Участник ЛЧИ "Виктор_Тарасов": анализ операций от организаторов конкурса

По просьбам Смарт-Лаба мы провели анализ операций участника ЛЧИ «Виктора_Тарасова» на предмет соответствия правилам конкурса. А именно, нарушил ли данный участник пункт 5.5 Положения о конкурсе «Лучший частный инвестор 2016»: «в рамках Конкурса запрещается совершать сделки, являющиеся подозрительными. К подозрительным сделкам относятся:

-        сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами;

-        сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее заключенных сделок по одному и тому же инструменту;

-        сделки, ведущие к манипулированию результатами Конкурса.»

При этом в соответствии с пунктом 5.6 Положения совершение за счет Участника Конкурса и по его поручению подобных сделок влечет исключение такого Участника Конкурса из числа участников Конкурса и аннулирование его результатов. 

1. Проверка всех сделок участника конкурса на контрагентов: проверяется доля контрагентов

Распределение контрагентов по обороту признаков сделок с одним и тем же контрагентом не содержит (равномерное распределение). Всего контрагентов более тысячи счетов.

2. Сделки по инструменту AQUA, т.к. на AQUA самый большой финрез при низком объеме торгов (всего две сделки по 3200 акций куплено и продано) у «Виктора_Тарасова». 

Всего было 256 сделок в рассматриваемый период к которым привела крупная продажа и через некоторое время крупная покупка данных акций.  

Был сделан запрос данному продавцу/покупателю об экономической целесообразности такой сделки и проведен анализ его операций.
Были рассмотрены сделки данного участника на протяжении нескольких лет. Проанализированы. 
(рассматривать финрез нужно не только в данной паре сделок, но и с учетом цены входа в AQUA — обратите внимание на долгосрочный анализ данной акции, можно построить например, недельный график). Комментарии, полученные от данного клиента, подтвердили наши расчеты.   

Распределение контрагентов продавца/покупателя AQUA также не вызывает особых подозрений (обратите внимание на то, какой прошел общий объем, и какой объем был у Виктора_Тарасова). Распределение равномерное.

После данного исследования у нас нет причин считать сделки «Виктора_Тарасова» попадающими под подозрительные.

Однако мы предупреждаем участников конкурса (особенно тех, кто претендует на призовые места) о том, что такого рода сделки могут рассматриваться нами как подозрительные, требуют серьезного анализа и могут привести к дисквалификации.  

(Из кейса предыдущих конкурсов: мы дисквалифицировали участника при сделках в неликвиде — так называемая ловля «шипов» была у двух претендентов на приз. Однако контрагент одного сделал такой «шип» только в период проведения конкурса и не торговал ранее, а контрагент другого торговал ранее, до конкурса, данным низколиквидным инструментом. Первого мы дисквалифицировали).

Валерий Скотников, руководитель конкурса ЛЧИ

ПС. Обратите внимание, что мы имеем право сообщать только общую информацию без детализации.