Это правило используют профессиональные игроки. Да, у них большие депозиты.Поэтому и руководствуются они этим правилом. В основном трейдеры из США. Суть правила — использовать не более 1% риска на активную одну сделку или совокупные. Математика для них — приоритет в менеджменте.
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?
Bambino, ну не обязательно брать его, надо рассчитывать потенциал, независимо от инструмента. и второй момент, такие сделки трудные, их делают меньше 1% трейдеров.
В 2012 г. при риске ровно в 1% вкл-я комиссии биржи и брокера, я заработал 32% грязными вкл. налог при просадке около 15% максимальная. Было 2 серии подряд по 8 убыточных сделок между ними всего 2 прибыльных.
Правильный ответ — да сколько угодно, все зависит от качества прогнозирования ~ IR ~ Sharpe ratio стратегии и частоты торговли.
На самом деле, 1% риска на трейд — это довольно много.
Положим, возьмем хорошую стратегию с IR 0.1 (такие бывают). Положим в год она делает 252 независимых трейдов (для «больших ребят»-алготрейдеров это ничто, да и для внутридневников тоже — это могут быть просто дневные ретурны вашей стратегии, при условии что вы торгуете каждый день, и позиции независимы). При сигме каждого трейда 1% годовая волатильность будет ~ 16% годовых. (это верхняя граница таргета для «крупняка» в 12-16%). При IR ~ 0.1 из каждой сделки они будут выносить 0.1%, итого по формуле долгосрочного среднего compounded return на сделку mu — 0.5*sigma^2 = 0.1% — 0.5*0.01^2 = 0.095%, в годовых — 27%. Фонды с такой доходностью / волатильностью в природе существуют.
То есть, как видим — весь фокус в точности прогноза, а не в том, сколько риска вы ставите на трейд. Видим, что величина 1% отлично вписывается в существующую статистику топовых хэдж-фондов, и при хорошем IR (0.05 — 0.1) мы получаем соотношение доходность-риск в соответствии с наблюдаемой реальностью.
MadQuant, это само собой о прогнозе. вы правы. также расстояние от открытия до стопа зависит. чем он ниже, тем выше объем сделки, тем выше профит если анализ сработает.
GhostFX, я привел математику «крупняка», для которого стопов не существует. Потому что не можете вы сотни миллионов или миллиард закрыть одномоментно. Некоторые и за неделю и не могут закрыть.
Кроме того, анализ со «стопами» сложен — здесь уже не очень понятно, что есть риск. Если это размер стопа — то на большом капитале это самообман, по причинам озвученным выше. Да и мелочевка даже не всегда успевает закрыться (например, каков был размер риска у торговавших swiss franc'ом во время unpeg'а? =)
24/06/16 вы всем депозитом $2400 зашли по фунту в шорт по 1,5009, поставили стоп на 1,5011, а откупились по 1,3246. И получили 459% ;)
Кстати, фунт снова в шорт ) можно прям щас ))
ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 🟢ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
НКР подтвердил...
ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 🟢ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
НКР подтвердил...
ВОТ и доигрались ипотеку платим 10 000 000 руб а хата стоит уже 5 000 000 по рынку
РАБЫ РАБОВ БАНКОВ
ВОТ И ПОЖИЛИ ХОРОШО
ЗАТО ХАТА ЕСЬ КОТОРАЯ УПАЛА В ЦЕНЕ В 2 РАЗА
ОЛЕНИ
Центральная избирательная комиссия Молдавии признала референдум о вступлении страны в Евросоюз состоявшимся и утвердила его окончательные итоги.
Как утверждает пресс-служба ЦИКа, итоговая явка соста...
Северсталь (CHMF). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Стратегия 2028. Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 21.09.24 вышел отчёт за третий квартал 2024 г. компании Северсталь (CHMF). Этот обзор посвя...
Видать не все ещё слились.
Колесо Кукловода продолжает свою работу по набору и резком сливу бумаги.
Торопятся. (может к приходу Китайского бизнеса готовятся?
или им всё таки начать на всю капита...
Опрос по индексу ММВБ на понедельник! Будем расти или падать? И так, ну вот мы уже и живём в ставке в 21%! Целых пол дня, типо там часов 9 наверно! Как ощущения? Я вчера жал на рост, и рост был так то...
«Сыны анархии» мой любимый сериал, кстати.
В 2012 г. при риске ровно в 1% вкл-я комиссии биржи и брокера, я заработал 32% грязными вкл. налог при просадке около 15% максимальная. Было 2 серии подряд по 8 убыточных сделок между ними всего 2 прибыльных.
На самом деле, 1% риска на трейд — это довольно много.
Положим, возьмем хорошую стратегию с IR 0.1 (такие бывают). Положим в год она делает 252 независимых трейдов (для «больших ребят»-алготрейдеров это ничто, да и для внутридневников тоже — это могут быть просто дневные ретурны вашей стратегии, при условии что вы торгуете каждый день, и позиции независимы). При сигме каждого трейда 1% годовая волатильность будет ~ 16% годовых. (это верхняя граница таргета для «крупняка» в 12-16%). При IR ~ 0.1 из каждой сделки они будут выносить 0.1%, итого по формуле долгосрочного среднего compounded return на сделку mu — 0.5*sigma^2 = 0.1% — 0.5*0.01^2 = 0.095%, в годовых — 27%. Фонды с такой доходностью / волатильностью в природе существуют.
То есть, как видим — весь фокус в точности прогноза, а не в том, сколько риска вы ставите на трейд. Видим, что величина 1% отлично вписывается в существующую статистику топовых хэдж-фондов, и при хорошем IR (0.05 — 0.1) мы получаем соотношение доходность-риск в соответствии с наблюдаемой реальностью.
Кроме того, анализ со «стопами» сложен — здесь уже не очень понятно, что есть риск. Если это размер стопа — то на большом капитале это самообман, по причинам озвученным выше. Да и мелочевка даже не всегда успевает закрыться (например, каков был размер риска у торговавших swiss franc'ом во время unpeg'а? =)
Кстати, фунт снова в шорт ) можно прям щас ))
trader2014.blogspot.com/2016/05/blog-post.html