Пятничное падение. Более подробно. 22 графика.

По сравнению с недавним затишьем рынках, Пятничное падение стало самой настоящей кровавой баней, и прошлая неделя оказалась худшей для акций за последние 7 месяцев.
Уверенные ястребиные комментарии из уст Розенгрена, которому обычно присущ голубиный настрой, стали причиной роста шансов поднятия ставки, и это обстоятельство, похоже, спровоцировало произошедшее…

И шансы поднятия ставки растут в то время, как Индекс макроэкономических показателей США снижается.

Но именно Драги стал зачинщиком всего этого.

До пятничного переполоха реализованная волатильность упала к низам 45-ти летней давности… Редко, когда волатильность была так низка, месячная реализованная волатильность индекса S&P 500 упала до значения 4,8, и это самое низкое значение с 1971 года.

Немного наглядности: рынок акций после его обрушения по поводу референдума в Великобритании…

Падение было впечатляющим. Dow -392 пункта!!

S&P 500 СНИЗИЛСЯ НА 2,4%. ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ С 24 ИЮНЯ

DOW ПОТЕРЯЛ 392 ПУНКТА. ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ С 24 ИЮНЯ

Закрытие рынков в пятницу.
Dow закрылся на уровне 18 085 пунктов, что соответствует значению 100-дневной скользящей средней этого индекса. Это самое большое недельное падение с начала января.
Недельное падение индекса S&P оказалось самым большим с начала февраля. Индекс закрылся лишь немногим выше 100-дневной скользящей средней, значение которой соответствует 2 120 пунктов.
Russell 2000 показала самое большое недельное падение с февраля. Этот индекс закрылся на уровне 1 217 пунктов, что соответствует значению 50-дневной скользящей средней этого индекса.
Nasdaq упал самым быстрым темпом с апреля, закрывшись ниже 50-дневной скользящей средней этого индекса, проходящей на уровне 5 134 пункта.
Худшая с февраля этого года.

S&P закрылся ниже своих вершин 2015 года.

Акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, рухнули (самое большое падение с момента Brexit)

Акции строительных компаний  (худший день за 3 года),  сильнейшее падение акций компаний финансового сектора с момента Brexit.

Акции финансового сектора и кривая доходности начали сходится.

VIX


Самый большой рост с момента Brexit. Индекс преодолел значение 200-дневной скользящей средней.

Скачок VIX оказался 11-м по счету за всю историю.

Худший день для 30-ти летних облигаций за целый год. Причин тому несколько, одна из которых:Конгресс подписал законопроект, позволяющий семьям, пострадавшим от 9/11, обращаться с исками к Саудовской Аравии, которая недавно пригрозила начать продавать трежерис.

Соотношения доходности 2-х летних и 30-ти летних гособлигаций подпрыгнуло на 12 б.п. (медвежий наклон) – это самый большой темп недельного повышения крутизны кривой с января 2013 года.


Американские трежерис и немецкие бунды следовали друг за другом шаг в шаг (доходности японских гособлигаций и немецких бундов опять оказались на нулевой отметке)

Индекс доллара закончил неделю снижением, несмотря на значительный рост в последние два дня. Иена укрепилась.

Небольшое напоминание, как обстоят дела в “экономике”

S&P потребуется дополнительное снижение на 200 пунктов для того, чтобы соответствовать размеру баланса Федрезерва

Акции за год