Здравствуйте пришла в голову интересная стратегия «Спот + Опцион». Предположим имеем счет в 3 000 000 рублей ( или любой мне этот нравится). Скажем ждем роста доллара к рублю и на споте покупаем доллар на 1 000 000р. с 4 плечем (допустим) и покупаем путт на туже сумму. Но входим предположим не правильно по 65 рублей за бакс надеясь на рост но есть риск что упадет на 60 (сейчас мы знаем как все произошло) вот для чего путт со страйком 60р. Я общался с опционщиком и доходность по опциону примерно 200-300% это компенсирует потери по споту, если рост с 65 до 72 то теряем сумму опциона и прибыль но заработок куда больше. Эта стратегия хороша если вы правы в выбранном движении и рано или поздно дрллар придет к цели + прибыль от опциона.
Что скажите?? Критикуйте…
Нда… Идея прям в воздухе носится… Набираете в поисковике: «Прикрытый Интрадей — 2015. Илья Коровин»...
Изучаете на примерах… Снова приходите за критикой на Смартлаб…
если экспира внутри этого диапазона? будет ни бэ, ни мэ. Фигово короче будет.
Еще и вола сильно упало. Вероятность выхода из таких широких диапазонов (5 рублей) стремится к нулю.
А какого рода критику вы хотите тут увидеть, стратегия нормальная но не без подводных камней в частности. Длительный флет в результате которого и цена сильно не выросла, и опционы обесценились, истекли за ноль. Торговать такое можно и нужно но грааль тут в управлении вашей позицией
Нормально.только надо рассчитать.два страйка удвоение.распад на стоячем сделает проигрыш.
При прохождении страйка в деньгах и далеко в деньгах экспирнется.
Теперь далеко экспирнется.то есть > и все.
И погасит минус.
А если экспирация на 62? В итоге убыток и по опциону и по споту.
Лучше покупать опцион пут в деньгах+спот. Можно подобрать страйк, что к моменту экспирации безубыток гарантирован, но профит по споту будет условно не от 65, а от 68. В общем волатильность нужна под такую стратегию.
неприкрытая глупость.
Потому как:
лонг спот + лонг пут = лонг колл
Зачем два, когда можно только один с тем же финрезультатом?
Реком: изучить матчасть прежде чем лезть в это болото....
Time value… увы… почти наверняка сожрет гешефт. Если только не армо…
Нужно посчитать сколько сольёшь на тетте за период коррекции и сколько сольёшь на перезаходах лимитками с 100п стопом допустим и сравнить. Тут и коррекция может затянуться и цена пойти не туда в конце концов. Не так они волшебны эти опцики, как про них малюют. Грамотно с ними надо работать и на отдельном счету лучше, а не мешать всё в один винегрет.
Опционы хорошо выстреливают только если вовремя и в нужную сторону зайти на всю обойму, но этот момент надо ещё поймать, а чаще всего это слив по времянке на коррекции. Если работать с ними по классическим стратегиям, такие как спреды, покупка/продажа волы, то особо больших доходностей от них ждать не стоит, а риски не очень комфортные.
Тету же будете платить. И путов надо не «на ту же сумму» покупать, а чтобы дельта была нейтральной. Если считаете, что будет движение на 5 рублей и ваша позиция будет прибыльной с учетом временного распада — открывайте.
💪 Аудиторы подтвердили рост SOFL по всем ключевым показателям
Друзья! Отчетность Софтлайн по МСФО за 12 месяцев 2025 года успешно прошла аудиторскую проверку. Были подтверждены все основные финансовые показатели: • Оборот составил 132,1 млрд рублей (+10%...
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги :
👉 https://t.me/ivolgavdo/88806
👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ09Qd8vbbY
Все изменения облигационных позиций в...
GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?
Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...
Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?
Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...
Metzger, у тебя 3525 акций Лукойла… В мае выплатят 278 — это 852 556 чистыми… Так то тут многие на основной работе меньше за год получают — им бы такие КОПЕЙКИ...
Если зимой заплатят 500 — еще...
Разрыв доходности между банковскими депозитами и инвестициями в жилую недвижимость в России достиг двукратного, а в отдельных случаях — трехкратного значения — аналитики ВТБ Разрыв доходности между ба...
Разрыв доходности между банковскими депозитами и инвестициями в жилую недвижимость в России достиг двукратного, а в отдельных случаях — трехкратного значения — аналитики ВТБ Разрыв доходности между ба...
Информация на 30.03.2026
«Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах – последствия устранены», – сообщил А. Дрозденко.
Источник: neftegaz.ru/new...
❗️❗️ЛСР – выплатит ли дивиденды?
В цикле снижения ключевой ставки акции застройщиков представляют интерес для инвесторов на фоне оживления спроса на недвижимость, удешевления ипотеки для покупат...
печаль, лонгустам газа вообще надо отдельный памятник ставить + повышенную маржу вводить при сделках, сколько и как только над ними не издевались кукловоды за последние годы на наймексе гепа если ч...
Изучаете на примерах… Снова приходите за критикой на Смартлаб…
Еще и вола сильно упало. Вероятность выхода из таких широких диапазонов (5 рублей) стремится к нулю.
При прохождении страйка в деньгах и далеко в деньгах экспирнется.
Теперь далеко экспирнется.то есть > и все.
И погасит минус.
Лучше покупать опцион пут в деньгах+спот. Можно подобрать страйк, что к моменту экспирации безубыток гарантирован, но профит по споту будет условно не от 65, а от 68. В общем волатильность нужна под такую стратегию.
Потому как:
лонг спот + лонг пут = лонг колл
Зачем два, когда можно только один с тем же финрезультатом?
Реком: изучить матчасть прежде чем лезть в это болото....
Time value… увы… почти наверняка сожрет гешефт. Если только не армо…
То, что Вы сделали дешевле сделать просто купив коллов того же страйка. Это одно и то же! Только в Вашем примере комиссий будет больше.
Пойграйтесь тут: www.option.ru/analysis/option#position
Тогда не ко мне вопрос.