Анализ спроса и предложения (робот)

Кто сильнее — быки или медведи?
В КВИКе есть такие поля:
Суммарный спрос — количество лотов, выставленное на покупку (даже за пределами видимости стакана)
Суммарное предложение — количество лотов, выставленное на продажу (даже за пределами видимости стакана)
Количество заявок на покупку — сколько люди, звери, птицы и юр.лица поставили заявок на покупку (даже самых маленьких — однолотовых)
Количество заявок на продажу — сколько заявок выставлено на продажу.
Вот они.

Полезность этих полей можно критиковать. Мол, они не показывают айсберги, крупный игрок может умышленно поставить большой пакет вдали от рынка, однолотовые заявки искажают картинку… Это всё так, и я не защищаю этот метод анализа.

Тем не менее, я написал робота, который эти параметры анализирует. Робот только что из печки, горяченький.
Он считает:
1. На сколько бидов больше/меньше асков, если смотреть выставленные заявки.
2. На сколько бидов больше/меньше аксков, если смотреть выставленные лоты.
Если разница больше чем на половину (50%), то выделяет зелёным или красным, смотря кто побеждает.

Например, сейчас видно, что огромная медвежья лапа давит вниз Си (доллар-рубль). Большой перевес по количеству лотов и по количеству заявок.

Мне кажется разумным смотреть на весь рынок сразу. По одной акции или фьючерсу искажения возможны, но если похожая картинка идёт по всему рынку, то это уже интересный признак.
Вот тут можно менять список акций и фьючерсов. Фьючерсы раз в квартал нужно будет обновлять.
А в 10 строчке можно менять порог. Что считать крупным перевесом бидов над асками или асков над бидами.

В следующем релизе добавлю поля, которые будут анализировать 10 лучших бидов и асков. Данные будут браться из стакана.

Робот и библиотека QL для его работы лежат здесь. Их нужно положить рядом в одну папку.
yadi.sk/d/rxLCViVz3Fx5bP

Робот запускается в КВИКЕ через: Сервисы — Луа скрипты — кнопка Добавить. Нужно запустить файл Robot Bid Ask.lua

А это платформа LuaForWindows. Она нужна, чтобы на вашем компе работали роботы на Луа. Без них QL не заработает. После установки надо перезагрузить комп. Если LuaForWindows у вас уже стоит, то по новой ставить не надо.
github.com/rjpcomputing/luaforwindows/releases/download/v5.1.5-51/LuaForWindows_v5.1.5-51.exe

Если у вас нужные параметры зафильтрованы, их нужно включить в КВИКе вот здесь: Система-Заказ данных-Поток котировок-Фильтр Параметров.

роботы луа

Albus

Симферополь

404

51 591

с 10 июня 2013

42 Комментария

Eldar Shaymardanov
16 марта 2017, 12:05
Lúa есть в квике. Дополнительно ставить не нужно
+1
- Павел Валин
  16 марта 2017, 13:37
  Eldar Shaymardanov, Нужно, там доп модули типа socket без которых не работает QL.lua
  0
love_to_trade
16 марта 2017, 12:14
Количество Вам ничего не даст; и после 2008 эта тема уже не работает.
0
Александр Громов
16 марта 2017, 12:24
Спасибо интересно
0
suwad
16 марта 2017, 12:39
всё работает, если разница в 2а раза или больше
+2
Юра
16 марта 2017, 12:45
На ВТБ пытаются больше всего давить, а он держится лучше рынка и растет ))) Как только стопы шортистов по ВТБ собьют очень хорошо и быстро ВТБ вверх улетит как было 9 декабря )))
0
- Albus
  16 марта 2017, 15:30
  Юра investment banker, втб с начала года падает. график- дневки. Там сидит большой продавец
  0
  - Юра
    16 марта 2017, 18:01
    Albus, да он уже в лонг развернулся 9 марта
    0
Ragnar
16 марта 2017, 12:53
я в эксели сделал

+1
- Albus
  16 марта 2017, 13:00
  BEAR, смотреть на международные фьючерсы не информативно. Ты же не знаешь аналогичные параметры на мировых биржах, а наш рынок по евро-доллару и золоту тебе не даст эксклюзивной информации. Этот способ полезен только по отечественным инструментам.
  0
  - Ragnar
    16 марта 2017, 13:10
    Albus, да ты прав
    0
Replikant_mih
16 марта 2017, 13:11
Нуу, как обычно, параметр имеется, теоритически он должен как-то коррелировать с направлением и вероятностью движения. Ну а дальше надо смотреть, как коррелирует, насколько сильно, можно ли на этом заработать и как увеличить эффективность алго. В чистом виде, думается мне, это работает не очень хорошо)
0
Павел Валин
16 марта 2017, 13:34
Самое главное тут определить пиковые значения. И выходить на них. и не важно куда пойдет цена далее. Не будете жадничать и эта методика будет зарабатывать в 90% трейдов. Удачи
0
- Игорь Поздеев
  16 марта 2017, 14:21
  Павел Валин, на пиковых значениях цена пойдет обратно + короткий стоп… вот и думаем стоит ли это идея внимания.
  
