Опционы si. Грааль бесплатно.

Навеяно динамикой доллара последних дней.
На страйке покупаем стрэддл марта. Например, 100 колов + 100 путов. Ждем, когда сишка завалится копеек на 40-50 (как раз отобьется дневная тета) и ровняем дельту покупкой колов на новом центральном страйке. На развороте ловим рубля три, все хозяйство кроем и наслаждаемся

опцион опционы волатильность Si

Старый бес

302

2 753

с 2 ноября 2016

15 Комментариев

Дмитрий Никулин
14 февраля 2017, 14:33
комиссию подсчитал?
0
- Старый бес
  14 февраля 2017, 14:56
  Дмитрий Никулин, копейки
  0
Tra-der
14 февраля 2017, 15:22
а зачем покупать путы, если ловим разворот вверх?
0
- Старый бес
  14 февраля 2017, 16:05
  Tra-der, никто ведь не знает сколько вниз протащат еще. Вообще то это не ловля разворота. Скорее тактика набора и хеджа последующего невысокой iv
  0
Lilith
14 февраля 2017, 15:53
такие вещи делают через синтетику — дешевле и оперативнее
называется long vol + rebalance

0
- Старый бес
  14 февраля 2017, 16:03
  Lilith, никакой разницы
  0
  - buy_sell
    14 февраля 2017, 17:21
    Nonsense, если дернется на 50 коп ничего не заработаешь. Если на 1-2 рубля тогда да. Опционы не реагируют на малые изменения БА.
    0
    - Старый бес
      14 февраля 2017, 18:14
      buy_sell, опционы на все реагируют. 50 коп в день — это тету отбить. Но где то в си должна серьезная волатильность проснуться, тогда и зарабатывать
      0
42
14 февраля 2017, 18:39
Это грааль для новичков в опционах. Видимо для Вас будет открытием такая штука как «Вега». А если день-два-три в узком диапазоне постоит еще и про Тэту узнаете. А потом движение в 50 коп уже не хватит. Далее, даже если будут движения и Вы будете добавлять еще опционы(через 50 коп), середина будет все дальше уходить в минус.
0
- Старый бес
  14 февраля 2017, 19:18
  Дмитрий, кто сказал что 50 коп не хватит? Видимо для Вас будет открытием другая штука — гамма фактор
  0
  - 42
    14 февраля 2017, 19:29
    Nonsense, Гамма — это мелочь по сравнению с Вегой и Тэтой)))
    0
    - Старый бес
      14 февраля 2017, 19:51
      Дмитрий, ерунда, все связано. Смотря какая гамма и какая тета. Ну и какой рынок
      0
42
14 февраля 2017, 18:41
И вооще, через каждые 50 коп опционы покупать — это утопие. Вы будете только расширять границы Стреддла.
0
Старый бес
14 февраля 2017, 19:26
Я, наверное, не пояснил толком где же граальность живет. Так вот. Идея состоит в том, что после длительного и нудного сползания сползания доллара где то (неизвестно где) должен случиться большой бадабум в виде резкого и значительного отскока с ростом HV значительным. Именно тогда очень пригодится накопленная справа ровным слоем гамма. Ну и IV, скорее всего приподнимется. Понятно, что если такая версия не сработает, то шоколада не будет. Но и сильно обидеть покупку по 12й iv не должны
0