ОПЦИОННЫЙ РЕБУС !!! Кто разгадает заработает !!!

Очень интересные мысли меня посетили. Что скажите? Объемы по 100 шт сделал для удобства рассмотрения профиля позы. Обратите внимание как профиль поз себя ведет с течением времени — график построил на дату 17-08-16.

опционы тактика боя РТС

Муха

Воронеж

402

с 4 сентября 2013

36 Комментариев

onlyfly
30 июля 2016, 18:54
Близко край левый
0
Муха
30 июля 2016, 19:04
82 разве близко ?
+1
athlant64
30 июля 2016, 19:12
Учтите что разные календарные серии этот аналитик неверно отображает
0
Муха
30 июля 2016, 19:16
Все верно это если все запихивать в один портфель! ))) Я на этом обжегся года 4-5 назад. По этому я и сделал два портфеля и наложил друг на друга!
0
Суслик
30 июля 2016, 19:44
а фишка в чем, объясните бестолковому?)
0
Дмитрий_ОК
30 июля 2016, 19:55
и в чем ребус?
0
Петр Петров
30 июля 2016, 19:58
Волатильность подскочит и Вас вперед ногами вынесут.
0
- Игорь Гладкий
  31 июля 2016, 07:35
  Петр Петров, При выросшей волатильности получим убыток в моменте, но если до экспирации курс останется под шапкой прибыли — все равно останемся в расчетной прибыли. То есть премия за проданные опционы вся пойдет в прибыль.
  Не так разве?
  0
  - Муха
    01 августа 2016, 23:15
    Игорь Гладкий, Все верно!
    0
Муха
30 июля 2016, 20:09
Ребус в том , как прально и в каком моменте строить и управлять портфелями! А фишка в том что к 17 числу августа в границах 85-105 прибыль гарантирована. Для 17 дней это очень много даже если. Ну если и вылет будет мы оставляем проданный стрнгл сентябрьский и бесплатно за счет проданных августовских мы рехеджируемся! ФФФФууууххх, вроде расписал! Вобщем оч грамотная поза! Но я могу ошибаться.
+1
- vitsantal
  30 июля 2016, 20:32
  Myxa, «Вобщем оч грамотная поза!» ))))))))))
  
  послушайте, вы уже все задолбали = статика-картинка в опционах это полное гавно, это все равно что анализировать и делать выводы о характеристиках гоночного болида стоящего на парковке…
  0
  - Муха
    30 июля 2016, 20:36
    vitsantal, 100% согласен!!! опионворкшоп в помощь!
    0
vitsantal
30 июля 2016, 20:31
оптимист? 85 -100 до середины сентября…
0
Муха
30 июля 2016, 20:35
До середины Августа! 85-100, а после если и будет вылет то двинем нашу касрюлю куда требует рынок, но бабло мы получим для рехеджа с проданных августовских опционов ни грмма не вкладывая. Иначе просто закроем плюс.
0
- vitsantal
  30 июля 2016, 20:42
  Myxa, а если на 10 авг будет 110, а на 10 сентября 75… можете не отвечать, так как всегда вопрос без ответа… жизнь ответит
  0
Pereslav
30 июля 2016, 20:57
да абра кадабра какая то
0
Муха
30 июля 2016, 21:02
Не буду отвечать, по просьбе, ибо не ребус тода, но карту принятия решений все-же для интереса нада сделать буит! И попробуем поторговать.
0
ivan tolopeev
30 июля 2016, 21:24
конструкция «кошка». классика продажи волы. если учесть то, что сейчас она на исторических минимумах…
0
Муха
30 июля 2016, 21:28
Кошка тока на августе, по воле есть риск согласен, но против сентябрьской веги както не пугает.
0
Игорь
30 июля 2016, 22:10
При сильном движении роллировать будет сложно, зачем мудрить, не проще сделать кошку, которая более эфективная при сильном движении. Сейчас вола очень низкая, при продаже надо учитывать.
0
Муха
30 июля 2016, 22:15
Мудрить надо для того, что б между ушами кошки не было убытка, этот убыток нам покроит проданный сентябрьский стренгл.
0
- Игорь Гладкий
  31 июля 2016, 07:39
  Муха, если август экспирится в центре, принесет убыток, а в середине сентября случится ужас что и рынок вынесет за пределы проданных страйков убыток будет по любому. Тут как мне кажется надо просто продавать аккуратно и управлять
  0
  - Муха
    01 августа 2016, 23:20
    Игорь Гладкий, если в центре экспирация пройдет по августу убытка не будет. Прибыль обеспечит проданный сентябрь. Глянь профиль на 17 августа
    0
Игорь
30 июля 2016, 22:25
А не проще подстраховать острые углы фьючами?
0
Муха
30 июля 2016, 22:29
Любая корректировка фьючем при отрицательной гамме это фиксация убытка
0
- Игорь Гладкий
  31 июля 2016, 07:42
  Муха, Это если все время стараться держать дельту 0. Тогда постоянные покупки продажи распилят прибыль, а если на сильных движениях фьючами дозарабатывать, тогда можно и плюсом прибыль получить.
  
