Опционы si. Грааль бесплатно.

Навеяно динамикой доллара последних дней.
На страйке покупаем стрэддл марта. Например, 100 колов + 100 путов. Ждем, когда сишка завалится копеек на 40-50 (как раз отобьется дневная тета) и ровняем дельту покупкой колов на новом центральном страйке. На развороте ловим рубля три, все хозяйство кроем и наслаждаемся

опцион опционы волатильность Si

Старый бес

303

2 753

с 2 ноября 2016

15 Комментариев

Дмитрий Никулин
14 февраля 2017, 14:33
комиссию подсчитал?
0
Tra-der
14 февраля 2017, 15:22
а зачем покупать путы, если ловим разворот вверх?
0
Lilith
14 февраля 2017, 15:53
такие вещи делают через синтетику — дешевле и оперативнее
называется long vol + rebalance

0
42
14 февраля 2017, 18:39
Это грааль для новичков в опционах. Видимо для Вас будет открытием такая штука как «Вега». А если день-два-три в узком диапазоне постоит еще и про Тэту узнаете. А потом движение в 50 коп уже не хватит. Далее, даже если будут движения и Вы будете добавлять еще опционы(через 50 коп), середина будет все дальше уходить в минус.
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...