16 февраля 2017, 21:48
Волатильность. Мир наизнанку.
Годами нас рынок упорно приучал к тому, что hv(Ri)>>hv(Mx)>>hv(Si). Но за последние пару тройку дней как то все круто изменилось. Правда, опционные цены изменения пока не заметили. Видимо, участники рассчитывают, что все быстренько вернется на круги своя. А если не вернется? Или не быстренько?
Также странные вещи в последнее время происходят с «вечно коррелирующими» инструментами. За последние пару недель корреляция Ri-Si с привычных -0,7 -0,9 свинтилась к нулю, зато корреляция Mx-Si каким то волшебным образом рванула в небеса 0,9. Жалко, что программа м-мейкерской поддержи на опционы Mx умерла, могло бы быть там очень интересно сейчас.
Но, даже в отсутсвии Mx опционов, открываются занятные возможности «встречных» позиций в опционах Ri и Si.
Также странные вещи в последнее время происходят с «вечно коррелирующими» инструментами. За последние пару недель корреляция Ri-Si с привычных -0,7 -0,9 свинтилась к нулю, зато корреляция Mx-Si каким то волшебным образом рванула в небеса 0,9. Жалко, что программа м-мейкерской поддержи на опционы Mx умерла, могло бы быть там очень интересно сейчас.
Но, даже в отсутсвии Mx опционов, открываются занятные возможности «встречных» позиций в опционах Ri и Si.
1 Комментарий
Reznor17 февраля 2017, 00:45Очень правильно подмечено, что корелляция Мx-Si сейчас очень высокая, а РИ из за этого как бы стоит на месте. Сейчас вся игра сосредоточена в Si, а Mx скорее всего двигается по инерции за счет арбитражного капиталла+1
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: в фокусе — борьба за ключевую область
Валютная пара подходит к важной точке пересечения нескольких технических линий: пробитого недельного пологого даунтренда (построенного по максимумам 10.07.2024 и 10.01.2025), уровня поддержки...
20:14
Пять акций с растущим трендом
Алексей Девятов Рынок акций не вырос в прошлом году и движется в боковике в 2026 году, тем не менее котировки ряда компаний показывают восходящий тренд. Мы выделили такие акции и...
17:44
⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется
Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...
14:49
20:34
Ну пацаны морду друг другу били.Бывает
А с каких это пор газик за серебром ходит?
20:33
Андрей, а купил я по причине скорого отчёта, народ любит такие акции перед отчётом разгонять и лучше взять немного заранее по дешёвке.
Ещё один перехай кажется сегодня маловероятным.
Хотя хрен их поймёшь, этих воротил.
Евротранс сегодня выкупил 40т облигаций с финуслуг, каждый четверг им заносят
20:27
Правительство приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 год...
Buba85, может, у кого-то нервы зашалили: крипта падает, значит, айтишники-подрядчики у криптомайнеров наверняка пострадают.
(В принципе, если они работают за долю прибыли, то это верно.)
20:30
Андрей Ш., накануне мозги инвесторов закипают в ожидании пресловутой ставки люди ждут ништяка…
Сейчас творится коварство, не только лиш все поймают лосося, но мало кто выйдет с достойным профитом…
Все компании металлургического комплекса РФ покажут по итогам 2025 года очень серьезное снижение финпоказателей — CEO Северстали Финансовые результаты металлургических комплексов России существенно сн...