Игра от диапазона

В последнее время только ленивый не отметился, что ныне рубль — это самая тихая гавань. Вчера даже Морган Стенли, что-то изрек в пользу рубля. Поскольку у меня все позы в рублях, самое время озаботиться валютными рисками. Вот такая поза: gyazo.com/28e8c9c69f5972dc6dd57cfbc5ea75f2
Если уходим ниже 63, левую часть преобразую в стредл, если 63-64, что скорее всего, то не делаю ничего, если выше 65, снимаю компенсацию валютного риска.

опционы SI

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

39 Комментариев

Ruscash
19 октября 2016, 11:01
Вроде норм — только че-то мудрено — хотя с другой стороны без купленных опционов ГО будет больше
0
Alex64
19 октября 2016, 11:03
Так то купленные опционы — это основа, задача проданных компенсировать распад по купленным.
0
Andy_Z
19 октября 2016, 11:20
Не знаю, почему была построена именно такая позиция, но, на мой взгляд, можно было построить гораздо эффективнее.
Строим спред:
фьюч SI +25
пут 63 +25
колл 64 -25
Убыток ограничен, максимальный профит выше, чем в предлагаемой автором позиции и начинается от 64.
ГО в 5 раз меньше, что позволит роллировать спред.
Как-то так
0
Alex64
19 октября 2016, 11:44
тогда посмотрите внимательней на чарт, максимальный профит у вас 15600, у меня 31950. т.е. у вас меньше в 2 раза. потому и ГО меньше в 2 раза. В данном случае, уровни — основа для принятия решения. Т.е как будут развиваться события дальше. Поза — суть хедж валютного риска. равного 30тыс. руб.
0

Читайте на SMART-LAB:

«Ноль тарифов - только надёжным»: Европа готовит ответ, доллар платит за риск

EUR/USD удерживается выше, аккуратно откатываясь после пробоя в область трехнедельных максимумов (1.1765). Учитывая шоки в геополитической сфере движение явно не выглядит как классическое «евро...

Tickmill

17:33

🚀 Динамика рынка

Индекс Мосбиржи растет на 1,3% с начала торгов. 🔥 Общий фон: США едут в гости к России Главная новость для российского рынка сегодня — предстоящая встреча спецпосланника президента...

Market Power

15:32

Дивиденды и рост активов: стратегия развития ДОМ.РФ до 2030 года

Опубликовали стратегию развития компании до 2030 года . В новом стратегическом цикле мы планируем амбициозный рост с сохранением лидирующих позиций на рынках присутствия и эффективностью выше...

ДОМ.РФ

11:59

Сбер РПБУ 2025 г. - дешевле было только в 2022 году

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 2025 год Чистая прибыль за 2025 год составила 1,69 трлн руб. (+8,4% год к году). В декабре 126 млрд руб. (+7,1% год к году). Рентабельность капитала...