20 апреля 2017, 08:00

Как вы оцениваете волатильность (IV) на Si, Br, RTS? Где смотрите?

Понимаю, что кто торгует профессионально, то они смотрят в OptionLab и OptionWorkshop...
Пока у меня нету больших объемов и прибыли, эти программы не использую.

Возникли такие вопросы:

1) где лучше смотреть IV? на option.ru/analysis насколько корректно отображается? может для квика есть плагин

2) Когда сравнивается HV и IV, то при оценке IV:

а)в расчёт берётся волатильность центрального страйка? или волатильность OTM и ITM тоже как то учитывается???
б) А какие используются цены: bid или offer, или цена последней сделки?
в) учитывается ли спред бид/офер?

спасибо всем кто откликнется на мои вопросы!

опционы волатильность IV

Васильев В. И.

не определен

400

с 14 марта 2016

5 Комментариев

ch5oh
20 апреля 2017, 10:02
Если Вы задаете такие вопросы, Вас устроит сайт moex.com
Там находите Доску Опционов и смотрите IV около денег.

На Liquid.Pro (бесплатный сайт) можно посмотреть — там улыбка прорисована более точно для наших неликвидных опционов на акции.

Если что-то более продвинутое, то в ТСЛаб 2.0 (понятно, нужен боевой счет) считают IV на-деньгах (IV точно на цене базового актива).

Со временем начинаешь сам придумывать свой IV на самом деле вместе с остальной улыбкой… Успехов!
+1
Михаил Кортунов
20 апреля 2017, 12:49
«фортсовый» IV есть в квике с доске опционов
+1
Dismal trader
20 апреля 2017, 14:06
Калькулятор опционов, на Красном циркуле.
options.moex-school.com/
+1
Дмитрий Новиков
21 апреля 2017, 12:49
smart-lab.ru/my/FateevVV/blog/all/
+1

Читайте на SMART-LAB:

Если RGBI проседает ниже 117,79 п., увеличиваем шорт

Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробивает вниз 117,79 п., увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него в портфеле PRObonds ВДО с ~1,9% до 2,4% от активов. Телеграм: @AndreyHohrin Не...

Иволга Капитал

26.02.2026

Золото и серебро — идеальное сочетание? Взгляд Heraeus на рынок драгоценных металлов

Когда инвесторы ищут ответы на вопросы о будущем, они нередко возвращаются к золоту и серебру — одним из старейших активов за всю историю человечества. Их динамика отражает главные тенденции...

ПАО СЕЛИГДАР

26.02.2026

Портфель с ежемесячными поступлениями. Февраль 2026

В сентябре прошлого года сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми условиями....

БКС Мир инвестиций

26.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...