12 мая 2017, 19:34
правило 1%
Это правило используют профессиональные игроки. Да, у них большие депозиты.Поэтому и руководствуются они этим правилом. В основном трейдеры из США. Суть правила — использовать не более 1% риска на активную одну сделку или совокупные. Математика для них — приоритет в менеджменте.
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?
Вася Баффет, вы вообще понимаете, что озвучиваете? Санкции в отношении нас изначально смертельны, вопрос лишь в их реализации и исполнении, насколько позволяется эти санкции обходить, настолько мы ...
Кай Лёд, гляди где путы сейчас. Пишут пут пати началось в газе
Из каждого утюга, какая хорошая компания Х5, тут в теме сразу несколько постов один за другим, при отрытии торгов, продавать акции нельзя ни в коем случае, иначе налоги будут большие (ага..., а если п...
Павел, так я поэтому и спросил что HH в первые минуты после дивов не упал на эти 22.5%, а только после обеда и потом вверх пошел, где за пару дней до +10% отыграл, так когда в итоге ждать 2600, а т...
⛽️$GAZP Газпром: отличный результат и новые перспективы 🚀 Прошлый разбор отработал на все 100%! Цена уверенно двигается вверх и почти достигла цели 135, принеся профит в +17%. Это отличный результат з...
что за контора такая ОЗОН Фармацевтика ? Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ветка Палестины, надо смотреть не шире, а в будущее.
Волновой анализ XRPUSD #XRP/USD
Таймфрейм: 4H
А теперь немного магии, которую могут показать Волны Эллиотта! Например, научить видеть вот такие сделки: t.me/waves89/7427. Купить рипл по 54 цент...
Волновой анализ IMOEX #IMOEX
Таймфрейм: 1W
На одном графике он (чёрным), его индекс полной доходности с дивидендами (фиолетовый) и рост денежной массы М2 (красный).
Недооценка акций, даже ...
20:51
Ruslan, Откройте положение о див. политике Магнита, там всё уже расписано и решено.
Не будет промежуточных дивидендов, если коротко, ждите теперь лета.
«Сыны анархии» мой любимый сериал, кстати.
В 2012 г. при риске ровно в 1% вкл-я комиссии биржи и брокера, я заработал 32% грязными вкл. налог при просадке около 15% максимальная. Было 2 серии подряд по 8 убыточных сделок между ними всего 2 прибыльных.
На самом деле, 1% риска на трейд — это довольно много.
Положим, возьмем хорошую стратегию с IR 0.1 (такие бывают). Положим в год она делает 252 независимых трейдов (для «больших ребят»-алготрейдеров это ничто, да и для внутридневников тоже — это могут быть просто дневные ретурны вашей стратегии, при условии что вы торгуете каждый день, и позиции независимы). При сигме каждого трейда 1% годовая волатильность будет ~ 16% годовых. (это верхняя граница таргета для «крупняка» в 12-16%). При IR ~ 0.1 из каждой сделки они будут выносить 0.1%, итого по формуле долгосрочного среднего compounded return на сделку mu — 0.5*sigma^2 = 0.1% — 0.5*0.01^2 = 0.095%, в годовых — 27%. Фонды с такой доходностью / волатильностью в природе существуют.
То есть, как видим — весь фокус в точности прогноза, а не в том, сколько риска вы ставите на трейд. Видим, что величина 1% отлично вписывается в существующую статистику топовых хэдж-фондов, и при хорошем IR (0.05 — 0.1) мы получаем соотношение доходность-риск в соответствии с наблюдаемой реальностью.
Кроме того, анализ со «стопами» сложен — здесь уже не очень понятно, что есть риск. Если это размер стопа — то на большом капитале это самообман, по причинам озвученным выше. Да и мелочевка даже не всегда успевает закрыться (например, каков был размер риска у торговавших swiss franc'ом во время unpeg'а? =)
Кстати, фунт снова в шорт ) можно прям щас ))
trader2014.blogspot.com/2016/05/blog-post.html