  0
oktb
16 марта 2017, 18:05
Подскажите как этого бота запустить?
P.S. Файлы поместил в каталог LuaIndicators
0
- Albus
  16 марта 2017, 18:39
  oktb, в Квике зайдите Сервисы- луа скрипты — добавить. И запускайте файл robot bid ask
  0
  - nn
    16 марта 2017, 21:29
    Albus, USDRUB_TOM как добавить?
    0
    - Albus
      16 марта 2017, 22:32
      nozap, пока не получится. Это надо в коде дошаманивать. В следующем релизе добавлю.
      0
      - nn
        16 марта 2017, 22:35
        Albus, ок с нетерпеньем жду. Доп. инфо, понятно не грааль, но удобно
        0
      - ivanov petya
        17 марта 2017, 12:11
        Albus, после повторного запуска квика ошибка скрипта… приходится по новой добавлять его.в чём может быть проблема? не делал перезагрузку, после установки…
        0
        Albus
        17 марта 2017, 13:04
        ivanov petya, и Домохозяйка. Расскажите подробности. Текст ошибок
        0
        ivanov petya
        17 марта 2017, 13:14
        Albus, начинается...sers\расположение файла\8:moduleQL no found
        
        0
        Albus
        17 марта 2017, 13:24
        ivanov petya, он не видит библиотеку QL. Она должна лежать рядом с файлом.
        0
        ivanov petya
        17 марта 2017, 13:32
        Albus, они у меня в одной папке… повторюсь, я не делал перезапуск системы после установки пакета Луа.может из-за этого??
        
        if string.len(string_name)==0 then
        string_name=getParamEx(«SPBFUT»,sec,«SHORTNAME»).param_image
        string_name=getParamEx(«CETS»,sec,«SHORTNAME»).param_image
        А тут не подскажете?? внизу тоже добавил or «CETS», появился USDRUB, но код не прописывается или не прописывается у фьюча))
        0
        Albus
        17 марта 2017, 13:41
        ivanov petya, перезагрузить нужно, чтобы библиотеки подключились.
        Для добавления рубля попробуйте так сделать:
        
        0
        ivanov petya
        17 марта 2017, 14:12
        Albus, спасибо, всё получилось
        +1
        ivanov petya
        25 июля 2017, 19:23
        Albus, здравствуйте.а можете подсказать? можно ли добавить в скрипт пункт, что если разница лотов меняется на 2 % и больше то будет например синяя полоска на секунду по всей графе? а то неудобно постоянно следить за параметром…
        0
        Albus
        25 июля 2017, 19:54
        ivanov petya, да, можно. Хорошая идея. Но сейчас закодить не могу. На следующей неделе.
        0
        ivanov petya
        25 июля 2017, 20:02
        Albus, буду благодарен… да и так не лишнее будет…
        0
        ivanov petya
        03 августа 2017, 12:37
        Albus, здравствуйте, не думали о скрипте?
        0
        Albus
        17 марта 2017, 13:43
        ivanov petya, тикер рубля тоже надо правильно прописать. Его точное значение возьмите из столбика Код бумаги в текущей таблице
        0
        ivanov petya
        10 апреля 2017, 01:27
        Albus, здравствуйте… начала появляться такая ошибка.не подскажете?? версия квик 7.9.1.1 до обновления всё было нормально
        
        0
        Albus
        10 апреля 2017, 11:20
        ivanov petya, дело не в обновлении. Он не может получить из текущей табилцы параметр «Заявок на покупку».
        Скорее всего у вас после обновления включился фильтр. Система — заказ данных — поток котировок
        0
        ivanov petya
        12 июля 2017, 19:29
        Albus, если в файле квика ставлю -clear, точнее чистый запуск при запуске терминала, то всегда выдаётся ошибка в виде пустой колоночки
        
        0
        Albus
        12 июля 2017, 20:17
        ivanov petya, увы, я с этим способом запуска не знаком. Вы имеете в виду, что запускаете exe-шник с атрибутом? Хм… не могу прокомментировать.
        0
        ivanov petya
        12 июля 2017, 20:50
        Albus, именно так… удаляет лишние файлы при запуске, из за этого выдаётся ошибка
        
        0
        Salvinit
        17 марта 2017, 13:46
        ivanov petya, помести файлы скрипта, в кореневую папку квика
        0
        ivanov petya
        17 марта 2017, 14:11
        Salvinit, спасибо, всё получилось
        0
  - oktb
    16 марта 2017, 22:12
    Albus, Так и делал, но сразу вываливается куча ошибок.
    lue.exe не ставил.
    Вопрос — установка луа.exe по Вашей ссылке может каким либо образом «испортить» работу теущих Луа ботов?
    0
    - Albus
      16 марта 2017, 22:30
      oktb, без LuaForWindiws не заработает. Это библиотеки. На уже имеющихся роботов никак не повлияет
      0
Домохозяйка
16 марта 2017, 22:58
LuaForWindows не ставиться пишет ошибка. почему?
0
V.Vladimir
24 марта 2017, 23:25
а под определенную задачу не сможете скриптик написать? очень нужен )
0