Где же, мля, вся ликвидность на atm-страйках в Си.
я пониманию, что причиной, наверно, имеет место быть эту неделю «рублевая» (а, по правде — спотовая) аномалия на Русском рынке.
но даже тэйкером тут ниче не поднимается. это при том, что eurusd укатали, но рублю конечно серавно
как ценообразование опционов на Си, адекватное? А то на Ри я слышал проблемы (видимо из-за той проблемы, что мы на днях обсуждали), остальное вообще неликвид.
AlexGood, ценообразование везде норм, т.к. Б-Ш работает.
проблема всегда в определении iv, отражающей реальность.
ликвидность (по страйкам) и в Сишных опциях неровная -
достаточно посмотреть за неделю объемы первые 3+ сессии
по 66 колам
flextrader, помню Каленкович говорил, что в начале своей деятельности торгуя на Ри не знал, что занимает направленную позицию по доллару и попал на деньги, c Cи такого не может быть?
Это Может быть всегда (как ставка 11->17 % овернайт), поэтому надо резерв Го для «занейтралить неожиданную дельту».
upd: (если не прозрачно комментнул)
я хочу сказать, что даже если БА (рублевый, например) и не несет риска переоценки по валюте, есть (в т.ч.event-риски):
а.) риски, сопряженные с валютным (трансформирующимся в ставки, ликвидность, ...), к-рый по валютным-то контрактам доками отражен (ну как в случае сКаленковичем) ЯВНО (их тока читать надо), а по обычным -не, все типа знают как рынок прайсит фьюч (ба), но до «события» мисс-прайс БА видит 1% участников
б.) есть риск связанный с изменением биржевых риск-параметров, алгоритмов/моделей в части ГО
ГК Монополия: расчеты и мнение по новому выпуску
Знакомство с эмитентом тут. Выпуск короткий, считаю это скорее минусом и спекулятивно (ограничивает потенциал роста), и в холд (т.к. здесь мы хот...
Andrea, Маги рынка посмотри для начала. Вам Хомячкам непуганым что то объяснять бесполезно. Ухожу учитесь на собственных ошибках, набивайте шишки. Всем Пока.
Александр Ядрихинский, бежать же можно по разным причинам, например из-за санкций или опасений по поводу личной безопасности. А вот запрет на вывод капитала заставляет бежать в панике, разрушая биз...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
и помните — от больших денег лысина, слабоумие, и народная ненависть.
проблема всегда в определении iv, отражающей реальность.
ликвидность (по страйкам) и в Сишных опциях неровная -
достаточно посмотреть за неделю объемы первые 3+ сессии
по 66 колам
upd: (если не прозрачно комментнул)
я хочу сказать, что даже если БА (рублевый, например) и не несет риска переоценки по валюте, есть (в т.ч.event-риски):
а.) риски, сопряженные с валютным (трансформирующимся в ставки, ликвидность, ...), к-рый по валютным-то контрактам доками отражен (ну как в случае сКаленковичем) ЯВНО (их тока читать надо), а по обычным -не, все типа знают как рынок прайсит фьюч (ба), но до «события» мисс-прайс БА видит 1% участников
б.) есть риск связанный с изменением биржевых риск-параметров, алгоритмов/моделей в части ГО