В погоне за результатами SECRET'а

Привет форумчане.

Пошел по стопам SECRET'а...

Получил 19ть систем из них 5ть оставил и начал думать, КАК ИХ обьединить в одну систему… тут ступор...

То что собрал, получилось, но не подпадает под понимание

Судя по эквити алгоритма, свою систему я должен выкинуть уже 8мь раз((

Моя система голая, обычное ядро без настроек, реинвеста и переносов позиции.

Кто как решает данный вопрос?
1. Моделирование динамических отступов
2. Уникальный Трейлинг-стоп (который приходит во сне)
3. Изменение объема по волантильности
4. Отключение части логики в период слепого котёнка (но мы его узнаем только по факту)
5. Мартин (кажется бред)

Мои проблемы: 3.4.

Enter1_BiGG_ProFFiT

Enter1

Новосибирск

469

14 314

с 27 июня 2015

52 Комментария

Krechetov
10 марта 2017, 12:22
чаще всего объединение стратегий не особо помогает :)
0
- Enter1
  10 марта 2017, 12:28
  Krechetov, мой итог в топике и я не справился…
  0
  - Пафос Респектыч
    10 марта 2017, 14:28
    COYOTE, да Секрет просто пошутил, а ты повёлся. Думай своей головой )
    0
    - Enter1
      10 марта 2017, 15:08
      Zweroboi, в каждой шутке есть доля правды… пока стремление есть
      +1
      - Пафос Респектыч
        10 марта 2017, 15:30
        COYOTE, много стратегий не значит отсутствие просадок, изначальный посыл некорректный. Есть вообще понимание, зачем нужно много страт? Хотя бы даже одна, но с разными параметрами?
        0
        Enter1
        10 марта 2017, 15:48
        Zweroboi, целью было построение системы для вкладывание капитала. Под одну систему слишком велики риски ошибки. Поэтому построил комплекс систем. Теперь есть желание построить одну систему из комплекса, тем самым убрав ошибки изначально одной построенной системы. Оцениваю. что теперь рисков меньше, но решения пока нет.
        0
        П М
        10 марта 2017, 21:44
        COYOTE, с чего ты взял что сложение систем уменьшает ошибку, а не увеличивает её?
        если у каждой системы своя ошибка А1, А2, А3 и т.п.,
        то сложение всех систем даст суммарную ошибку А1+А2+А3 и тп
        ну хорошо, я забыл что капитал делится, ок.
        если делить поровну, то суммарная ошибка будет (А1+А2+А3..+АN)/N, а это ничто иное как уравнивание ошибки. ну дальше — хороших систем наверное не так уж и много.
        таким образом получается, что малая часть хороших систем и их ошибок просто будет размазана об стену среднего массой плохих систем и их большими ошибками.
        0
        Enter1
        10 марта 2017, 22:27
        ПBМ, я закладывал тему, что в первой системе ошибка А1, не может возникнуть одновременно с ошибкой в системе2 с А2 и т.д. тем самым эти участки будут приведены к риску близкому к нулю, ну придется отказаться от прибыли, но в те моменты времени, когда ни одной ошибки не будет в системах, получу свой искомый результат. Пока это только прогноз...
        Про количество ошибок согласен.
        0
        П М
        11 марта 2017, 08:23
        COYOTE, в принципе время не имеет значения. как в одном известном фильме, «на достаточно длинной временной шкале, вероятность выжить для любого равна нулю»
        так и для ошибок, если они ошибаются одинаково регулярно, то по идее никакое смещение не принесет регулярного плюса. максимум, только в начале отсчёта, один раз.
        хотя тут уже больше вариантов, согласен.
        +1
- Евгений
  10 марта 2017, 12:29
  Krechetov, в алготрейдинге это единственно верный путь. В ручной торговле опций больше.
  +1
- Чужой
  10 марта 2017, 12:53
  Krechetov, типо крутой алготрейдер?) помалкивал бы
  0
Enter1
10 марта 2017, 12:30
я попытался раздвинуть понятие гладкости эквити HFT- НЕ HFT
0
Replikant_mih
10 марта 2017, 12:31
Что есть объединение нескольких стратегий в одну?)
0
- Enter1
  10 марта 2017, 12:32
  Replikant_mih, на примере двух систем, простое: одна +1 Вторая -1, итог, риска нет, но нет и прыбыли. Первое главное
  0
  - Replikant_mih
    10 марта 2017, 12:34
    COYOTE, аа, ну т.е. торговать пул стратегий. Ну тут эффект от объединения зависит от диверсифицированности и корреляции стратегий.
    +1
    - Enter1
      10 марта 2017, 12:36
      Replikant_mih, диверсификация у меня хромает. Корреляция между лучшей и худшей не больше 10%, к центру выше. В этом у меня проблема, ты попал в точку, но мозг пока развернуть не могу(
      0
      - Replikant_mih
        10 марта 2017, 12:48
        COYOTE, Даже если ничего не рассчитывать, а просто посмотреть на график где доходности стратегий на одном графике — видно, что очень много участков где 3-4 стратегии повторяют изгибы друг друга, другими словами коррелируют. Понятно, что при объединении таких стратегий в сливающие периоды они будут сливать вместе)), а в зарабатывающие — зарабатывать вместе. Эффект на доходность или плавность эквити будет небольшой если вообще будет.
        +1
        Enter1
        10 марта 2017, 13:23
        Replikant_mih, эти страты ближе к центру… они первые на удаление. В них смысл пока разности риска/прибыли
        0
      - akuloff
        10 марта 2017, 13:03
        COYOTE, У вас там цветами нарисовано 6 разных алгоритмов, причем 4 из них — одна система на одном и том же инструменте но с разными параметрами? :-)
        0
        Enter1
        10 марта 2017, 13:24
        Alexey Kulikov, 5ть систем ри, 1 си. Четыре системы с абсолютно разными параметрами. но черт возьми, работают как будто на одном параметре… тут у меня ступор и я это вижу
        0
ICEDONE
10 марта 2017, 12:34
хз ХФТ мне кажется много теряет на проскальзывании и комиссии. Слишком у нас рынок мелкий для этих стратегий, только минидепозы разгонять. Инфраструктура тоже дорогая.
0
MixStyleTrader
10 марта 2017, 13:16
Одному человеку сложно делать много действительно разных стратегий.
+1
- Replikant_mih
  10 марта 2017, 14:03
  MixStyleTrader, Ну трейдинг в принципе не простое занятие)
  0
Cristopher Robin
10 марта 2017, 14:23
Во-первых, гладкий трендовый график свидетельствует о недооптимизации торговой системы и может выступать только в качестве схематической иллюстрации верного пути в какую сторону двигаться. Во вторых, для того чтоб пойти по стопам Секрета, начинать надо с более ранних стопов.
0
- Enter1
  10 марта 2017, 15:11
  Cristopher Robin, тут да, это голое ядро системы. Оптимизацией и всяк другими вещами это следующий этап, так как если ядро будет работать неверно, то там уже никакие хахаряшки не помогут(
  0
Йонатан Берсон
10 марта 2017, 15:52
Я дико извиняюсь, может не в теме, а сама стратегия на чем написана? что используется С# или lua или ещё чего? Сам прикинул стратегию себе, алгоритм и схема работы понятна, теперь мучаюсь на чем же всё же писать. Буду благодарен если ответите и что-то посоветуете!
0
- Enter1
  10 марта 2017, 16:12
  Йонатан Берсон, система 70% на mt5, остальные данные берет с внешнего источника.
  +1
silentbob
10 марта 2017, 16:43
стратегии очень похожи хоть и параметры разные. скорее всего все трендовые.
надо принципы работы разные. например с обеда трендим си, вечером трендим ри, утром ри контртрендим а в самой конце вечерки делаем минрев на ммвб.

