Алгосолянка

1. Экзанте. Непонятная штуковина. Через тслаб по-прежнему торгует быстрее, чем финам через тслаб, хотя как прога при экзантовском коннекторе ворочается медленнее. Непонятность этой штуковины в том, что данные иногда какие-то странноватые… то бывает в свече какая-нибудь цена выбивается из шага цены… то еще какая-нибудь причуда… Продолжаю наблюдать, но смотрю на них со всё большей опаской.

2. Второй тслаб. Попробовал его потыкать снова в реальных торгах через смартком. О, чудо! Спустя полгода второй тслаб не падает каждые полчаса. О, чудо! Он ни разу не упал, пока я его тыкаю в реальность вот уже вторую неделю. Зато стал падать первый тслаб под HFTransaq))))

3. От тслаба прям сильно хотел до лета отказаться, но пока еще не откажусь, попокупаю у них еще набор разных ключей.

4. Еще одно чудо! Стокшарповцы написали документацию к дизайнеру, который бета и который бесплатный. У платного тслаба нет такой документации. Ребята из тслаба, ну хотя бы такого уровня сделайте документацию… Иначе через какое-то время они вас «сделают».

5. Нашел альтернативу тслабу. Не бесплатную, но и не дорогую и намного более дешевую и функциональную, чем тслаб. Как разберусь, буду торговать через неё (если осилю).

6. Если вы думаете, что у вас мало параметров в стратегии и у вас совсем не переподгонка, вы, конечно, ошибаетесь. Первый параметр это тот инструмент, на котором торгуете. Второй параметр — тф. Третий параметр — то, что в рамках данного инструмента и тф вы выбрали именно эту стратегию. Ага, уже прям вообще переподгонка))) А потом еще хотя бы один параметр внутри стратегии… у вас там три? Круто!

7. Залог успеха в алго это снижение всяких издержек, простые модели переоценки справедливой цены, чтобы делать арбитраж, и качественное исполнение. Ну и… ДИВЕРСИФИКАЦИЯ всего и вся. Про риски это прям должно быть вообще понятно. Их лучше недобрать, чем перебрать.

8. По диверсификации. Тут всё просто. Это от плохой жизни. Почему мы торгуем кучу всякого барахла? Потому что это барахло. Не потому что у нас много хороших, а потому что много плохих стратегий. Торговать их желательно в равных пропорциях.

9. Болтаюсь пока под хаем своей эквити (чуть снизу), чего-то пока никак не могу обновить этот максимум, а уже полгода прошло…

