Васильев В. И.
Васильев В. И. личный блог
20 апреля 2017, 08:00

Как вы оцениваете волатильность (IV) на Si, Br, RTS? Где смотрите?

Понимаю, что кто торгует профессионально, то они смотрят в OptionLab и OptionWorkshop...
Пока у меня нету больших объемов и прибыли, эти программы не использую.

Возникли такие вопросы:

1) где лучше смотреть IV? на option.ru/analysis насколько корректно отображается? может для квика есть плагин

2) Когда сравнивается HV и IV, то при оценке IV:

а)в расчёт берётся волатильность центрального страйка? или волатильность OTM  и ITM тоже как то учитывается???
б) А какие используются цены: bid или offer, или цена последней сделки?
в) учитывается ли спред бид/офер?

спасибо всем кто откликнется на мои вопросы!


5 Комментариев
  • ch5oh
    20 апреля 2017, 10:02

    Если Вы задаете такие вопросы, Вас устроит сайт moex.com
    Там находите Доску Опционов и смотрите IV около денег.


    На Liquid.Pro (бесплатный сайт) можно посмотреть — там улыбка прорисована более точно для наших неликвидных опционов на акции.

     

    Если что-то более продвинутое, то в ТСЛаб 2.0 (понятно, нужен боевой счет) считают IV на-деньгах (IV точно на цене базового актива).

     

    Со временем начинаешь сам придумывать свой IV на самом деле вместе с остальной улыбкой… Успехов!

  • Михаил Кортунов
    20 апреля 2017, 12:49
    «фортсовый» IV есть в квике с доске опционов
  • Dismal trader
    20 апреля 2017, 14:06
    Калькулятор опционов, на Красном циркуле.
    options.moex-school.com/

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн