Тестируем торговую систему. ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ CAMARILLA.

В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
______________________________________________________________________


ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ CAMARILLA

На Смарт-лабе многие используют в той или иной мере идеи, заложенные в системе Camarilla. Кто-то видоизменяет ее. Кто-то «лепит по классике». Мне захотелось посмотреть, можно ли использовать невидоизмененную систему.
Теорию можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Я формализовал идею в код для Wealth-lab. Исследовались 4-ре фьючерса FORTS (fRTS, fGAZR, fLKOH, fSBRF). Минутки. Отдельно годы: 2009, 2010, 2011. Проскальзывание + комиссии я взял 0,025%, как у меня реально получается.
Как известно, график эквити самым удобным способом визуализирует работу системы. Вот какие эквити у меня получились:













Видим, что из 12-и эквити в прибыли только 4-е. Даже если торговать портфелем из 4-х фьючерсов, из трех годов только 2009-й прибыльный.
СТОИТ ЛИ ТОРГОВАТЬ ТАКУЮ СИСТЕМУ?
Ответ однозначен.

Дальше обычно начинаются «улучшения» системы. Придумываются всевозможные фильтры, точки «G» (привет уважаемому Gugenotу :) ). И только вскрытие покажет, приносит ли это пользу системе или является лишь «розовыми очками».

Также я попробовал путем оптимизации найти свои уровни, подчиняющиеся логике уровней Camarilla. Нашел. Они сильно отличаются от «классики» и выводят систему в прибыль. Но, возможно, являются лишь подгонкой под данные.

Для себя я пришел к таким выводам.

• Раз эти уровни легко строят и видят многие трейдеры, они работают.
• Значимость их ненамного выше, чем линий тренда или других линий, которые строят многие трейдеры.

Так что, господа, поосторожнее с «классикой»!