Волатильность снижается, к добру ли?

;-))

не знаю что будет, но уж больно дешево — поднабрал чутка ))

Andy_Z,
Такой эффект (снижение волатильности) довольно часто наблюдаю сразу после экспирации. То есть еще во вторник-среду можно было продать ноябрь гораздо дороже, чем в четверг и пятницу. 
Я полагаю, что данное явление как-то связано с переходом участников в новый месяц. 

может перед американскими выборами замирает?

Текущее снижение волатильности — это закономерный результат повышения комиссии биржей. Снижение активности одной группы учасников рынка (ХФТ) естественным образом приводит к снижению активности всех остальных групп трейдеров (скальперов, интрадейеров, среднесрочников и т.д.) и, как следствие к снижению оборотов и волы. Получается как бы мультипликативный эффект… Думаю, что эта тенденция надолго и вола дальше будет снижаться. Как пример сегодняшний день — оборот по СИ едва дотянул до 100 млрд. руб. Я такого за последние 2 года не припомню… то же самое РИ 55 млрд. всего…

Все   гораздо  проще…  Базовый  актив  Si    с  11  часов  19  октября  находился  в  диапазоне  63450-63100 (примерно),  т е  практически около    трех  торговых  сессий…  Отсюда  не  стоит  ожидать  и  высокой  активности    на  опционах… Ну    а  волотильность  при  такой  активности  могла  быть  и  меньше,  если  бы  не  пятница…Хеджеры  слегка  страхуют  свои  позиции,  а  продавцы   отдыхают  от  прошедшей  экспирации,  надеясь,  что  волотильность  будет  и  повыше… Напомню,  что  волотильность  на  центральном  страйке  при  невысокой  активности   поддерживается    в  районе  10.5-11 %…

>>Может купить чего-нибудь?...

Купи!
Края))))