Опционный грааль =)

Всем привет!

Наконец я понял, что мне нужно!

Если соорудить опционную конструкцию, у которой будут одновременно положительными Гамма и Тета - это сразу решит все проблемы..
Т.е. получаем временной распад, и в добавок любые движения БА нам идут в плюс (если дельту уравновесить фьючем).

Есть идеи как это сделать? =)

опционы

Romanio

Санкт-Петербург

2 258

с 23 апреля 2011

11 Комментариев

vito333
20 марта 2017, 17:08
у тебя же и так уже есть куча граалей, часть ты даже продавал, куда тебе ещё
+2
Stairway_2_7
20 марта 2017, 17:32
За все нужно платить, без риска нет дохода выше риск-фри постоянно. Иначе математики рубили капусту постоянно.
+1
silentbob
20 марта 2017, 17:51
берем и котируем стаканы в опционах на все подряд. вот и весь грааль. и людям полезно
0
- v3Rtex
  20 марта 2017, 17:54
  silentbob, а чем прикрываться? не собирать же направленную позу
  0
  - silentbob
    20 марта 2017, 20:33
    v3Rtex, ну как как. один стакан продаем, другой покупаем. вот и все прикрытие
    0
    - v3Rtex
      20 марта 2017, 23:10
      silentbob, путы/колы в деньгах чтоли маркетмейкать? эту кормушку уже давно заняли) Я думал есть идеи как неликвид котировать, типа нефти, или золота
      Если адресно кому то продавать/покупать — то можно на сме хеджить, а в стакане стоять ждать — имхо если нальют, сам пожалеешь что набрал))
      0
- Nepall
  20 марта 2017, 18:48
  silentbob, таким макаром кажется робот Prado выиграл ЛЧИ.
  0
Стас Бржозовский
20 марта 2017, 17:52
Не проблема — риск реверсал дает такую штуку. Но управлять запаришься)
+2
vitsantal
20 марта 2017, 18:00
календарь при определенных условиях, только проблема в том, что он положительную гамму, вегу и тету будет показывать в моменте, а вот при движе БА варианты изменения вышеназванных греков могут быть разными…
0
Дмитрий Новиков
20 марта 2017, 22:49

так что ли?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Война или сделка? Как ликвидация аятоллы изменит цену «черного золота»

«Черное золото» в эти выходные стало эпицентром глобального шторма. Совместная операция США и Израиля привела к ликвидации высшего руководства Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Ответ Тегерана не...

Tickmill

01.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...

Mozgovik

01:16

Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.

Кстати, сын у меня тут родился. Неделю назад) Я бы мог поделиться секретом со СмартЛабом, как делать только мальчиков. Но это Вам не понравится… Ведь для этого надо…

OsEngine

01.03.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...