16 мая 2017, 12:31
Алгосолянка
1. Экзанте. Непонятная штуковина. Через тслаб по-прежнему торгует быстрее, чем финам через тслаб, хотя как прога при экзантовском коннекторе ворочается медленнее. Непонятность этой штуковины в том, что данные иногда какие-то странноватые… то бывает в свече какая-нибудь цена выбивается из шага цены… то еще какая-нибудь причуда… Продолжаю наблюдать, но смотрю на них со всё большей опаской.
2. Второй тслаб. Попробовал его потыкать снова в реальных торгах через смартком. О, чудо! Спустя полгода второй тслаб не падает каждые полчаса. О, чудо! Он ни разу не упал, пока я его тыкаю в реальность вот уже вторую неделю. Зато стал падать первый тслаб под HFTransaq))))
3. От тслаба прям сильно хотел до лета отказаться, но пока еще не откажусь, попокупаю у них еще набор разных ключей.
4. Еще одно чудо! Стокшарповцы написали документацию к дизайнеру, который бета и который бесплатный. У платного тслаба нет такой документации. Ребята из тслаба, ну хотя бы такого уровня сделайте документацию… Иначе через какое-то время они вас «сделают».
5. Нашел альтернативу тслабу. Не бесплатную, но и не дорогую и намного более дешевую и функциональную, чем тслаб. Как разберусь, буду торговать через неё (если осилю).
6. Если вы думаете, что у вас мало параметров в стратегии и у вас совсем не переподгонка, вы, конечно, ошибаетесь. Первый параметр это тот инструмент, на котором торгуете. Второй параметр — тф. Третий параметр — то, что в рамках данного инструмента и тф вы выбрали именно эту стратегию. Ага, уже прям вообще переподгонка))) А потом еще хотя бы один параметр внутри стратегии… у вас там три? Круто!
7. Залог успеха в алго это снижение всяких издержек, простые модели переоценки справедливой цены, чтобы делать арбитраж, и качественное исполнение. Ну и… ДИВЕРСИФИКАЦИЯ всего и вся. Про риски это прям должно быть вообще понятно. Их лучше недобрать, чем перебрать.
8. По диверсификации. Тут всё просто. Это от плохой жизни. Почему мы торгуем кучу всякого барахла? Потому что это барахло. Не потому что у нас много хороших, а потому что много плохих стратегий. Торговать их желательно в равных пропорциях.
9. Болтаюсь пока под хаем своей эквити (чуть снизу), чего-то пока никак не могу обновить этот максимум, а уже полгода прошло…
2. Второй тслаб. Попробовал его потыкать снова в реальных торгах через смартком. О, чудо! Спустя полгода второй тслаб не падает каждые полчаса. О, чудо! Он ни разу не упал, пока я его тыкаю в реальность вот уже вторую неделю. Зато стал падать первый тслаб под HFTransaq))))
3. От тслаба прям сильно хотел до лета отказаться, но пока еще не откажусь, попокупаю у них еще набор разных ключей.
4. Еще одно чудо! Стокшарповцы написали документацию к дизайнеру, который бета и который бесплатный. У платного тслаба нет такой документации. Ребята из тслаба, ну хотя бы такого уровня сделайте документацию… Иначе через какое-то время они вас «сделают».
5. Нашел альтернативу тслабу. Не бесплатную, но и не дорогую и намного более дешевую и функциональную, чем тслаб. Как разберусь, буду торговать через неё (если осилю).
6. Если вы думаете, что у вас мало параметров в стратегии и у вас совсем не переподгонка, вы, конечно, ошибаетесь. Первый параметр это тот инструмент, на котором торгуете. Второй параметр — тф. Третий параметр — то, что в рамках данного инструмента и тф вы выбрали именно эту стратегию. Ага, уже прям вообще переподгонка))) А потом еще хотя бы один параметр внутри стратегии… у вас там три? Круто!
7. Залог успеха в алго это снижение всяких издержек, простые модели переоценки справедливой цены, чтобы делать арбитраж, и качественное исполнение. Ну и… ДИВЕРСИФИКАЦИЯ всего и вся. Про риски это прям должно быть вообще понятно. Их лучше недобрать, чем перебрать.
8. По диверсификации. Тут всё просто. Это от плохой жизни. Почему мы торгуем кучу всякого барахла? Потому что это барахло. Не потому что у нас много хороших, а потому что много плохих стратегий. Торговать их желательно в равных пропорциях.
9. Болтаюсь пока под хаем своей эквити (чуть снизу), чего-то пока никак не могу обновить этот максимум, а уже полгода прошло…
kuzbass_oleg, Он здесь котировки фьюча ближнего крутит
Завтра будет веселый день. На 3.8 можно попробовать ещё разок в лонг перезайти.
Shmulia, Сколько сотен лет уже запад загнивает. Сколько мы прописок мировых успели в паспортах сменить, а он все не загнется.
И доллару кирдык, а уж долг США скоро их потопит. Надо просто немного...
