Игра от диапазона

В последнее время только ленивый не отметился, что ныне рубль — это самая тихая гавань. Вчера даже Морган Стенли, что-то изрек в пользу рубля. Поскольку у меня все позы в рублях, самое время озаботиться валютными рисками. Вот такая поза: gyazo.com/28e8c9c69f5972dc6dd57cfbc5ea75f2
Если уходим ниже 63, левую часть преобразую в стредл, если 63-64, что скорее всего, то не делаю ничего, если выше 65, снимаю компенсацию валютного риска.

опционы SI

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

39 Комментариев

Ruscash
19 октября 2016, 11:01
Вроде норм — только че-то мудрено — хотя с другой стороны без купленных опционов ГО будет больше
0
Alex64
19 октября 2016, 11:03
Так то купленные опционы — это основа, задача проданных компенсировать распад по купленным.
0
- Ruscash
  19 октября 2016, 11:06
  Alex64, можно еще продать 70-71 страйк — то же копеечку заработаешь
  0
  - Alex64
    19 октября 2016, 11:07
    ruscash, не-е, именно что копеечку, в настоящее время сопоставимую с комиссом. У меня еще заявки на 65 коллы не исполнились.
    
    0
Andy_Z
19 октября 2016, 11:20
Не знаю, почему была построена именно такая позиция, но, на мой взгляд, можно было построить гораздо эффективнее.
Строим спред:
фьюч SI +25
пут 63 +25
колл 64 -25
Убыток ограничен, максимальный профит выше, чем в предлагаемой автором позиции и начинается от 64.
ГО в 5 раз меньше, что позволит роллировать спред.
Как-то так
0
- Alex64
  19 октября 2016, 11:25
  Andy_Z, так это тот же вертикальный спред на коллах только на страйках 63/64. Ничего не имею против, но у меня видение развития сценария по другим уровням.
  0
- Alex64
  19 октября 2016, 11:30
  Andy_Z, https://gyazo.com/42d6dff0e0a69816318e42fc7534fc3b вот что предлагаете вы.
  
  0
  - Andy_Z
    19 октября 2016, 11:37
    Alex64, Понажимайте клавишу GM, у вас ГО не правильно показывается.
    Не очень понимаю, какая разница в уровнях, деньги главное.
    0
Alex64
19 октября 2016, 11:44
тогда посмотрите внимательней на чарт, максимальный профит у вас 15600, у меня 31950. т.е. у вас меньше в 2 раза. потому и ГО меньше в 2 раза. В данном случае, уровни — основа для принятия решения. Т.е как будут развиваться события дальше. Поза — суть хедж валютного риска. равного 30тыс. руб.
0
- Andy_Z
  19 октября 2016, 12:20
  Alex64, ГО предлагаемой мною позиции 12168, если все же воспользоваться кнопкой GM. Профит ваш я действительно оценил не правильно.
  И в заключении: ничего не рекомендую, ни на чем не настаиваю, никуда не зову. Просто поделился своими мыслями. Засим дележ закончен.
  0
  - Alex64
    19 октября 2016, 12:27
    Andy_Z, да жал я кнопку, 35600 так и есть ГО.
    
    0
    - Andy_Z
      19 октября 2016, 12:42
      Alex64, Странно. Какой сервер: IT или 18?
      
      0
      - Alex64
        19 октября 2016, 12:44
        Andy_Z, да вроде free ITinvest был всегда.
        0
        Andy_Z
        19 октября 2016, 12:49
        Alex64, Проверьте, возможно отвалилось изменение ГО, такое бывает.
        У меня позиция построена в новой версии, сервер 18.
        0
        Alex64
        19 октября 2016, 12:51
        Andy_Z, да проверяется все просто, убрать галочку с любого инструмента и ГО изменится.
        0
        Andy_Z
        19 октября 2016, 16:03
        Alex64, ГО предлагаемой мною позиции у вас отражается неправильно, можете проверить в option.ru. Это ГО без проданных коллов.
        0
        Andy_Z
        19 октября 2016, 16:05
        Alex64, На всякий случай ответ поддержки Option-Lab^
        
        «Для начала там система брокера Матрикс, а в ней своя система расчёта ГО. Если человек открывая счёт в ITinvest не указывал что ему не нужна эта система то, у него никогда ГО не совпадёт с ГО биржи».
        
        0
        Alex64
        19 октября 2016, 17:24
        Andy_Z, я давно уже ушел с ай-ти, олт использую только для аналитики. Пускай они сами сидят на своем матриксе.
        0
        Ванек Ванечкин
        19 октября 2016, 20:58
        Alex64, а что не так с матриксом?
        0
        Alex64
        19 октября 2016, 21:05
        Ванек Ванечкин, конкретный пример, предположим, что объективно поза требует 300тыс. ГО. Но у нас матрикс, с ним нужно всего 150тыс. Подходит экспирация, где-то дня за 3 вдруг с утреца ты встаешь и охреневаешь, тебе не хватает бабла для ГО. Вопрос сколько. Да тыс. этак 800. На другой раз я держу в запасе уже лям для ГО, на экспиру выскакивает такая же хрень. И опять не хватает. Открыл точно такую же позу у другого брокера, все нормально, если ты закрыл позу синтетикой, то всего 1 тыс Го со связки. У матрикса же ничего в последний день не сальдируется.
        0
        Ванек Ванечкин
        19 октября 2016, 21:10
        Alex64, Ничего не сальдируется в последний день у биржи;
        И что такое «объективно»?)
        
