Брент. Опционы. 13 декабря. Ловля бабочек.

Всем доброе утро.

     Очень кратко изложу схему, по которой я люблю извлекать прибыль после правильного и, возможно, прибыльного трейда. Почему «возможно» — ниже.
     Приведу вчерашнюю корректировку. В 13:02 начал шортить, открывать медвежачий спред 57/56 (чем успешно занимался до 15:53. Это наша ликвидность, сынок...) Очень сильно лень с утра пересчитывать весь массив цен и объёмов покупок-продаж. Покупал, продавал, балансировал дельту фьючом и т.п.
     Поэтому, чтобы не парить мозги себе и Вам, тупо возьму теоретические цены фьючерса и опционов на 13:02.

     BRF7        -73 @ 56,69
     CALL 57   +73 @  1,09
     PUT  56    -73 @   0,95

     Профиль прибылей-убытков для такой открываемой позиции следующий:



     Сейчас (8:34) на азиатских торгах цена брента около 55,60. Предположим, такая цена останется до открытия Мосбиржи и я захочу произвести корректировку этой отдельной позиции в моём рабочем рюкзаке целью взять прибыль.
     Для этого я добавлю проданный спред 56/55, превратив всю конструкцию в «бабочку». Опять же, беру теоретические цены, которые рассчитаны в простейшей табличке экселя.

BRF7         +73 @ 55,60
CALL 56     -73 @   0,90
PUT   55     +73 @  0,82

     Профиль прибылей-убытков такой «бабочки» представлен ниже:



     Что мы получаем — АБСОЛЮТНО БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ НА ЭКСПИРАЦИЮ.
     Могут быть варианты — почти безубыточный и т.п.

     Принципиально важно одно: прибыль от трейда берётся не в виде фиксации и офсетного закрытия позиций, а в виде ДОБАВЛЕНИЯ К СВОЕЙ ОБЩЕЙ ПОЗИЦИИ ВЫИГРЫШНОГО ПРОФИЛЯ. От этой бабочки можно плясать дальше… Будет несколько бабочек — их можно связывать и т.п.

     Обновление 10:45. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НА ВЕСЬМА НИЗКУЮ РЫНОЧНУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (IV) НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ                   СТРАЙКАХ (55,56 страйки).
     ПРИ КОРРЕКТИРОВКАХ ПОЗИЦИЙ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ ОПЦИОНЫ!!! Добавлять к позициям положительную гамму.