслаб. Попробовал его потыкать снова в реальных торгах через смартком. О, чудо! Спустя полгода второй тслаб не падает каждые полчаса. О, чудо! Он ни разу не упал, пока я его тыкаю в реальность вот уже вторую неделю. Зато стал падать первый тслаб под HFTransaq))))
3. От тслаба прям сильно хотел до лета отказаться, но пока еще не откажусь, попокупаю у них еще набор разных ключей.
4. Еще одно чудо! Стокшарповцы написали документацию к дизайнеру, который бета и который бесплатный. У платного тслаба нет такой документации. Ребята из тслаба, ну хотя бы такого уровня сделайте документацию… Иначе через какое-то время они вас «сделают».
5. Нашел альтернативу тслабу. Не бесплатную, но и не дорогую и намного более дешевую и функциональную, чем тслаб. Как разберусь, буду торговать через неё (если осилю).
6. Если вы думаете, что у вас мало параметров в стратегии и у вас совсем не переподгонка, вы, конечно, ошибаетесь. Первый параметр это тот инструмент, на котором торгуете. Второй параметр — тф. Третий параметр — то, что в рамках данного инструмента и тф вы выбрали именно эту стратегию. Ага, уже прям вообще переподгонка))) А потом еще хотя бы один параметр внутри стратегии… у вас там три? Круто!
7. Залог успеха в алго это снижение всяких издержек, простые модели переоценки справедливой цены, чтобы делать арбитраж, и качественное исполнение. Ну и… ДИВЕРСИФИКАЦИЯ всего и вся. Про риски это прям должно быть вообще понятно. Их лучше недобрать, чем перебрать.
8. По диверсификации. Тут всё просто. Это от плохой жизни. Почему мы торгуем кучу всякого барахла? Потому что это барахло. Не потому что у нас много хороших, а потому что много плохих стратегий. Торговать их желательно в равных пропорциях.
9. Болтаюсь пока под хаем своей эквити (чуть снизу), чего-то пока никак не могу обновить этот максимум, а уже полгода прошло…
2. Второй тслаб. Попробовал его потыкать снова в реальных торгах через смартком. О, чудо! Спустя полгода второй тслаб не падает каждые полчаса. О, чудо! Он ни разу не упал, пока я его тыкаю в реальность вот уже вторую неделю. Зато стал падать первый тслаб под HFTransaq))))
3. От тслаба прям сильно хотел до лета отказаться, но пока еще не откажусь, попокупаю у них еще набор разных ключей.
4. Еще одно чудо! Стокшарповцы написали документацию к дизайнеру, который бета и который бесплатный. У платного тслаба нет такой документации. Ребята из тслаба, ну хотя бы такого уровня сделайте документацию… Иначе через какое-то время они вас «сделают».
5. Нашел альтернативу тслабу. Не бесплатную, но и не дорогую и намного более дешевую и функциональную, чем тслаб. Как разберусь, буду торговать через неё (если осилю).
6. Если вы думаете, что у вас мало параметров в стратегии и у вас совсем не переподгонка, вы, конечно, ошибаетесь. Первый параметр это тот инструмент, на котором торгуете. Второй параметр — тф. Третий параметр — то, что в рамках данного инструмента и тф вы выбрали именно эту стратегию. Ага, уже прям вообще переподгонка))) А потом еще хотя бы один параметр внутри стратегии… у вас там три? Круто!
7. Залог успеха в алго это снижение всяких издержек, простые модели переоценки справедливой цены, чтобы делать арбитраж, и качественное исполнение. Ну и… ДИВЕРСИФИКАЦИЯ всего и вся. Про риски это прям должно быть вообще понятно. Их лучше недобрать, чем перебрать.
8. По диверсификации. Тут всё просто. Это от плохой жизни. Почему мы торгуем кучу всякого барахла? Потому что это барахло. Не потому что у нас много хороших, а потому что много плохих стратегий. Торговать их желательно в равных пропорциях.
9. Болтаюсь пока под хаем своей эквити (чуть снизу), чего-то пока никак не могу обновить этот максимум, а уже полгода прошло…
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
Набиуллина допускает возможность начала масштабной рецессии в России.
По слухам, такой прогноз глава Центробанка РФ дала в ходе одного из непубличных совещаний в Кремле. «Она считает, что ситуаци...
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Бес Паники, Зачем ты тут если в пятницу ты все вывел
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...
Алексей, вот видимо количество выпусков и давит на цену, потому-что у него сейчас при цене 100% доходность 28% при купоне 25%, приведите мне пожалуйста хоть один выпуск с купоном более 20% на три г...
