Системы управления капиталом для Новичка. Заключительная.
Добрый день, Коллеги!
Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:
Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php
Часть 2: http://smart-lab.ru/blog/350673.php
Часть 3: http://smart-lab.ru/blog/351031.php
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/352313.php
В данной статье мы рассмотрим систему Управления капиталом, учитывающей максимальный риск в одной сделке (MPR).
Данная система управления капиталом предполагает знание стопа до входа в позицию. Это позволят рассчитать, каким количеством лотов система может зайти в конкретную сделку.
Например, возьмем Си
Сумма капитала, предоставленного данной системе в данный момент, = 100 000 руб.
Риск на сделку MPR=3%
Текущий стоп = 63640 руб.
Цена входа = 63330 руб. (Шорт)
Необходимо определить, сколько контрактов должна взять система, если потеря капитала не должна составлять более 3% в данной сделке?
Определяем потерю на 1 контракт: 63640-63330=310 руб.
Определяем сумму, готовую потерять в данной сделке: 3% * 100 000 = 3000 руб.
Определяем кол-во контрактов: 3000/310=9,6 или 9 контрактов.
Такие расчеты система выполняет перед каждым входом в сделку.
Преимущества данного метода:
Мы заранее знаем размер убытка в случае неблагоприятного развития событий на рынке.
Риск в каждой сделке примерно одинаковый. Примерно – т.к. могут быть проскальзования, ГЭПы на открытии и другие неожиданности, не позволяющие вовремя закрыть убыточную позицию.
Именно этот метод позволяет строить эквити типа «экпонента» или «клюшка».
Недостатки данного метода:
Если сложились такие условия, что стоп стоит очень близко, и система зашла очень большим объемом, а на рынке случился обвал против Вашей позиции, то потери буду значительно больше планируемых. Бороться с этим можно. Необходимо ставить ограничение на максимальное количество контрактов.
Участник Мастер-группы «Финансовой лаборатории», руководимой наставниками Игорем Чечетом и Дмитрием Власовым, Олег Даниленко провел оптимизацию системы, работающей с УК MPR.
Анализ системы с различными методами УК показал, что наиболее доходной оказалась система с POE, но наиболее ровная эквити у системы с MPR. Какую выбрать Вам? — это Вы должны решить сами. Могу порекомендовать использовать системы и с POE и c MPR. Иногда систему «выбирает» инструмент, на котором Вы работаете.
В заключение хотел сказать несколько слов про проект Павла Крапчитова «Полигон для Новичка»
http://smart-lab.ru/blog/369191.php
и приложение «Рядом с Полигоном для Новичка» http://smart-lab.ru/blog/369094.php
Замечательный проект. Интересный и с соревновательной точки зрения и с познавательной.
К сожалению, Павел, пытаясь улучшить системы участников Полигона, не вспомнил про систему управления капиталом. Все системы, кроме одной, работали по УК с «фиксированным количеством лотов». Та же система MinMax2 c УК могла показать просто фантастический результат.
Поскольку проект будет продолжаться. Хочу пожелать и участникам и Павлу попробовать применить различные методы УК.
На этом серия статей по обзору методов управления капиталом закончилась.
Спасибо.
У вас максимальная просадка 8000, значит с учетом стоимости контракта на сотку берем 6 лотов.
ICEDONE, Да, можно так. Получается система управления капиталом «Процент от эквити» — POE. С ростом эквити будет увеличиваться количество контрактов со скоростью 1 контракт на каждые 10000 прироста.
Рассмотренный метод позволяет в какой-то момент взять побольше контрактов (стоп стоит поближе) и заработать соответственно.
Понятно, что может получиться: взял побольше — рынок пошел против, взял мало — и пошли-пошли-пошли.
Поэтому я рекомендую иметь в портфеле системы с обоими типами УК.
Разговор идет о ММ и УК, а системка-то г… За весь 2015 она только работала в минус — это видно по Эквити. Нужно брать нормальную систему — и тогда уже вести разговор о ММ и УК. Тогда и будут явно видны преимущества и недостатки. Тем более, что для каждой конкретной системы нужно подбирать свои ММ и УК. А делать выводы что этот ММ — плохой, а этот хороший не правильно.
Добрый день, Александр!
В данной серии статей сама система была не столь важна.
Хотел показать, как та или иная система MM влияет на конечный результат.
В конце хотел прикрепить один сводный файл со всеми скриншотами. Не получилось.
Поэтому приходится сравнивать картинки из разных статей.
Согласен, что для каждого инструмента требуется свой ММ.
Было у меня такое: одна и та же система на Си лучше работает по MPR, а на РИ — POE. Поэтому при создании ТС сразу прописываю оба варианта. В ходе тестирования выбираю лучший.