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

470

20 864

с 9 ноября 2015

47 Комментариев

baron_samedi
16 мая 2017, 12:39
ну слава Богу, не один я полгода болтаюсь как золото в проруби.
+4
- SenSoR
  16 мая 2017, 12:48
  baron_samedi, Тоже полгода болтался. Но с конца зимы пошла торговля)
  +3
SECRET
16 мая 2017, 12:46
Напишите свой софт для торговли. Это не так сложно. Навсегда забудете об этом глюченом ТСЛАБ.
+3
- baron_samedi
  16 мая 2017, 12:53
  SECRET,
  вопрос — при скорости сделки в 0,5 сек — есть страты хфт на фортс? (Ваше мнение)
  0
  - SECRET
    16 мая 2017, 12:59
    baron_samedi, что вы имеете в виду? Пинг до сервера + задержка ПО 500мс или частота сделок раз в 500мс?
    0
    - baron_samedi
      16 мая 2017, 13:03
      SECRET,
      частота 500 мс
      0
      - SECRET
        16 мая 2017, 13:24
        baron_samedi, частоты в 500мс вполне достаточно чтобы забирать спред и не сильно зависеть от движения цены. У вас есть такая страта?
        0
        baron_samedi
        16 мая 2017, 14:49
        SECRET,
        между бидом и аском?
        Просто поинтересовался — есть ли у меня тех возможность попробовать ХФТ без ФИКС, так как за полгода практически — 0.
        Если я правильно понял — Вы имеете в виду спред между аском и бидом?
        Можно конечно ФИКС начать ковырять, но там затраты — 500 за коннект в месяц на круг да и надо иметь депо побольше… Да и разбираться — времени уйдет не мало… это год я думаю, для меня.
        0
        SECRET
        16 мая 2017, 15:23
        baron_samedi, если у вас нету сервака в зоне колокации биржи и вы не подключены напрямую к бирже, то с очень большой вероятностью у вас нету ХФТ стратегии. В ХФТ сейчас за сотни наносекунд борьба.
        0
        baron_samedi
        16 мая 2017, 15:40
        SECRET,
        спасибо!
        Пока отставлю, нет ресурсов.
        0
        dip
        16 мая 2017, 17:54
        SECRET, 500мс — это ж не ХФТ совсем, и при этом вы говорите что этого достаточно :)
        0
        SECRET
        16 мая 2017, 19:01
        dip, частота сделок — раз в 500 мс. т.е. за день порядка 100к сделок. Это не ХФТ? :DDD
        0
        dip
        16 мая 2017, 19:10
        SECRET, нет конечно, так… ФТ :)) Да и вы знаете прекрасно, что иметь задержку в 500мс не значит пропихнуть сделку по желаемой цене за это же время ;)
        0
        SECRET
        16 мая 2017, 20:55
        dip, речь про задержку в 500мс не шла, а именно о частоте совершения сделок 2 раза в секунду.
        0
        dip
        16 мая 2017, 21:16
        SECRET, перечитал. был не прав. Пардоньте! ©
        0
- Sergey Pavlov
  16 мая 2017, 12:55
  SECRET, сам не осилю! Между {} могу любой код написать, но создать свою качественную торговую платформу мне не под силу. Около года я работал с программистом по этой теме. Тоже не всё так просто, когда работаешь с чужим человеком и зависишь от него. По-хорошему тут всё должно быть нормально организовано: проектирование, схемы, ТЗ, документация и т.д. Это всё же особая работа, а не работа, которую можно сделать мимоходом.
  +2
  - dip
    16 мая 2017, 19:12
    Sergey Pavlov, У Секрета нет {} у него begin/end — отсюда и успех, отсюда и перфоманс.
    +1
    - SECRET
      16 мая 2017, 20:57
      dip, что есть то есть ;)
      +1
DPP
16 мая 2017, 12:48
Если не секрет, то какую альтернативу ТСЛАБу Вы нашли?
+2
- Sergey Pavlov
  16 мая 2017, 12:56
  Дмитрий Павлов, обязательно расскажу об этом, когда всё сложится удачно:) Пока побуду суеверным:)
  0
SenSoR
16 мая 2017, 13:01
Моя альтернатива ТСлабу — Amibroker. Отличная, шустрая платформа с легким языком программирования)
+2
- Пафос Респектыч
  16 мая 2017, 23:48
  SenSoR, а к чему он подключается? Через Квик или напрямую к брокеру? Ленту всех сделок по инструменту там можно получать программным образом?
  +1
  - SenSoR
    17 мая 2017, 00:05
    Zweroboi, Через Квик. Ленту и стакан можно получать, через костыли типа коннектора.
    0
SECRET
16 мая 2017, 13:05
МТ5 неплохая замена. В нем есть хороший многопоточный тестер, в котором используется реальная история тиков и лучших цен стакана.
+7
- Евгений
  16 мая 2017, 20:54
  SECRET, всего три брокера. Код написанный на мкл потом не подключить к плазе. Убивает все перспективы на корню.
  0
  - dip
    16 мая 2017, 21:17
    Евгений, что не подключить-то? Алгоритм? куда хочешь подключится.
    0
Replikant_mih
16 мая 2017, 13:16
6. Хе-хе, да, всё так. Я когда первый бэктесты делал — начинал на американских акциях, большое число разом прогонял, критерием работает-не работает было чтоб работала в целом по рынку, отбирать из этого отдельные бумаги — уже тогда считал нехорошим занятием.
ну и кстати по ТФ тоже самое: по идее стратегия должна работать похоже на разных ТФ если только она не юзает какую-то особенность, которая есть тока на одном ТФ — например, какой-то внутридневной цикл. Другое дело, что на младших ТФ издержки убивают стратегию, но поведение и резалты должны быть похожими. Это надо поидее смотреть, чтобы не нарваться на переподгонку, а на неё можно нарваться — потому что это действительно параметры и курвфиттинг будет работать точно так же хорошо.
0
silentbob
16 мая 2017, 16:38
Так
алкосолянка
кто едет в челябинск на конфу?
вы с рэдисона валите сразу через кусты и реку. там горят огни сауны «авокадо». Японский номер ничего так. на горячих камнях полежать. И бассейн большой.
+1
ch5oh
16 мая 2017, 20:02
Да, про альтернативный терминал интересено. Хотя бы название тихим шепотом…
0
- Sergey Pavlov
  17 мая 2017, 06:00
  ch5oh, скоро… я его куплю, потестю, запущу на реале, понаблюдаю, напишу отзыв как оно… а пока вот вам еще навскидку… один и тот же скрипт с одними и теми же ТН… сказано, что время жизни лимитной заявки 100 минут. Под айти и финамом как положено… ставится лимитка и висит вечно. В экзанте… ставится лимитка… если через минуту она не исполнилась, она снимается… это такая жопа… причем, она может быть исполнена частично, может быть исполнена полностью или вообще не исполнена нисколечко… в последнем случае будет хотя бы сообщение о пропущенном входе-выходе… а в других случаях тслаб уверен, что он молодец и что позиция полностью сделана… это что за херь?
  0
  - ch5oh
    17 мая 2017, 14:56
    Sergey Pavlov, вот конкретно с этим сценарием лучше всего прийти к нам в техподдержку через Л.К.
    Если сможете приложить любой тупой скрипт именно с Вашими настройками времени исполнения и прочим, котрый воспроизводит ситуацию — будет совсем хорошо.
    И/или скриншоты настроек агента ТН хотя бы.
    Система управления временем жизни лимитников не должна зависеть от типа провайдера...
    