Dimas_,
Они не доп эмиссию сделали, а СПО. Разница в том, что при доп эмиссии размываются доли всех акционеров, а при СПО продаётся доля в компании. Т.к. компания почти полностью принадлежит Стр...
khornickjaadle, СПБ заявляла, что будет торговать криптой, пока ничего нет
Количество нефтяных и газовых вышек Baker Hughes в США, кратко отчет агентства EIA, СОТ от спекулянта, сигнальщика, недоаналитика Нефтяные вышки на этой неделе: +1 к 479, недавние значения (15.11.24 -...
вопрос — при скорости сделки в 0,5 сек — есть страты хфт на фортс? (Ваше мнение)
частота 500 мс
между бидом и аском?
Просто поинтересовался — есть ли у меня тех возможность попробовать ХФТ без ФИКС, так как за полгода практически — 0.
Если я правильно понял — Вы имеете в виду спред между аском и бидом?
Можно конечно ФИКС начать ковырять, но там затраты — 500 за коннект в месяц на круг да и надо иметь депо побольше… Да и разбираться — времени уйдет не мало… это год я думаю, для меня.
спасибо!
Пока отставлю, нет ресурсов.
6. Хе-хе, да, всё так. Я когда первый бэктесты делал — начинал на американских акциях, большое число разом прогонял, критерием работает-не работает было чтоб работала в целом по рынку, отбирать из этого отдельные бумаги — уже тогда считал нехорошим занятием.
ну и кстати по ТФ тоже самое: по идее стратегия должна работать похоже на разных ТФ если только она не юзает какую-то особенность, которая есть тока на одном ТФ — например, какой-то внутридневной цикл. Другое дело, что на младших ТФ издержки убивают стратегию, но поведение и резалты должны быть похожими. Это надо поидее смотреть, чтобы не нарваться на переподгонку, а на неё можно нарваться — потому что это действительно параметры и курвфиттинг будет работать точно так же хорошо.
алкосолянка
кто едет в челябинск на конфу?
вы с рэдисона валите сразу через кусты и реку. там горят огни сауны «авокадо». Японский номер ничего так. на горячих камнях полежать. И бассейн большой.
Sergey Pavlov, вот конкретно с этим сценарием лучше всего прийти к нам в техподдержку через Л.К.
Если сможете приложить любой тупой скрипт именно с Вашими настройками времени исполнения и прочим, котрый воспроизводит ситуацию — будет совсем хорошо.
И/или скриншоты настроек агента ТН хотя бы.
Система управления временем жизни лимитников не должна зависеть от типа провайдера...
ПС Кстати, у Вас Эксанте настроена работать в локальном времени или во времени американском?
Sergey Pavlov, в настройках провайдера есть галочка «Работать в локальном времени». Тогда все данные будут пересчитаны в текущее время Вашего компьютера.
Как мне кажется, если Вы попробуете выставить эту галку, это может изменить поведение Вашего (нашего) проблемного лимитника.
Черканите пожалуйста, если моя гипотеза подтвердится...
Sergey Pavlov, предлагаю проверить эту гипотезу.
Если честно, мне трудно представить в голове Вашу комбинацию настроек скрипта. Может, семпл на форум закините простенький?..
У меня специализация опционы, там нет понятия "выставил заявку и забыл про неё". В опционах на каждом баре говорю какие, куда и какого размера заявки надо поставить. (Понятно, что если параметры заявки не изменились, то в рынок транзакция не отправляется...)
Вот смотрю и не понимаю, как такое получается. Верхний график это финам, нижний это экзанте. По факту различаются позиции у одного и того же агента. Скрипт один и тот же, инструмент, настройки и т.д. — одинаковые. Текущие позиции разные. Верхняя панель это сигналы на покупку, нижняя панель — на продажу. Как получается, что в финаме появляется (зеленый распылитель) какой-то одинокий сигнал на покупку, который не высчитывается в экзанте? Загадка. На вид данные одинаковые. Случайно выбранные пара баров одинаковые.
Sergey Pavlov, значит, данные не совсем одинаковые?
Какой-то пограничный случай при сравнении двух чисел типа double качнул чашу весов в сторону лишней покупки?
Попробуйте сравнить данные в Финаме и в Эксанте по одному инструменту.
по п1. Иногда проприетарные торговые системы принимают соглашение по которому пачка одновременных трейдов агрегируется в один трейд с эквивалентной средней ценой. Понятно, что среднее при этом не кратно шагу.