Сегодня пришла в голову нетривиальная идея простой по реализации системы для фьючерса РТС.
Протестировал на истории. Таймфрейм час, без реинвестирования, проскальзывание 20 пунктов. Можно сделать и 100, т.к. система долгосрочная, то на результат сильно не повлияет:).
Коллеги, алготрейдеры, что скажите, торгуемо или нет?
У меня щас еще одна идея появилась- для уменьшения просадок покупку фьюча хеджировать покупкой пута ближайшего страйка, а продажу -покупкой кола. Протестировать только это сложновато будет:(
Quant-Invest, с ближайшим страйком я пожалуй переборщил. Может покупать только путы, отстоящие на 2-3 страйка. Надо тестить. Кто знает, крупные фонды путы каких страйков для хеджа берут:)?
из 6 лет — 2 не очень удачные, в этом трудность.
и общее число трейдов — 35?? т е 6-7 трейдов в год....
может и можно торговать (если я не ошибся) но надо быть упертым…
Ajax, 20%-дродауны это вообще не беда для алго. Для алго беда — затяжные дродауны (квартал, полгода, год). В принципе, если максимальный дродаун длится порядка года, то без разницы, какой это дродаун: 20%, 10%, 30%. Повышайте частоту сделок:)
dip, а ведь правда, если бы начал торговлю в 2014 году — сразу получил бы лося в 40%. Никогда не знаешь в какую фазу рынка попадешь. Короче, надо допиливать систему:)
Ajax, даже не сомневайтесь на этот счет:) Это подгонка:) Но это вообще не страшно:) Чем быстрее с этим свыкнуться — тем легче станет психологически и тем лучше пойдут дела по развитию системы.
Ajax, возможно. Но без подкручивания не получится (особенно первое время). Самое продуктивное время с точки зрения обучения это когда ты начинаешь торговать свою систему на реальных деньгах. Тогда каждый день всем телом начинаешь чувствовать утренние гэпы, движения против твоей позиции и т.д. Это неизбежно ведет к двум вещам:
1. Желание ручками вмешиваться с целью улучшения — неправильный путь, поскольку лишь ухудшает результаты системы.
2. Появление идей о том, как можно улучшать качество системы — правильный путь, но тут нельзя перебарщивать, а то будете крутить без смысла каждый день после каждого трейда.
В целом 1-2 года достаточно для выхода на стабильное состояние, когда система работает и уже всё менее переделывается.
Насчет просадок. Они конечно большие но! надо смотреть где они возникают. Короче надо еще эквити по сделкам посмотреть. Понять «пересиживает» система убытки или кроет сразу.
Суслик, как считаете, что стабильнее будет работать, реверсивная система, пересиживающая убытки с 1 параметром оптимизации или добавление в нее стопов, тогда параметров будет 2?
Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2024г вырос на 6,8% г/г до 9,3 млн чел — Росавиация «По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае 2024г вырос к аналогичн...
Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2024г вырос на 6,8% г/г до 9,3 млн чел — Росавиация «По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае 2024г вырос к аналогичн...
Александр Ефимов, вы не внимательно читаете! Запрет с их стороны на любые сделки с нашим нрд. ВСЕ бумаги наши находятся в нашем нрд. Расписки находящиеся в других нрд это цифровая метка о резерве б...
Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 млрд юаней на 174,24 млрд руб - крупнейшая продажа за всю историю — ПРАЙМ Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 млрд юан...
Под следствием оказался основатель и гендиректор завода «КриалЭнергоСтрой» Расим Киямов. Бизнесмена обвиняют в даче взятки должностному лицу, который якобы обещал за отдельную плату отбить с предприят...
и общее число трейдов — 35?? т е 6-7 трейдов в год....
может и можно торговать (если я не ошибся) но надо быть упертым…
Sergey Pavlov, по Вашему опыту возможно ли создание стабильно зарабатывающей системы, или все равно что-то приходится подкручивать и с какой частотой?
1. Желание ручками вмешиваться с целью улучшения — неправильный путь, поскольку лишь ухудшает результаты системы.
2. Появление идей о том, как можно улучшать качество системы — правильный путь, но тут нельзя перебарщивать, а то будете крутить без смысла каждый день после каждого трейда.
В целом 1-2 года достаточно для выхода на стабильное состояние, когда система работает и уже всё менее переделывается.
konkop.narod.ru/rjdd.htm
в плане понимания просадок.
Зачастую бывает, что можно отсеивать чать минусовых закономерностей...
Если я правильно понял, в роботе этого нельзя.