  Или, предположим, при проходе проданного пута в деньги на падающем рынке и отстутствии ликвидности в стакане, можно из проданного пута с помощью фьючей сделать синтетический проданый колл. (Я, правда, не пробовал такой финт, обычно выкупаюсь за 2 тысячи до страйка)
  Но, может стоит попробовать такую конструкцию.
  0
Муха
31 июля 2016, 23:27
Прикол позы в том, что дельта с течением время и движения в границах не меняется и регулировать по факту придется только на краях. А то что делать синтетику, да действительно можно - по закону паритета опционов. Я такие конструкции делал, да и работал одно время коробки собирал, но отнимает много время и выхлоп не значительный. Которого как всегда не хватает.
0
dmbes
01 августа 2016, 11:23
Как продавать волатильность не имеет большого значения, поскольку матожидание отрицательное, особенно в условиях низкой волатильности. Конструкция не имеет значения — должно быть еще что-то, что поворачивает вероятность в вашу пользу. И даже если это что-то вы найдете, лучше не продавать неограниченный риск. Если вы не знаете, как работать на российском рынке не продавая волатильность, то стоит поискать другие рынки или другую работу
0
Denis-ka
01 августа 2016, 18:33
Муха, а вы подсчитайте сколько уйдет денег на комиссии купли продажи опционов, 25% прибыли сожрет… Как роллировать собираетесь при подходе к краям?
0
- Муха
  01 августа 2016, 18:41
  Denis-ka, ))) Поза уже в прибыли! )))
  http://www.option.ru/analysis/option?shportf=440396ff03d7aba33c2e55eb6a1170f2#position
  0
  - Denis-ka
    02 августа 2016, 15:06
    Муха, вполне может быть и в прибыли как и большинство других сходных с ней. Я о другом, при продаже обычного стренгла на месяц денег на комиссии вы столько не потратите как в этой вот конструкции, выйти из нее также будет сложнее, чем например из стренгла. Т.е. придется купленное продавать, проданное выкупать и т. п. много телодвижений при вообщем то схожем результате, вот я про что. ИМХО
    0
    - Муха
      02 августа 2016, 15:24
      Denis-ka, полностью согласен по поводу выхода. Как начинаешь закрываться так дай Бог хоть 60% прибыли сохранить! )))
      0
Муха
01 августа 2016, 18:40
Посмотрим! Дальше что буит.
0
Zorkiy
01 августа 2016, 23:07
Самая обычная поза, разорвет в клочья при резком походе вниз. Немного вверх и на месте норм. Имхо продажа 1 к 3 это многовато в текущей ситуации. Рванет скоро точно, но когда не известно.
0
Муха
15 августа 2016, 15:26
ЗАКРЫВАЕМ РЕБУС +105 955 п.

http://www.option.ru/analysis/option?shportf=440396ff03d7aba33c2e55eb6a1170f2#position
0

Читайте на SMART-LAB:

Ключевая ставка должна помочь росту котировок

Драме с новыми дефолтами и новым ростом облигационных доходностей ЦБ в пятницу противопоставил снижение ключевой ставки с 16 до 15,5%. Не ради облигаций он это делал, да и поток дефолтов,...

Иволга Капитал

06:19

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5%: чего ждать на долговом рынке?

Совет директоров ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, вновь снизив ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,5% годовых. Это уже шестое понижение с июня прошлого года,...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...