    ПС Кстати, у Вас Эксанте настроена работать в локальном времени или во времени американском?
    0
    - Sergey Pavlov
      17 мая 2017, 18:39
      ch5oh, экзанта у меняне знаю как настроена. В смысле я ее не настраивал по времени. Данные с мосбиржи датированы со сдвигом на три часа. Я этот сдвиг, разумеется, учитываю, где у меня привязка к абсолютному времени.
      0
      - ch5oh
        17 мая 2017, 23:30
        Sergey Pavlov, в настройках провайдера есть галочка «Работать в локальном времени». Тогда все данные будут пересчитаны в текущее время Вашего компьютера.
        Как мне кажется, если Вы попробуете выставить эту галку, это может изменить поведение Вашего (нашего) проблемного лимитника.
        Черканите пожалуйста, если моя гипотеза подтвердится...
        0
        Sergey Pavlov
        18 мая 2017, 06:10
        ch5oh, т.е. имеется в виду, что, например, когда у них в источнике данных 7 часов (10 по мск) и ставится лимитка сроком жизни 100 минут, то через минуту тслаб смотрит и видит, что он поставил лимитку в 7 часов, а сейчас уже 10:01 и надо срочно её снимать?
        0
        ch5oh
        18 мая 2017, 11:42
        Sergey Pavlov, предлагаю проверить эту гипотезу.
        Если честно, мне трудно представить в голове Вашу комбинацию настроек скрипта. Может, семпл на форум закините простенький?..
        
        У меня специализация опционы, там нет понятия "выставил заявку и забыл про неё". В опционах на каждом баре говорю какие, куда и какого размера заявки надо поставить. (Понятно, что если параметры заявки не изменились, то в рынок транзакция не отправляется...)
        +1
        Sergey Pavlov
        18 мая 2017, 11:59
        ch5oh, чё-то меня утомляет тслаб… не говоря о письмах:)
        Вот смотрю и не понимаю, как такое получается. Верхний график это финам, нижний это экзанте. По факту различаются позиции у одного и того же агента. Скрипт один и тот же, инструмент, настройки и т.д. — одинаковые. Текущие позиции разные. Верхняя панель это сигналы на покупку, нижняя панель — на продажу. Как получается, что в финаме появляется (зеленый распылитель) какой-то одинокий сигнал на покупку, который не высчитывается в экзанте? Загадка. На вид данные одинаковые. Случайно выбранные пара баров одинаковые.
        
        0
        ch5oh
        18 мая 2017, 13:49
        Sergey Pavlov, значит, данные не совсем одинаковые?
        Какой-то пограничный случай при сравнении двух чисел типа double качнул чашу весов в сторону лишней покупки?
        
        Попробуйте сравнить данные в Финаме и в Эксанте по одному инструменту.
        +1
ch5oh
19 мая 2017, 00:06
по п1. Иногда проприетарные торговые системы принимают соглашение по которому пачка одновременных трейдов агрегируется в один трейд с эквивалентной средней ценой. Понятно, что среднее при этом не кратно шагу.
+1