Тестируем торговую систему. ТЕСТИРУЕМ ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
_____________________________________________________________________

ТЕСТИРУЕМ ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.


В предыдущем моем посте при обсуждении низких результатов тестирования классической системы Camarilla уважаемыми коллегами было верно подмечено, что важными моментами в системе являются принципы идентификации пробоев и отскоков от уровней. Я решил протестировать различные варианты на истории с помощью Wealth-lab.
Для начала определимся с возможными вариантами. Я вижу три варианта описания отскока:
1) High[Bar] > H3 && Close[Bar] <= H3
Нужен только один бар. Задели хвостиком уровень — входим на открытии следующего бара.

2) Close[Bar] < H3 && Close[Bar-1] >= H3
Здесь уже необходимо два бара. Если текущее закрытие ниже, а предыдущее выше уровня — вход.

3) High[Bar] < H3 && High[Bar-1] >= H3
Нужно тоже два бара. Текущий хай ниже, а предыдущий хай выше уровня. Отличается от первого тем, что в первом текущий хай может быть как и предыдущий выше уровня.

Теперь протестируем все три варианта на портфеле 5*fGAZR+5fLKOH+1fRTS+11fSBRF. Отдельно по годам 2009, 2010 и 2011.

2009 год: вариант          1                                   2                                 3


2010 год: вариант          1                                   2                                 3


2011 год: вариант          1                                   2                                 3


Видим, что второй вариант с идентификацией отскока по Клоусам выглядит предпочтительнее остальных. Действительно, в этом случае мы встав в лонг от уровня L3 безостановочно можем пройти до уровня H5.
На этом варианте и остановимся.

P.S. Хочу отметить, что реальная торговля на тестовом счете ведется не по этой системе. Это задел на будущее.