Московская биржа - кто получает нелегитимные торговые преимущества?

Тут недавно алготрейдеры голодовали, просили вернуть низкие тарифы на срочке. Я не могу понять, во-первых, почему прекращена голодовка? Думаю, что господа должны продолжать, не стоит останавливаться. Во вторых, если результат не был достигнут, почему бы не сменить условия, например, требовать от биржи поднять качество сервиса? Довольно очевидная идея, не так ли? Например, можно попросить нормальную, справедливую раздачу маркет даты. В каком то смысле, можно просить еще больше поднять тарифы, но сделать так, чтоб таких скринов не было.

На картинке изображен восстановленный из потока futcommon спред plaza2 fastrepl наложенный на ленту сделок по инструменту Si. Как видим, рынок живет своей жизнью пока вы думаете, что торгуете. Всем удачных торгов, профита, и хорошего настроения, не унывайте если ни*уя не зарабатываете.

алготрейдинг кукловодство MOEX срочка

Cristopher Robin

Киев

3 432

с 13 мая 2015

37 Комментариев

Самокритичный трейдер
25 февраля 2017, 19:46
Моркованая биржа до вы… ется и народ ногами проголосует благо за рубежом всегда рады в отличии от наших.
0
И. О.
25 февраля 2017, 20:17
futcommon похоже со времен sql-ного шлюза не менялся. Тормозит. А сколько там посередине длительность залипания?
0
Тимофей Мартынов
25 февраля 2017, 21:24
не понял, о чем говорит картинка?
+1
- dip
  25 февраля 2017, 21:36
  Тимофей Мартынов, супер-пупер-плаза фид транслирует устаревшие а то и заведомо не верные данные. Рынок в другом месте.
  +2
Пафос Респектыч
25 февраля 2017, 22:19
А сколько по времени занимает этот график от слева до справа? Важно это тем, кто не-ХФТ ни разу, или MT5 лучше чем Плаза работает? )
0
ICEDONE
25 февраля 2017, 22:26
это походу миллисекунды которые не заметны человеческому глазу.
0
SECRET
25 февраля 2017, 23:46
1. Никто вам не обязан транслировать коммоны с таким-же приоритетом, что и основные потоки. Это справочная информация по инструменту.
2. Если не ошибаюсь то на коммонах 15мс а нарезка на основных потоках 3мс, следовательно в активные периоды между обновлениями коммона основные потоки могут обновить данные в 5 раз чаще.
3. Похоже вы восстановили поток сделок по биржевым временным меткам. А это равносильно построению без учета какой-либо нарезки.

В итоге вы строите сделки по временным меткам биржи (без нарезки) и сравниваете их со справочным потоком по инструменту, который имеет нарезку 15мс. Было бы удивительно, если бы они сошлись :)
+7
- Cristopher Robin
  26 февраля 2017, 03:06
  SECRET, чтож, давай разберем по частям тобой написанное.
  1) справочная информация по инструментам транслируется в потоках futinfo/instruments definitions. В futcommon транслируется рыночная информация.
  2) Ошибаешься. Интервал батчинга 3мс на потоках fastrepl, в частности на этом скрине.
  3) Спред накладывался постфактум по последнему price+deal_time, который присутствует в каждой ревизии futcommon, таким образом каждый пробел это изменение спреда, которое не вошло в нарезку. Речь не о задержке данных, а о том что рынок волшебным образом живет внутри нарезки.
  0
SECRET
25 февраля 2017, 23:55
Ну и да! Ответ на вопрос в заголовке топика!
«Нелегитимные» торговые преимущества получают те, кто внимательно изучают документацию, читают биржевой форум forum.moex.com/ и общаются с ТП биржи по возникающим у них вопросам.
0
- Cristopher Robin
  26 февраля 2017, 03:12
  SECRET, да ну, правда? мне что ли перечислять все пасхалки и бекдоры которые не описаны в документации? Взять хотя бы последние изменения в Спектра 5.3, которые упрощают жизнь агрегаторов, где о них хоть слово? От чьего имени представлятся чтоб техподдержка начала отвечать с какой целью они добавили поле revision? Не понятно в чью пользу умалчивается эта информация, может в вашу? Зачему также что для пользователей вне колокации многие опции не доступны. Это все тоже умалчивается. Так что не надо тут.
  +1
  - И. О.
    26 февраля 2017, 09:59
    Cristopher Robin, а что за изменения в 5.3 для агрегаторов?
    0
.
26 февраля 2017, 00:27
Cristopher Robin, не понял поясни пожалуйста что за поток futcommon откуда он взялся? еще вопрос, а plaza2 с TWIME нет сравнения? там объективный поток данных или такая же шляпа как в plaza2?
0
- Cristopher Robin
  26 февраля 2017, 03:13
  . , твайм не предназначен для получения рыночных данных
  0
И. О.
26 февраля 2017, 00:32
Это даже не отличие нарезок. Futcommon обновляется реже, чем раз в 15 мс. Причём, судя по ширине «хорд», обновления неравномерные.

