Опционный ликбез

Коллеги, добрый вечер!
Решил в очередной раз написать очередную опционно-еретическую мысль и спросить спросить совета по поводу расчета точек безубытка купленных опционов, равно как и проданных с противоположной стороны на каждый день, если проецировать их стоимость на график базового актива (возможно многие скажут, что опционы прайсятся по улыбке волатильности и торговать их стоит только по этому параметру, этот момент я сознательно пока что хочу оставить без обсуждения).
Итак приступим. Возьмем для рассмотрения РТС. Как в прошлом топике, оформлю в цветах корпоративных цветах смартлаба.



Пример носит прикладной характер, поэтому не ищите торговые идеи. Возьмем период — неделю и попробуем на примере купленного опциона колл и пут 117500 страйка февральской месячной серии понять, где мы зарабатываем и где теряем. Обозначил желаемые точки покупки опционов горизонтальными линиями ( колл- зеленым, пут — красным ) — точка отсчета 30 января. Нижними графиками вывел цены интересующих опционов колл- верхняя, пут — нижняя. Обозначил точки предполагаемых покупок и цены в стоответствии с цветом, думаю справедливо было бы заметить, что покупка опциона колл совершается в расчете на рост по текущим минимумам, опциона пут соответственно противоположно. Дней до экспирации в момент сделки — 17. Посмотрим что будет происходить далее с нашими позициями с течением недели. Самое простое что приходит на ум это разделить стоимость опциона на количество дней до экспирации и спроецировать на график БА, что я собственно и сделал на скрине, но необходимо ввести еще нелинейную зависимость, возникает вопрос как?  В рамках недели рассчет показывает более менее достоверно. А пока можно примерно посмотреть в какие моменты времени покупатель опциона находился в прибыли и продавец в убытке и наоборот ( рассматривается позиция голой покупки/продажи опциона).
Спасибо за внимание! Буду рад конструктивной критике и диалогу в комментариях.