20 апреля 2017, 08:00

Как вы оцениваете волатильность (IV) на Si, Br, RTS? Где смотрите?

Понимаю, что кто торгует профессионально, то они смотрят в OptionLab и OptionWorkshop...
Пока у меня нету больших объемов и прибыли, эти программы не использую.

Возникли такие вопросы:

1) где лучше смотреть IV? на option.ru/analysis насколько корректно отображается? может для квика есть плагин

2) Когда сравнивается HV и IV, то при оценке IV:

а)в расчёт берётся волатильность центрального страйка? или волатильность OTM и ITM тоже как то учитывается???
б) А какие используются цены: bid или offer, или цена последней сделки?
в) учитывается ли спред бид/офер?

спасибо всем кто откликнется на мои вопросы!

опционы волатильность IV

Васильев В. И.

не определен

400

с 14 марта 2016

5 Комментариев

ch5oh
20 апреля 2017, 10:02
Если Вы задаете такие вопросы, Вас устроит сайт moex.com
Там находите Доску Опционов и смотрите IV около денег.

На Liquid.Pro (бесплатный сайт) можно посмотреть — там улыбка прорисована более точно для наших неликвидных опционов на акции.

Если что-то более продвинутое, то в ТСЛаб 2.0 (понятно, нужен боевой счет) считают IV на-деньгах (IV точно на цене базового актива).

Со временем начинаешь сам придумывать свой IV на самом деле вместе с остальной улыбкой… Успехов!
+1
Михаил Кортунов
20 апреля 2017, 12:49
«фортсовый» IV есть в квике с доске опционов
+1
Dismal trader
20 апреля 2017, 14:06
Калькулятор опционов, на Красном циркуле.
options.moex-school.com/
+1
Дмитрий Новиков
21 апреля 2017, 12:49
smart-lab.ru/my/FateevVV/blog/all/
+1

Читайте на SMART-LAB:

Газпром увеличил поставки в Европу

Акции Газпрома в ходе торгов 1 апреля поднимаются в цене на 0,72%, до 134,23 руб., при слабом росте на российском рынке в целом.По оценкам экспертов газотранспортной группы ENTSOG, которые приводит...

Freedom Finance Global

15:04

NZD/USD: "Медвежья ловушка" или последний вздох быков?

Пара NZD/USD протестировала верхнюю линию ранее пробитого нисходящего канала. После формирования паттерна «бычье поглощение» цена перешла к фазе коррекционного роста. Однако восходящий импульс...

Tickmill

20:52

💡 Длинные ОФЗ выигрывают от дорогой нефти

🔹 Гособлигации с долгим сроком до погашения выигрывают не только от снижения ключевой ставки, но и от более высоких цен на нефть. Как именно это влияет на их привлекательность, рассказывает...

ВТБ Мои Инвестиции

19:01

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...