2016г итоги... нытье...как страшно жыть...

0 много думал выкладывать итоги или нет… типа счет отожрался до 30ти мио с копейками… однако начинал с 1го мио… 10 лет назад… а спекулировать начал в 2010 с 60к руб стоп был 1000руб… и вот дошел до овер 30ти мио… вообщем мысль в том, что делая стабильно 20-30 % в год без больших просадок… придете к успеху, а деньги вас сами найдут...

1 На 2016 планировал напилить в районе 3.5-6мио чистыми. В реальности,  видел +6мио в прыжке в конце ноября… но откатило до +4ех с копейками… дальше будет нытье + нудятина и можно не читать… резалт очень средний… торговля не шла из-за техпроблем… где-то к августу  начал торговать всерьез… если учесть, что -1.7 мио это инфляция… и еще отнять НДФЛ -500к… то 4-1.7-0.5=1.8мио чистыми… (при чем расходы на торговлю составили более 1мио комиссов… и проскальзывания сожрали столько же примерно лям)… имхо просто чудом увидел профит… ах да… забыл… 1мио я поднял на облигациях… т.е от активных спекуляций я поимел 1.8мио-1=0.8мио чистыми заплатив за это рынку 1мио комиссов и 1мио проскальзываний… ну вообщем инфляцию отбил и то позитиф… но на самом деле т.к часть кэша у мя валюта то у меня в ней гдето -700к бумажного убытка который занижает резалт… (для тех  кто не знал… в айти валюту можно использовать под ГО )

удивительно, что боты слили на декабрьском ралли… упорно шортили рынок в особенности роснефть… и убыток от шортов не перекрыл профит от лонгов… на моей памяти это первый или второй год, когда я ухожу на НГ не на хаях… и это меня печалит… вчера 29.12 вообще обидна было… с утра стоял на 9мио в лонгах сурпрефа… к вечеру боты закрыли лонг и начали шортить на -4мио… и тут после 17 часов идет мегарост… -200к отожрали… зы и счас еще в шорте...

имхо самое трудное в торговле отдавать рынку назад заработанные деньги… всегда вспоминаю Каштанку, как ей давали залготить мясо на веревочке а потом вытягивали мясцо обратно… примерно те же ощущения... 

2 эпик фейлы

            видел боковик в 11месяцев… с июля 2015 по июнь 2016г

            в декабре 2015 перестал торговать энергетику… ФСК Русгидро ИРАО… т.к. не давали прокачать объем… и слил на них -1лям на спредах… и только перестал торговать… случился мегадвижняк

            бот на баксрубле на майских гэпах умудрился эпично слить =1мио, превысив расчетную просадку втрое! вообще в этом году в баксрубле полегло много народу… пилило пилило… пилило пилило… а потом хрясь и не в ту сторону пошло и опять пилит...

            видел рекордную просадку счета -2мио (-7% от суммы счета или 5% от общей торгуемой позы в 36мио) в мае на праздничных гэпах и на дохе… но то была неудачная версия ботов с низкой гэпоустойчивостью… (на одной Дохе слил больше ляма за пол дня… с утра стоял в профите +800к к вечеру поза оказалась в убытке на -300к)...

            не могу заставить себя торговать руками торговые идеи… скилл ручной торговли прокачан… за 10 лет ))) но неохота возвращаться к ручному трейдингу хотяб изредка… слишком хлопотно...

3 тех проблемы...

             пришлось изрядно творчески поработать… основную торговлю собирал 3раза!.. т.е. сделал ботов… запустил… поторговал квартал… низкая средняя сделка+затяжные боковики… переписал ботов… поторговал квартал… высокий дродаун, застойная эквити и высокие риски… переписал ботов… поторговал квартал… все вроде ок… но ликвидность низкая… с трудом пропихнул в рынок 18мио… пришлось снова собирать ботов… под объем 50-60мио

            при этом, мне пришлось еще раз переписать ботов под новые версии тслаб1.2… и решить кучу тех проблем при переходе на смартком3 и единую денежную позицию… счас пытаюсь прейти на тслаб2.0, но он сырой вкрай...

            старушка мама дала денег сынульке поиграться… поэтому счет внезапно отожрался вдвое...  осторожничаю… так и не вышел на рабочие объемы… где то на начало сентября торговал всего 18мио фьючи и еще 18мио в си… т.е. по рискам был недозагружен в 2 раза… добавляю немного сайз при оверхае...

4 из интересного...

            кучу времени потратил на ХФТ… мне нужен был хфт на большой объем… где-то 30-60мио… с доходностью хотя бы 20-30% годовых дродаун -5%… сделал и даже запустил в торговлю… но тут решил протестить за 2009-12гг и увидел слив… и как то зассал торговать… отключил… тем более что всего одна бумага годная — ри… нет диверсификации… надо еще подумать… идея проста и я ее описывал...

            много занимался опционами… идея проста… дарю… в опциках заранее известно направление тренда… они распадаются в ноль… т.е. тренд вниз… торгуя этот тренд вниз простейшим ботом можно извлекать профит… сделал бота где-то 15-20% годовых в ри… но мне как то не понравилось… диверсификация никакая… надо тестить на омерике… но некогда пока… тестирование опционов очень муторное и кропотливое — надо вбивать вручную 24тикера чтоб протестить 1-2 недели ...

            Занимался агрессивным манименеджментом. Мартингейлом. Пробовал увеличить доходность своего ХФТ и выправить провальные годы… Делал мартингейл не только по увеличению размера позы, но и по увеличению тейка… Метода рабочая, ее описывал ранее… Но мартингейл может работать только на крупных таймфреймах от дней и выше, т.к. очень чувствителен к комиссам и ликвидности… Комиссы должны составлять менее 1% от тейка… Есть вариант когда комиссы включаются в тейк но его надо тестить… Вообщем отложил это дело.

            Работал над простейшими паттернами. Но как-то неудачно.  Не смог логику ММ воплотить в кубиках.

            Можно похвалить айтиинвест в плане технической надежности торговли. Айтиинвест существенно расширило список бумаг доступных для шорта (хотя кому нужон шорт на растущем рынке?). Нарисовались  новые горизонты в плане диверсификации торговли.

            5 внезапно айти поднял комиссы (меня это не коснулось… как старый клиент сижу на старом тарифе… но и на более лучший я не могу перейти т.к такого уже нет)… конечно понимаю что пафосный офис в москва сити жрет деньги… но как то не готов спонсировать любимого брокера на безудержную роскошь… прекрасно помню аскетичный офис айти на 3-ей тверской… мой второй брокер — церих наоборот опустил тарифы… и счас у него самые выгодные предложения от оборота… проблема в том, что т.к торгую акции и фьючерсы я как бы сижу на 2ух стульях… еслиб я торговал только фьючи или акции то имел бы хороший оборот и минимальный комисс… а так торгую и то и то… я размазываю оборот огребая повышенный комисс… примерно -120к в месяц… и конечно основную часть комиссов жрет биржа… имхо сраная моекс охренела вкрай от своей монополии... 

            т.к. торгую фьючи, то часть кэша в облигах и синтетических облигах… и етф FXRU… где то на 20мио… поэтому комиссы отбиваются в ноль купонами… т.е. торовля счас ничего не стоит… основные траты это проскальзывания...

            из-за несовершенства тслаба я имею токсичные приказы, когда мои маркет ордера срывают мои же лимитки и я имею удвоенное проскальзывание… это меня печалит… надо провести работы… просто переведя боты на минутки… однако сейчас это технически унреал… тслаб2.0.  решает эти проблемы… но он сырой… делают его 2года и конца края этому долгострою не видно...

            имхо надо писать свой софт… но мне недосуг… очень занят… счас в овервотче мне нужно нафармить золотой молоток гному… а он стоит 3000монеток! за один выйграный матч дают аж 10монеток… жлобы… причем его реально надо выйграть… за проигрышь и ничью монетки не дают… зы в мировом рейтинге гномов я аж 32ом месте… но пля без золотого молотка! зы… рекомндую овервотч не всеж бухлом стресс снимать

 
понятное дело что на картинке паинт и демосчет… посмотрели??? убрал

Всем Удачи и Успехов в 2017г… Держитесь там… буржуи деньги везут бочками… Коротких стопов и длинных трендов