Нам вас не хватает

Где же, мля, вся ликвидность на atm-страйках в Си.
я пониманию, что причиной, наверно, имеет место быть эту неделю «рублевая» (а, по правде — спотовая) аномалия на Русском рынке.

но даже тэйкером тут ниче не поднимается. это при том, что eurusd укатали, но рублю конечно серавно

si ликвидность опцион Маркетмейкинг

flextrader

Пермь

653

с 21 января 2014

8 Комментариев

baron_samedi
05 августа 2016, 17:48
напевулина причесалась, посмотрела в зеркальце, закрыла кассу, и включила сигнализацию. Бон уикэнд!
0
Фыва
05 августа 2016, 17:59
денег нет, но вы держитесь тут… счастья, здоровья вам и всего самого доброго ©
+1
- flextrader
  05 августа 2016, 18:01
  Фыва, да не — вчера раздавали в РуБренте на11сек торгов)))
  +1
- baron_samedi
  05 августа 2016, 18:27
  Фыва,
  и помните — от больших денег лысина, слабоумие, и народная ненависть.
  0
AlexGood
05 августа 2016, 22:43
как ценообразование опционов на Си, адекватное? А то на Ри я слышал проблемы (видимо из-за той проблемы, что мы на днях обсуждали), остальное вообще неликвид.
0
- flextrader
  06 августа 2016, 08:20
  AlexGood, ценообразование везде норм, т.к. Б-Ш работает.
  
  проблема всегда в определении iv, отражающей реальность.
  ликвидность (по страйкам) и в Сишных опциях неровная -
  достаточно посмотреть за неделю объемы первые 3+ сессии
  по 66 колам
  0
  - AlexGood
    06 августа 2016, 09:38
    flextrader, помню Каленкович говорил, что в начале своей деятельности торгуя на Ри не знал, что занимает направленную позицию по доллару и попал на деньги, c Cи такого не может быть?
    0
flextrader
06 августа 2016, 12:34
Это Может быть всегда (как ставка 11->17 % овернайт), поэтому надо резерв Го для «занейтралить неожиданную дельту».

upd: (если не прозрачно комментнул)
я хочу сказать, что даже если БА (рублевый, например) и не несет риска переоценки по валюте, есть (в т.ч.event-риски):

а.) риски, сопряженные с валютным (трансформирующимся в ставки, ликвидность, ...), к-рый по валютным-то контрактам доками отражен (ну как в случае сКаленковичем) ЯВНО (их тока читать надо), а по обычным -не, все типа знают как рынок прайсит фьюч (ба), но до «события» мисс-прайс БА видит 1% участников

б.) есть риск связанный с изменением биржевых риск-параметров, алгоритмов/моделей в части ГО
0