Будни алготрейдера 08012017

Давно не писал здесь. Что сказать, финиш года задался на работе — не до биржи было) Алгоритмы сливают (сливали) стабильно — в силу различных причин. Единственное, смог-таки осуществить задуманное, скорость обработки данных повысилась в разы — переделал реализацию БД — своеобразные асинхронные вычисления — шутка. И более позиции не «теряются», что радует.
В новогодние выходные, как считаю, значительно уделил время. Анализ накопленной статистики, перечитанные избранные места книг побудили к следующему.
1. Переворотные стратегии на основе а-ля движения цены (средних) остаются, но убытки жестко режутся (размер стопа взял эмпирически). Практика подтвердила — прибыльные сделки становятся таковыми почти СРАЗУ.
2. Заделана пробойно-отбойная стратегия, посмотрим.
3. Выходы доработаны: добавлены выходы по событиям на рынке (а-ля волатильность), поскольку движения активов интрадэй склонны к возврату к среднему (в целом) и шум присутствует как ни крути, необходимо защищать существенную прибыль: защита добавлена.
4. Доработана визуализация, идем по приборам, так сказать.

Удачи!

торговые роботы алготрейдинг

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

11 Комментариев

finstrateg
08 января 2017, 23:27
Что не в разделе алготрейдинг?
«прибыльные сделки становятся таковыми почти СРАЗУ» — резать убыточные по времени пробовал?
+1
- kvazar
  08 января 2017, 23:38
  finstrateg, я про него просто забыл) поэтому в общей ленте.
  По времени тоже пробовал, не понравилось-потенциальные прибыльные сделки тоже «попадают по раздачу». Резать буду только по факту — стоп 80 пунктов (Ри, Си) — чисто эмпирически.
  Но пробойные стратегии — по времени нужно попробовать, пробой быстр.
  У меня куча входов/выходов… комбинирую.
  0
  - VladMih
    09 января 2017, 00:07
    kvazar, режу и по времени, и по величине движок/время. Однозначно помогает. Без этого бывает даже на тайме м15 иной раз на неделю зависает сделка, а уж на несколько дней (в интрадей-системе), так это в порядке вещей. А нафига так висеть?
    И выходы «а-ля волатильность» тоже использую! )
    0
    - kvazar
      09 января 2017, 00:14
      VladMih, через недельку напишу как изменилась ситуация) в чистом виде у меня за год вышло, что торговля «по средним» интрадэй без хитрых наворотов однозначно убыточная (100-150 сделок в день). много шума.
      0
      - VladMih
        09 января 2017, 00:19
        kvazar, знали б вы сколько я за свою жизнь видел доказательств убыточности торговли по мувингам, стохастику, МАКДу, СА, ГА и т.д. и т.п., без труда поняли бы почему мне ниразу не интересно еще одно… Такое же.
        
        Можете посмотреть в моём профиле прошлогодние посты про ТСЛаб (про робот «вообще» и его отработку ЛЧИ в частности). Так вот — это было сделано новичком и… на мувингах.
        И кстати, сложностей я программировать даже сейчас не умею, а тогда и подавно. )
        
        Короче говоря, с некоторых (давних) пор меня интересует не то, что у кого-то не работает, а то, что хоть как-то работает.
        
        PS: сорри, посты ПОЗАпрошлогодние! Летит времечко )
        PPS: я ВООБЩЕ (от слова СОВСЕМ) не приемлю переворотов и тому есть обоснование.
        0
        Jkrsss
        09 января 2017, 05:32
        VladMih, А что RSI к убыточным не относиться:)
        0
        VladMih
        09 января 2017, 10:57
        Jkrsss, могу предположить, что у вас пропал вопросительный знак.
        У безграмотных даже алфавит не работает! ©
        0
        Jkrsss
        09 января 2017, 17:23
        VladMih, Ну извините. Мы университетов не кончали.
        0
        VladMih
        10 января 2017, 10:43
        Jkrsss, тогдя я вам объясню.
        Я написал о том, что работает всё, чем научился пользоваться.
        Но НЕ работает ничего, даже алфавит, если… Не кончали.
        
        А надо ли метать бисер перед нежелающими или неумеющими понять даже простую мысль? Да еще и гордящихся своей невежественностью и… тупостью!..
        Это вопрос, который мучает меня минимум 10 последних лет.
        0
        Jkrsss
        10 января 2017, 11:06
        VladMih, 10 лет пытка, ну вы батенька садист :) Алфавит говорите не работает, а вы Гёделя слышали с его теоремой о неполноте этот метод точно работает.
        
        Знаете учиться это не совершенная форма глагола, в науке считается что используя этот глагол знаний и навыков вы не получите. Если хотите что то понять используйте парадоксы — апорию, антиномию, ну и Гёделевские парадоксы (элевтерику)
        Или игра в бисер чем Вам не теория графов.
        Но 10 лет себя пытать :) Чтобы понять простую мысль — в чем отличие элиты от быдла.
        0
михаил алексеев
09 января 2017, 08:35
перевороты зло
0