В СФ, ГД РФ были хитросделанные Галлямов, Машкович, Ма́рия Петро́вна Макса́кова-Игенбе́ргс, Железняк сейчас в ряды хитрых пробираются другие
У детей мигрантов нашёлся заступник в Госдуме. Речь о ...
Max, У кого небольшаяя сумма во вкладах, тот так и думает
Tonikvzakone, 4000 до инаугурации будет? «Не верю!» ©
Евро падает духом Сколько веревочке не виться, а конец будет. Если EURUSD не рухнет к паритету в январе на фоне инаугурации Дональда Трампа и снижения ставки по депозитам ЕЦБ, то сделает это в феврале...
Кто сказал, что слоны не умеют танцевать? Книга про историю IBM — как я недавно узнал, одна из любимых книг Г. Грефа (сам пока не читал).
И Сбер танцует! Акции прибавили с низов +21%. Сбер по 0,7...
Дивиденды Лукойл Пришла долгожданная смс с информацией о зачислении дивидендов от компании Лукойл.Хотел бы и дальше наращивать данную позицию, но она итак уже одна из самых крупных в портфеле.
Писат...
Reuters: Уолл-стрит завершила торги ростом, так как началось ралли Санта-Клауса Рынки закрываются в 13:00 по восточному времени в праздничную сокращенную сессиюDow, Nasdaq увеличили серию побед до чет...
вопрос — при скорости сделки в 0,5 сек — есть страты хфт на фортс? (Ваше мнение)
частота 500 мс
между бидом и аском?
Просто поинтересовался — есть ли у меня тех возможность попробовать ХФТ без ФИКС, так как за полгода практически — 0.
Если я правильно понял — Вы имеете в виду спред между аском и бидом?
Можно конечно ФИКС начать ковырять, но там затраты — 500 за коннект в месяц на круг да и надо иметь депо побольше… Да и разбираться — времени уйдет не мало… это год я думаю, для меня.
спасибо!
Пока отставлю, нет ресурсов.
6. Хе-хе, да, всё так. Я когда первый бэктесты делал — начинал на американских акциях, большое число разом прогонял, критерием работает-не работает было чтоб работала в целом по рынку, отбирать из этого отдельные бумаги — уже тогда считал нехорошим занятием.
ну и кстати по ТФ тоже самое: по идее стратегия должна работать похоже на разных ТФ если только она не юзает какую-то особенность, которая есть тока на одном ТФ — например, какой-то внутридневной цикл. Другое дело, что на младших ТФ издержки убивают стратегию, но поведение и резалты должны быть похожими. Это надо поидее смотреть, чтобы не нарваться на переподгонку, а на неё можно нарваться — потому что это действительно параметры и курвфиттинг будет работать точно так же хорошо.
алкосолянка
кто едет в челябинск на конфу?
вы с рэдисона валите сразу через кусты и реку. там горят огни сауны «авокадо». Японский номер ничего так. на горячих камнях полежать. И бассейн большой.
Sergey Pavlov, вот конкретно с этим сценарием лучше всего прийти к нам в техподдержку через Л.К.
Если сможете приложить любой тупой скрипт именно с Вашими настройками времени исполнения и прочим, котрый воспроизводит ситуацию — будет совсем хорошо.
И/или скриншоты настроек агента ТН хотя бы.
Система управления временем жизни лимитников не должна зависеть от типа провайдера...
ПС Кстати, у Вас Эксанте настроена работать в локальном времени или во времени американском?
Sergey Pavlov, в настройках провайдера есть галочка «Работать в локальном времени». Тогда все данные будут пересчитаны в текущее время Вашего компьютера.
Как мне кажется, если Вы попробуете выставить эту галку, это может изменить поведение Вашего (нашего) проблемного лимитника.
Черканите пожалуйста, если моя гипотеза подтвердится...
Sergey Pavlov, предлагаю проверить эту гипотезу.
Если честно, мне трудно представить в голове Вашу комбинацию настроек скрипта. Может, семпл на форум закините простенький?..
У меня специализация опционы, там нет понятия "выставил заявку и забыл про неё". В опционах на каждом баре говорю какие, куда и какого размера заявки надо поставить. (Понятно, что если параметры заявки не изменились, то в рынок транзакция не отправляется...)
Вот смотрю и не понимаю, как такое получается. Верхний график это финам, нижний это экзанте. По факту различаются позиции у одного и того же агента. Скрипт один и тот же, инструмент, настройки и т.д. — одинаковые. Текущие позиции разные. Верхняя панель это сигналы на покупку, нижняя панель — на продажу. Как получается, что в финаме появляется (зеленый распылитель) какой-то одинокий сигнал на покупку, который не высчитывается в экзанте? Загадка. На вид данные одинаковые. Случайно выбранные пара баров одинаковые.
Sergey Pavlov, значит, данные не совсем одинаковые?
Какой-то пограничный случай при сравнении двух чисел типа double качнул чашу весов в сторону лишней покупки?
Попробуйте сравнить данные в Финаме и в Эксанте по одному инструменту.
по п1. Иногда проприетарные торговые системы принимают соглашение по которому пачка одновременных трейдов агрегируется в один трейд с эквивалентной средней ценой. Понятно, что среднее при этом не кратно шагу.