с вас гражданин 2 с половиной миллиона
+2
- Enter1
  10 марта 2017, 17:13
  silentbob, ))) был тут топик по продаже за 2,5 ляма))
  0
  - silentbob
    10 марта 2017, 17:15
    COYOTE, я грааль спалил а им все смехуечки
    +2
- dip
  10 марта 2017, 18:21
  silentbob, как бы еще добиться того, что бы эти стратегии на нашем рынке были действительно не коррелированными. А то зачастую у нас если одну систему натягивают, то и остальные за ней…
  0
  - silentbob
    10 марта 2017, 21:26
    dip, это только если рынок «не такой»
    в теории — возьмем простую систему, типа процентный диапазон вильямса и его пробой.
    ну или дуал траст который все знают
    
    если цена отдуалтрастилась далеко то вход по тренду. а если недодуалтрастилась и забуксовала то контра. Трендовую позицию нужно держаь подольше, а контру — дали закрыл и забыл.
    ну или если контру потащили в убыток то можно по сеточке добавляться без всяких мартинов. но потом или закрыть по болезненному стопу, или по времени, или по усредненному тейку
    
    в этом случае убыток суммироваться не должен. одна слила, но другая что-то дала.
    
    или например трендим си простой пробойкой. а еще лучше не пробойкой а вообще непойми чем. типа вечером дороже чем утром то это лонг.
    ЦБ нам всячески не дает нормально затрендить доллар и сует палки в колеса.
    Но что такое ЦБ по сравнению с кукловодами евро-доллара? Хуетаизподногтей. Поэтому мы спокойно берем и трендим еврорубль, который если пошел, то пошел и никакой цб нам не помешает. Потому что евроруб пересчитывается от доллара и евро-юсд форексного. предположим доллар нам зажали, но евра то пошла за евродолларом.
    
    С вас гражданин 2 с половиной миллиона
    
    +2
    - dip
      10 марта 2017, 21:46
      silentbob, я скопировал себе в todoшки и пока отделался плюсиком :) Предложение ваше интересное(я видел оригинальную тему), конечно, но есть список «но»:
      1) список тудушек у меня пока только растет(хотя регулярно по нему иду, и что-то проверяю/имплеменчу/выкидываю/помечаю что «не получилось, но что-то тут есть»).
      2) Если несколько очень перспективных разработок которые свербят у меня «прям щас», и не хочется их откладывать. Если взлетит хотя бы половина того как оно сейчас выглядит на тестах, ваша тетрадь будет не нужна :)
      3) И главное: ваша эквити за прошлый год достаточно похожа(похожа в главном :) ) на мою. В этом году январь и февраль тоже не радуют, так что покупать еще систем которые в том же состоянии — кажется излишним.
      0
day0markets.ru
10 марта 2017, 16:56
гладкость достигается большим количеством сделок. И тут не особо важно сколько систем… Может одна система давать хорошую эквити при 30К сделок. Получить прямую под 45градусов при 2000, конечно, намного сложнее.
+1
- Enter1
  10 марта 2017, 17:14
  Alex Hurko, в точку, с 400 сделок в день пришел 10-40 и результат стал рваным…
  0
ELab
12 марта 2017, 23:58
Вы крче вообще не в теме
0