Календарный спред по серебру SI на COMEX'e

Пару слов о сложности торговли календарными спредами.
Покупка майского (SIK2) + продажа мартовского (SIH2) контрактов фактически является продажей спреда.
И если на графике спред показывает по ластам -0.045, то фактическое вхождение даст нам -0.075

Т.е. проскальзывение составит 0.03 или $150, или 15% от ширины канала спреда в 2012 году.

Тоже самое, но более подробно написал здесь:
max-trade.livejournal.com/3013.html

spread silver

Insurer

Киев

с 26 октября 2011

5 Комментариев

Светлана Орловская
09 февраля 2012, 00:44
обратный Вашему спред SIH2-SIK2.comex поддерживается биржей, при входе в сделку Вы получите именно «спред», биды и аски отдельных ног не будут иметь значения… если я правильно поняла Ваш пост.

+2
Kuicimaru Nakisanava
09 февраля 2012, 05:30
Лана, раз уж вы про спрэды тут отвечаете, скажите пожалуйста, как будет блокироваться маржа для входа в спрэдовый ордер — сразу на величину спрэдовой маржи согласно рейтам CME или отдельно сначала initial margin по одному контракту, потом уже при втором контракте только пересчет маржи (пониженную, согласно рейтам СМЕ или своим)?

Так же правильно ли я понимаю, что у вас доступны номинальные спрэд ордеры, при которых можно сразу выставлять заявку спрэдовую и не волноваться за текущие бид и аски? То есть дождаться исполнения этой заявки я имею в виду в течение дня например.

Спасибо
+1
- Светлана Орловская
  09 февраля 2012, 07:47
  Kuicimaru Nakisanava, все будет зависеть от брокера. У нас для открытия входа нужна внутридневная маржа (скажем, на ES 500), и потом уже клиринг пересчитывает по SPAN в клиринговый перерыв. И, как Вы совершенно верно заметили, если спред поддерживается биржей, то можно входить в сделку именно по спреду, который не будет зависеть от текущих бидов и асков в «ногах». У такого спреда есть свой стакан, свой график; вы не сможете предугадать точную цену «ног», но сам размер спреда Вам в такой сделке гарантирован.
  +1
Insurer
09 февраля 2012, 12:08
2 mirus_lana:
спасибо, вы все правильно поняли.
и спред у меня такой же как и у Вас :-)
шорт вашего = шорт март + лонг май (в моей интерпретации)
0
- Светлана Орловская
  09 февраля 2012, 16:43
  Insurer, все верно, оттого и написала, что он «обратный».
  0