ilyaflash
ilyaflash личный блог
05 апреля 2017, 16:22

Где ошибка? Элементы торгового автомата: функции и критерии качества

Недавно интересовался мнением смартлабовцев по поводу тестирования стратегий, удивился многообразию вариантов и мнений. Теперь хочу обобщить тему и обсудить элементы в целом “сферического торгового автомата в вакууме”.  

Если цель торгового автомата: максимизация прироста капитала, за счёт совершения операций купли\продажи финансовых инструментов, то из этой цели следуют две функции:

  1. Совершение операций купли/продажи (для приведения фактических позиций к целевым позициям).

  2. Расчёт целевых позиций.

Таким образом, получаем два элемента: “привод” — реализует первую функцию и “советник” — реализует вторую функцию.

“Инструкцию” о том как получать целевую позицию задаёт “конфигурация” советника (т.е. конфигурация = признаки + алгоритм + параметры).

Логично использовать ту конфигурацию, по которой максимальный ожидаемый прирост капитала. Элемент осуществляющий выбор наиболее эффективной конфигурации назовём “селектор”.

Оценка ожидаемого прироста капитала при использовании некоторой конфигурации советника, выполняется с помощью тестирования на истории, значит, нужен ещё один элемент — “тестер”.

Возможных конфигураций советника  бесконечное количество, невозможно их все протестировать, поэтому возникает потребность в определении конечного перечня конфигураций для тестирования, значит требуется ещё один элемент “эксперт”.

Таким образом в сухом остатке имеем (господа, с чем не согласны по сути?):

Элемент

Функция

Критерии качества

Привод

Совершение операций купли\продажи для приведения фактических позиций по инструментам к целевым позициям

Максимальная оперативность,

Максимальная надёжность,

Минимальные “проскальзывания”

Советник

Получение целевой позиций по инструментам

Максимальная оперативность,

Максимальная надёжность

Конфигурация

Задаёт “инструкцию” о том как советнику  получать целевую позицию по инструментам

Максимальный ожидаемый прирост капитала

Селектор

Выбор конфигурации советника с наибольшим ожидаемым приростом капитала

 

Тестер

Оценка ожидаемого прироста капитала при использовании конкретной конфигурации советника

Максимальная гибкость,

Максимальная производительность

Эксперт

Генерация потенциально эффективных конфигураций

Максимальная полнота

Максимальная непохожесть

Максимальная доля эффективных

5 Комментариев
  • Replikant_mih
    05 апреля 2017, 20:20
    Чувствуется повышенная тяга к систематизации и обобщению))), у меня похожее наблюдалось/наблюдается. Часто такие классификации сложно извне оценивать тупо из-за терминологии — ты какие то понятия используешь, ты их либо не определил либо не полностью, и поскольку а голове они у тебя кристально понятны — ты их легко используешь, а извне все не так очевидно. Вот и я не все понял)

    По теме: селектор — боюсь, задача сформулирована угрожающе некорректно) — вернее если говорить о прогнозной максимизации, то да, но для этого на исторических данных надо ориентироваться а т.ч. на критерии робастность стратегии, и скорее всего не самые доходный варианты будут самыми робастность.
  • Антон Иванов
    05 апреля 2017, 20:42
    Автор, Вы книгу планируете писать по этой теме? Если нет, то «сферический торговый автомат в вакууме» может принести Вам только моральное удовлетворение, так как чем сильнее вы все разложите по полочкам, тем дальше окажитесь от реально работающих на рынке алгоритмов. Возьмите любое ПО, заточенное под алгоритмическую торговлю, там все Ваши элементы уже реализованы. 
      • Антон Иванов
        05 апреля 2017, 23:35
        ilyaflash, на мой взгляд лучшие:
        1. Wealth-lab — буржуйская разработка
        2. TSLab — Российский проект по типу Wealth-Lab
        3. Python — язык программирования, много инфы на сайте www.quantopian.com/

        Возможно есть что-то еще, но эти инструменты, особенно первые два, уже содержат в себе все пункты, которые Вы перечислили в списке. И они готовы для работы без навыков программирования.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн