Увольнение роботов

Решил подвести итоги 2016 года отдельно по каждой стратегии. Паттерновые и контр-трендовые стратегии как класс показали лучшую динамику в этом году, чем трендовые по причине низкой волатильности и пилообразных движений на российских фьючерсах на протяжении почти всего года. Несмотря на то, что трендовые системы более устойчивы в долгосрочном периоде, принял решение постепенно снижать их долю в пользу контртренда.

Графики каждой системы выкладывать не буду. Акцентирую сейчас внимание лишь на 2 самых лузерных трендовых системах. Обычно все алготрейдеры меряются своими граальными эквитями, я в данном случае похвастаюсь своими самыми убыточными, которые слили бабки на реале. На самом деле это алгоритм один, но разбит на разные инструменты: фьючерс РТС и Доллар/рубль. За счет того, что это медленные системы с широкими стопами, их так попилило, что они допустили просадку 80-90%. Хотя на росте в декабре первая чуток отыграла потери. Диверсификация по таймфреймам в данном случае не спасла, а только ухудшила ситуацию. Благо, что их доля в портфеле менее 4% вкупе. Тем не менее придется их уволить. Точно такая же система, но более краткосрочная, показала гораздо лучшую динамику и наоборот заработала в 2016 году.





Отсюда можно сделать следующие выводы. Никогда нельзя ставить большую долю капитала на одну стратегию, пусть даже самую крутую и стабильную в прошлом. Нельзя также отводить на 1 инструмент большую долю капитала. Т.к. эти страты среднесрочные и сделки редки, на тестах было всего 150 сделок. Выборка оказалась недостаточной, что привело к переподгонке параметров в данном конкретном случае. Рекомендую число сделок на тестах — более 300 шт. для более адекватной статистической значимости. Результаты по остальным 25 стратегиям более менее адекватны.