Ищу грааль в опционах!

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчет

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??

Александр

Березино

407

с 2 октября 2015

10 Комментариев

noHurry
04 декабря 2016, 22:21
Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.
+1
bstone
04 декабря 2016, 22:55
Признаться в околорыночности — это смело.
+1
Виталий Investor
04 декабря 2016, 23:00
Грааля и халявы на рынке нет!
+1
- Александр
  04 декабря 2016, 23:26
  Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.
  +1
  - Виталий Investor
    05 декабря 2016, 20:55
    Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.
    0
    - Александр
      06 декабря 2016, 18:38
      Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?
      0
      - Виталий Investor
        06 декабря 2016, 18:43
        Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.
        0
Виталий Investor
04 декабря 2016, 23:11
К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.
0
Александр
04 декабря 2016, 23:30
Это грааль- точно… только использовать ее надо немножко в другом ракурсе… торговать не деньги, а пункты.
0
RichMoney
04 декабря 2016, 23:40
http://www.option.ru/analysis/option
0