правило 1%

Это правило используют профессиональные игроки. Да, у них большие депозиты.Поэтому и руководствуются они этим правилом. В основном трейдеры из США. Суть правила — использовать не более 1% риска на активную одну сделку или совокупные. Математика для них — приоритет в менеджменте.
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?

royal2presenter

GhostFX

Уфа

2 803

с 9 декабря 2014

37 Комментариев

Вестников (Витковский)
12 мая 2017, 19:41
1%

«Сыны анархии» мой любимый сериал, кстати.
0
Бармалей
12 мая 2017, 19:46
Шувалов вообще без риска делает тысячи % на опциках
+1
- Андрей К
  12 мая 2017, 19:48
  crystal, разве?
  0
  - Бармалей
    12 мая 2017, 19:51
    Андрей К, а чем он рискует? своя рука владыка
    +1
    - Андрей К
      12 мая 2017, 19:54
      crystal, я думаю, например, в январе, влетел конкретно
      0
      - Бармалей
        12 мая 2017, 19:56
        Андрей К, как он влетит, он официально за си смотрящим поставлен, а через си можно двигать что угодно
        +1
        Андрей К
        12 мая 2017, 20:05
        crystal, против лома нет приема, если нет другого лома… =)) я уверен, что подконтрольную ук высадили красиво
        0
        Андрей К
        12 мая 2017, 20:06
        crystal, а официально смотрящий за usdrub в кресле ЦБ выпускник МГУ =)
        0
- GhostFX
  12 мая 2017, 19:52
  crystal, риск везде есть. не бывает такого.
  +1
  - Бармалей
    12 мая 2017, 19:54
    GhostFX, ну если вовчику доляну не занесет то да риск потери здоровья есть
    0
MixStyleTrader
12 мая 2017, 19:48
Если несколько сделок в день делать, то 1% риска на сделку уже немало.
0
- GhostFX
  12 мая 2017, 19:53
  MixStyleTrader, совокупный риск, на все открытые позиции или только на одну.
  0
Johnny Tapia
12 мая 2017, 19:50
10 не больше
0
- GhostFX
  12 мая 2017, 19:53
  Bambino, не правда.
  0
  - Johnny Tapia
    12 мая 2017, 19:56
    GhostFX, на сиплом так и есть.
    0
    - GhostFX
      12 мая 2017, 19:58
      Bambino, ну не обязательно брать его, надо рассчитывать потенциал, независимо от инструмента. и второй момент, такие сделки трудные, их делают меньше 1% трейдеров.
      0
      - Johnny Tapia
        12 мая 2017, 20:04
        GhostFX, если брать диверсифицированный портфель акций на россии, то можно процентов 20-30 набрать.
        0
Павел Град
12 мая 2017, 19:52
20%-40% в год вполне возможно.

В 2012 г. при риске ровно в 1% вкл-я комиссии биржи и брокера, я заработал 32% грязными вкл. налог при просадке около 15% максимальная. Было 2 серии подряд по 8 убыточных сделок между ними всего 2 прибыльных.
+1
- GhostFX
  12 мая 2017, 19:55
  Grad, так в 1% риска — это и есть максимальная просадка. от цены открытия сделки до стопа — риск 1% на одной сделке. или в совокупности на нескольких.
  0
  - Павел Град
    12 мая 2017, 19:59
    GhostFX, Я же написал при риске в 1%, вкл-я комиссии, так риск был около 0,95% на сделку.
    
    0
    - GhostFX
      12 мая 2017, 20:17
      Grad, похвально, вы молодец
      0
      - Павел Град
        12 мая 2017, 20:21
        GhostFX, Спасибо.
        0
Павел Град
12 мая 2017, 20:05
С тех пор я увеличил риск.
+2
ves2010
12 мая 2017, 20:48
афтор наверное еще не открыл для себя оптимальное F… и его интерпретации
+3
🗝Багатенький Буратина
12 мая 2017, 21:25
Элдер везде пишет что 2%.
0
- GhostFX
  12 мая 2017, 21:29
  Багатенький Буратина, ну у каждого свой подход. млжно хоть 100%)
  0
2153sved
12 мая 2017, 22:07
это сколько надо денег, чтобы заходить на 1%?
0
- Свой Мужик
  12 мая 2017, 22:43
  2153sved, 1% от мирового богатства )
  +1
Albert Rudolfovich
12 мая 2017, 22:55
— 5% в год.
0
MadQuant
13 мая 2017, 02:46
Правильный ответ — да сколько угодно, все зависит от качества прогнозирования ~ IR ~ Sharpe ratio стратегии и частоты торговли.
На самом деле, 1% риска на трейд — это довольно много.

Положим, возьмем хорошую стратегию с IR 0.1 (такие бывают). Положим в год она делает 252 независимых трейдов (для «больших ребят»-алготрейдеров это ничто, да и для внутридневников тоже — это могут быть просто дневные ретурны вашей стратегии, при условии что вы торгуете каждый день, и позиции независимы). При сигме каждого трейда 1% годовая волатильность будет ~ 16% годовых. (это верхняя граница таргета для «крупняка» в 12-16%). При IR ~ 0.1 из каждой сделки они будут выносить 0.1%, итого по формуле долгосрочного среднего compounded return на сделку mu — 0.5*sigma^2 = 0.1% — 0.5*0.01^2 = 0.095%, в годовых — 27%. Фонды с такой доходностью / волатильностью в природе существуют.

То есть, как видим — весь фокус в точности прогноза, а не в том, сколько риска вы ставите на трейд. Видим, что величина 1% отлично вписывается в существующую статистику топовых хэдж-фондов, и при хорошем IR (0.05 — 0.1) мы получаем соотношение доходность-риск в соответствии с наблюдаемой реальностью.
+2
- GhostFX
  13 мая 2017, 08:02
  MadQuant, это само собой о прогнозе. вы правы. также расстояние от открытия до стопа зависит. чем он ниже, тем выше объем сделки, тем выше профит если анализ сработает.
  0
  - MadQuant
    13 мая 2017, 11:09
    GhostFX, я привел математику «крупняка», для которого стопов не существует. Потому что не можете вы сотни миллионов или миллиард закрыть одномоментно. Некоторые и за неделю и не могут закрыть.
    Кроме того, анализ со «стопами» сложен — здесь уже не очень понятно, что есть риск. Если это размер стопа — то на большом капитале это самообман, по причинам озвученным выше. Да и мелочевка даже не всегда успевает закрыться (например, каков был размер риска у торговавших swiss franc'ом во время unpeg'а? =)
    0
    - GhostFX
      13 мая 2017, 14:01
      MadQuant, ну мы же не такие)
      0
Pereira
13 мая 2017, 03:35
24/06/16 вы всем депозитом $2400 зашли по фунту в шорт по 1,5009, поставили стоп на 1,5011, а откупились по 1,3246. И получили 459% ;)
Кстати, фунт снова в шорт ) можно прям щас ))
0
- GhostFX
  13 мая 2017, 08:05
  Pereira, с маленьким плечом. так понимаю. с таким коротким стопом можно войти очень хорошим объемом.
  0
Василь
13 мая 2017, 08:11
Это вероятностный вопрос
trader2014.blogspot.com/2016/05/blog-post.html

0
cfree0185
13 мая 2017, 10:01
100-200% годовых с управлением капиталом
0