        +1
        Alex64
        19 октября 2016, 21:26
        Ванек Ванечкин, объективно. это то что рисует биржа, тут должен согласиться, если конечно не установлен матрикс. Там понятно будет дешевле. Если поза закрыта синтетически. то рисков никаких нет. все-таки сальдируется и у биржи.
        0
        Ванек Ванечкин
        19 октября 2016, 21:36
        Alex64, олт мне сейчас показывает го без сальдирования т. е. фактически на экспиру)
        Реальное го, естественно, в разы ниже(до последнего дня))
        Очень удобно и правильно. Все риски тычут в морду сразу же, без надежды на вменяемость торгующих))
        0
        ch5oh
        20 октября 2016, 12:43
        Alex64, два момента:
        1. Можно переключиться в режим "ГО по версии Биржи" легким движением мышки в ЛК.
        
        2. У меня вчера была ровно такая же ситуация. Позвонил в саппорт. Меня вывели голосом на риск-менеджера и он совершенно спокойно сказал, что "поскольку позиция дельта-нейтральна, никто бы не стал её резать принудительно даже при условии формально завышенного ГО. Тем более, когда до экспирации осталась пара часов и нет даже теоретического риска получить ночной геп в подарок".
        0
- Ruscash
  19 октября 2016, 16:31
  Alex64, что значит валютный риск в размере 30 тыс? Я понимаю, если купить доллары физически и то же самое сделать только в обратную сторону на путах — т.е. захеджиться от роста. А тут получается Вы тратите в рублях и хотите разницу в 30 тыс захеджить (500$). Т.е. логика такова — что при росте курса доллара — тот товар, что хотите купить в пересчете на доллары будет стоить на 500$ дороже?! так или нет?!
  0
  - Alex64
    19 октября 2016, 21:24
    ruscash, все просто, на позы ушло 850тыс, т.е. выскочить быстро из этих денег я не могу. в то же время, если что не так, бакс легко может ускакать на пару рублей вверх. этот диапазон и хеджим. 850/63 = 13.49$, 13.49*65 = 876,85тыс. 27.6тыс — предполагаемые потери от роста бакса на 2 руб. (понятно, что оперирую фьючем. так как его применяем для хеджа). При этом задача, если си пойдет, не в мою сторону, не понести убытков, если останется на месте получить профит. А если вырастет больше 65, то поза выполнит свою задачу.
    0
    - Ruscash
      19 октября 2016, 23:39
      Alex64, вы шортите си (т.к. для Вас важно захеджить рост бакса)?
      0
      - Alex64
        20 октября 2016, 22:00
        ruscash, не понял, где я шорчу си?
        0
        Ruscash
        21 октября 2016, 15:50
        Alex64, Что за поза на 850 тыс — это продажа си?! или в Ри?
        Подумал, что у Вас проданы доллары и Вы хотите захеджить на 30 тыс их продажу
        0
        Alex64
        21 октября 2016, 17:22
        ruscash, 850тыс. это размер капитала, используемый на фортс, позы всевозможные и ри, и нефть и акции. порядка 5-6 одновременно.
        0
Григорьев Игорь
19 октября 2016, 12:38
А каким образом в стредл планируете преобразовывать при проходе ниже 63? Продажами фьючей?
0
- Alex64
  19 октября 2016, 12:42
  Григорьев Игорь, на 63 продам 10 фьючей с одновременной продажей 10 путов 62 и покупкой 10 шт. 64 коллов.
  0
Метис ︻芫══一 ИнКуклТраст
19 октября 2016, 12:50
бл*...
как же я хочу понимать о чем Вы говорите…
+1
- Ruscash
  19 октября 2016, 16:27
  Метис =>(ИнКуклТраст)<=, они говорят о том — как можно поиметь бабла при методе с**** против ветра — заиметь бабла
  +1
brags
19 октября 2016, 13:02
Andy_Z, поза предлагаемая Alex64 работает в обе стороны. Вот и вся разница. В Вашем случае чистое направление.
0
- Andy_Z
  19 октября 2016, 15:53
  brags, Работает в обе стороны, в смысле, что слева у нее неограниченный убыток? Теперь это так называется?
  0
brags
19 октября 2016, 16:07
Andy_Z, Вы смотрите на позу в статике. При укреплении рубля, что вряд ли будет стремительно, айви на опционах ещё упадёт, плюс топикстартер указал действия в данном случае.

0
vitsantal
19 октября 2016, 21:23
))) главное видеть картинку на экспиру, все остальное управление: Картика открытие- управление — картинка на экспиру… Надо начинать с конца
0
- ch5oh
  20 октября 2016, 12:45
  vitsantal, кочерга весьма эфемерна как показывает практика. Иметь потенциальную прибыль по кочерге 100500 рублей вовсе не означает, что эта прибыль реализуется в итоге.
  Иначе самой выгодной тактикой была бы продажа стреддлов точно на-деньгах. =)
  0