А формум биржевой запущен. Там биржа появляется раз в неделю.
0
- SECRET
  26 февраля 2017, 00:50
  И. А., поток не основной. Его могут и минуту не обновлять. Торговать по нему нельзя категорически
  0
  - И. О.
    26 февраля 2017, 01:13
    SECRET, не спорю. Он действительно справочный поток с редкими обновлениями.
    0
    - Cristopher Robin
      26 февраля 2017, 03:16
      И. А., прежде чем что-то утверждать неплохо бы удостоверится, или употреблять «вроде бы», или «наверно», вместо «действительно». А вот что действительно, это то, что futcommon это поток с рыночными данными с интервалом репликации 3мс.
      0
И. О.
26 февраля 2017, 03:37
От того, что futcommon идёт в быстром потоке, он не становится физически быстрее. И, скорее всего, поток не изменяется на каждую заявку. И даже не раз в 3 мс. Допускаю, что futcommon обновляется на каждую сделку (с точностью до нарезки), но не по заявкам.Если под рукой есть ордерлог — попробуй сопоставить заявки с лучшими ценами из futcommon.
0
- Cristopher Robin
  26 февраля 2017, 04:19
  И. А., время доставки не играет роли в данном примере. В данном случае видно, что торги происходят вопреки здравому смыслу между сьемами данных, чего быть не может, если все получают одинаковую дату. То есть, пока вы ждете очередную реплику таблицы, другие участники, судя по графику, активно торгуют друг с другом, жизнь течет мимо вас.
  +1
  - И. О.
    26 февраля 2017, 11:30
    Cristopher Robin, об это все и пишут — нельзя торговать по futcommon. Обычно самый быстрый поток — ордерлог, потом агрегаты. Получай ордерлог, агрегаты и коммон и сравни сколько обновлений пройдет по каждому потоку
    0
matrix
26 февраля 2017, 08:15
Cristopher Robin а Вы думали рынок замирает пока не обновится bbid/bask в Futcommon и все сделки по этим ценам должны идти :)
0
- Cristopher Robin
  26 февраля 2017, 08:46
  matrix, да, думал что замерзает, а вы думаете я поверю что это блуждающие заявки с квиков там внутри матчатся?
  0
  - matrix
    26 февраля 2017, 09:37
    Cristopher Robin, теория заговора дэтэктэд :) да хоть откуда, кто отправил сделку между порциями данных у того и матчится :) можете не верить, но предлагаю Вам попробовать слать ордера каждые 100мкс и посмотреть что получится.
    0
    - Cristopher Robin
      26 февраля 2017, 12:10
      matrix, какая тория заговора? Я написал, пусть поднимают качество фидов, если блуждающие завяки с квиков торгуют друг с другом внутри нарезки.
      0
      - matrix
        26 февраля 2017, 12:33
        Cristopher Robin, какой же бред… Винни-пух, Тигра и Осел в шоке от того, что Вы пишите :)
        
        0
    - AlexGood
      26 февраля 2017, 13:11
      matrix, так что, все по честному?)
      0
      - matrix
        26 февраля 2017, 13:16
        AlexGood, спросите у moex :)
        0
akuloff
26 февраля 2017, 13:27
восстановите по ордерлогу и посмотрите, прежде чем панику разводить
0
- Cristopher Robin
  26 февраля 2017, 19:05
  Alexey Kulikov, восстановив события по ордерлогу можно увидеть недостающие изменения спреда (раз есть сделки). И что???
  0
  - akuloff
    26 февраля 2017, 20:06
    Cristopher Robin, а то что вы можете торговать по ордер логу, без пробелов в данных. И то что значит дело в потоке данных, а не в «несправедливости» биржи.
    0
  - akuloff
    26 февраля 2017, 20:09
    Cristopher Robin, и, кстати, по ордерлогу должны быть изменения спреда не «потому что есть сделки», а потому что меняется bid и ask, т.к. по ордерлогу собирается стакан
    0
    - Cristopher Robin
      26 февраля 2017, 20:16
      Alexey Kulikov, спасибо за информацию
      0
Алексей_72
26 февраля 2017, 22:24
Очень жаль, что в этом потоке такая хрень. Я в своё время это тоже заметил. Кстати там и ои есть. Подумал, что в анкете на сертификацию робота плазы не просто так спрашивали «используете ли вы потоки COMMON если да до зачем?» Уже тогда зондировали почву)
Поток интересен тем, что при минимальном грузе сети позволял мониторить весь фортс сразу. Арбитражёры и некоторые опционщики оцинили бы. Не всем нужны стаканы, большенству тока бидаски и скорость.
0
- Cristopher Robin
  26 февраля 2017, 23:06
  Алексей_72, такая хрень, это не дефект конкретного потока futcommon, а врожденный порок всей системы репликации маркет дата. Для самой биржи это давно не СЕКРЕТ.
  0
Виталий Саханов
06 марта 2017, 09:23
А зачем заниматься шумом. Не проще ли ловить большие движения, где не принципиальны данные отклонения
0