Как зафиксировать прибыль по опциону в деньгах до экспирации, если стакан пуст? Собственно вопрос выше. Просьба поделиться рецептами, в идеале, с указанием плюсов и минусов того или иного способа?

Синтетика…

вариант продать/купить базовый актив не подойдет?

исполняй если американский и продать/купить базовый актив.
причём тут тэта?

Я скорее говорил про синтетические коллы или путы, если хотите продать или купить обычный, а его в стакане нет, возможно синтетикой будет, хотя проще двигать цену и арбитражеры сами синтетику соберут.

Пример у Вас опцион колл на Си 55000. Если вы шортите по фьючу, то прибыль вы фиксируете в случае дальнейшего роста Си, но временную стоимость теряете(копейки в таком случае), но если цена к экспире уйдет на 54, то вы получите 1000 сверху) Если синтетикой, то шорт фьюча + шорт пута 55 страйк, в этом случае вы временную стоимость не потеряете, но если к 54 пойдем(мне бы не хотелось этого), то 1000 сверху у вас не будет

вы когда пишете про синтетику, помните, что в противоположном опце тоже ликвиды нет скорее всего, раз в этом нет.

я бы исполнил. Либо дельту бы выравнивал постоянно, но до экспиры возиться не охота. Либо поигрался бы в стакане с ценой, предложил бы дисконт, авось бы кто забрал.

Продай фьючерс (базовый актив) со стопом в безубытке. Тогда сохранишь всю тетту.

Самый простой способ- продать CALL. при этом будет некоторая потеря внутренней стоимости опциона. Остальные способы-типа создания реверсии потребуют дополнительных транзакционных издержек, да и возникнут риски проскальзывания цены

 Продажа же фьюча с последующим досрочным исполнением опциона-полная потеря временной стоимости