11 мая 2017, 13:04

Как выбирать секторы для торговли: часть 2

Продолжаем выбирать секторные ETF для торговли. В предыдущей части мы выяснили, что выбор сектора, как и любого актива, следует начинать с выявления его тренда. Мы разобрались, какие бывают тренды и научились их выявлять. Для этого мы использовали скользящие средние (MA) и сервис Статус рынка. Следующее, что мы должны сделать, это проверить, насколько тенденция сильна и нет ли сигналов для ее разворота. Что логично, ведь входя в актив, мы не хотим, чтобы его тренд изменился.

Шаг 2. Проверяем сигналы на разворот

Для проверки тренда на вероятность разворота можно использовать дневной график сектора (а точнее, биржевого фонда ETF на сектор) с нанесенными на него индикаторами MACD и RSI. Они наиболее чувствительны к смене тенденции.

Готовый график-шаблон с уже добавленными на него MACD и RSI вы найдете в первой части обзора.
Инструкция по работе с графиками на сайте Stockcharts.com здесь.

В частности, можно отслеживать пересечения MACD и RSI различных периодов и расхождения в направлении движении MACD и цены, то есть дивергенции (их мы рассматривали здесь). Я анализирую эти сигналы на интерактивном графике сервиса по анализу рынка. Данный график удобен тем, что позволяет видеть в динамике изменение различных показателей, в т. ч., MACD и RSI. Кроме этого, он позволяет видеть динамику как внутри отдельных секторов, так и в целом по рынку.

Есть ли сигналы на разворот?

Для проверки тренда сектора на разворот я смотрю на графике такие показатели, как:

Day MACD Adj — он показывает, какой процент акций в секторе имеет на дневном графике расхождение (дивергенцию) направления цены и индикатора MACD.
TCI+ — он показывает разницу между числом акций с сигналом TCI+ и TCI-. Сигнал TCI срабатывает при наличии на дневном графике пересечений индикаторов MACD, RSI и PPO. Подробнее о нем я пишу здесь.

Сигналами на разворот тенденции в секторе являются:

Всплеск числа дивергенций выше уровня +2%/-2%. Бычьи дивергенции (синего цвета) подают сигнал к развороту наверх. Медвежьи (красного цвета) — сигнал к развороту вниз.
Изменение акций с сигналом TCI+. Рост (снижение) в секторе акций с сигналом TCI+ указывает на усиление (ослабление) импульса и возможность разворота наверх (вниз).