Торговая стратегия

Здравствуйте пришла в голову интересная стратегия «Спот + Опцион». Предположим имеем счет в 3 000 000 рублей ( или любой мне этот нравится). Скажем ждем роста доллара к рублю и на споте покупаем доллар на 1 000 000р. с 4 плечем (допустим) и покупаем путт на туже сумму. Но входим предположим не правильно по 65 рублей за бакс надеясь на рост но есть риск что упадет на 60 (сейчас мы знаем как все произошло) вот для чего путт со страйком 60р. Я общался с опционщиком и доходность по опциону примерно 200-300% это компенсирует потери по споту, если рост с 65 до 72 то теряем сумму опциона и прибыль но заработок куда больше. Эта стратегия хороша если вы правы в выбранном движении и рано или поздно дрллар придет к цели + прибыль от опциона.
Что скажите?? Критикуйте…

си

Sopernik

Уфа

242

16 297

с 17 декабря 2013

37 Комментариев

Самокритичный трейдер
25 января 2017, 20:08
Было бы кому критиковать:)
+4
- Sopernik
  25 января 2017, 20:14
  Самокритичный трейдер, )))
  0
- Пыльный заяц
  25 января 2017, 22:19
  Нда… Идея прям в воздухе носится… Набираете в поисковике: «Прикрытый Интрадей — 2015. Илья Коровин»...
  Изучаете на примерах… Снова приходите за критикой на Смартлаб…
  0
Buy_SubZero
25 января 2017, 20:16
Эта стратегия хороша если вы правы в выбранном движении
А если нет? Мой совет… забудь…
+1
- Sopernik
  25 января 2017, 20:24
  Buy_SubZero, опцион все равно акупит
  -1
Петр Петров
25 января 2017, 20:28
Временной распад все портит.
+3
Андрей К
25 января 2017, 20:29
если экспира внутри этого диапазона? будет ни бэ, ни мэ. Фигово короче будет.
Еще и вола сильно упало. Вероятность выхода из таких широких диапазонов (5 рублей) стремится к нулю.
+2
Александр Бурков
25 января 2017, 20:32
А какого рода критику вы хотите тут увидеть, стратегия нормальная но не без подводных камней в частности. Длительный флет в результате которого и цена сильно не выросла, и опционы обесценились, истекли за ноль. Торговать такое можно и нужно но грааль тут в управлении вашей позицией
+3
френк френков
25 января 2017, 21:12
Нормально.только надо рассчитать.два страйка удвоение.распад на стоячем сделает проигрыш.
При прохождении страйка в деньгах и далеко в деньгах экспирнется.
Теперь далеко экспирнется.то есть > и все.
И погасит минус.
+1
ololosha
25 января 2017, 21:46
а если вола умрет, вы пососете писос
+3
parabellum3301
25 января 2017, 21:53
А если экспирация на 62? В итоге убыток и по опциону и по споту.
Лучше покупать опцион пут в деньгах+спот. Можно подобрать страйк, что к моменту экспирации безубыток гарантирован, но профит по споту будет условно не от 65, а от 68. В общем волатильность нужна под такую стратегию.
+1
Lilith
25 января 2017, 22:03
неприкрытая глупость.
Потому как:
лонг спот + лонг пут = лонг колл
Зачем два, когда можно только один с тем же финрезультатом?
Реком: изучить матчасть прежде чем лезть в это болото....
Time value… увы… почти наверняка сожрет гешефт. Если только не армо…
+3
- НеГрустин
  25 января 2017, 23:12
  Lilith, Поддерживаю коллегу.
  
  То, что Вы сделали дешевле сделать просто купив коллов того же страйка. Это одно и то же! Только в Вашем примере комиссий будет больше.
  
  Пойграйтесь тут: www.option.ru/analysis/option#position
  +2
Игорь Яфаркин
26 января 2017, 00:41
Нужно посчитать сколько сольёшь на тетте за период коррекции и сколько сольёшь на перезаходах лимитками с 100п стопом допустим и сравнить. Тут и коррекция может затянуться и цена пойти не туда в конце концов. Не так они волшебны эти опцики, как про них малюют. Грамотно с ними надо работать и на отдельном счету лучше, а не мешать всё в один винегрет.
0
Зарабатывающий Юзер
26 января 2017, 00:43
я первый буду, кто напишет слово «синтетика»?
0
Игорь Яфаркин
26 января 2017, 00:50
Опционы хорошо выстреливают только если вовремя и в нужную сторону зайти на всю обойму, но этот момент надо ещё поймать, а чаще всего это слив по времянке на коррекции. Если работать с ними по классическим стратегиям, такие как спреды, покупка/продажа волы, то особо больших доходностей от них ждать не стоит, а риски не очень комфортные.
+1
- Зарабатывающий Юзер
  26 января 2017, 00:53
  Игорь Яфаркин, они ещё стреляют при конкретных целях выстраивания малорисковой общей позы в совокупности с базовыми инструментами.
  0
  - Игорь Яфаркин
    26 января 2017, 00:58
    Лузер, и насколько они стреляют в процентах? Тоже вот искал такую комбинацию, но с рисками перебор, а доходность не очень интересная
    0
    - Зарабатывающий Юзер
      26 января 2017, 01:00
      Игорь Яфаркин, вы не умееете нормальную синтетику строить с почти безриском? И с возможностью выстрела?
      
      Тогда не ко мне вопрос.
      0
      - Игорь Яфаркин
        26 января 2017, 11:17
        Лузер, что так перья то распушил ))) Сам поди не знаешь, а мне тут туфту гонишь? Пример такой стратегии в студию.
        0
Marco
26 января 2017, 13:22
Тету же будете платить. И путов надо не «на ту же сумму» покупать, а чтобы дельта была нейтральной. Если считаете, что будет движение на 5 рублей и ваша позиция будет прибыльной с учетом временного распада — открывайте.
0
Иван Петров
30 января 2017, 09:09
Хорошая торговая стратегия та, при которой не теряешь «при любом раскладе».
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

21:43

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...