Индекс волатильности.

Всем привет.

Пишу робота, некоторые детали хотелось бы привязать к волатильности. Вопрос в том, существует ли аналог rtsvx расчитанный по опционам на si? или надо самому считать? т.к. формула довольно сложная не хочется конечно самому с ней заморачиваться и грузить систему лишними вычислениями. хотя безусловно все реализуемо вполне. и насколько вообще целесообразно привязывать робота именно к такому показателю волатильности? брать atr или типа того, если честно не особо хочется

спасибо

волаильность торговые алгоритмы алготрейдинг торговые роботы

Igor Grabucha

Москва

с 4 апреля 2015

14 Комментариев

Quant-Invest
28 июля 2016, 16:39
Не понял, Вы хотите использовать волатильность актива или IV опционов?
0
- Igor Grabucha
  28 июля 2016, 16:46
  Quant-Invest, индекс волатильности RTSVX биржа считает по опционам на РТС. но если я торгую SI, то RTSVX мне мало чем поможет, хотя он и показывает волатильность российского рынка. вопрос в том, есть ли аналогичный индекс, с базой по опционам на SI или придется самому считать?
  0
Quant-Invest
28 июля 2016, 16:53
RTSVX не показывает волатильность российского рынка.
Волатильость базового актива и IV(а также индексы IV типа RTSVX) — разные вещи.
Скорее всего вам нужна просто волатильность SI для нормирования — посчитайте напрямую, элементарно делается.
Если только вы не собрались использовать IV как предиктор.
0
- Igor Grabucha
  28 июля 2016, 16:57
  Quant-Invest, IV опционов это что? и что тогда показывает RTSVX?
  напрямую посчитать это стандартное отклонение?
  
  0
  - Quant-Invest
    28 июля 2016, 17:07
    frontrunner, RTSVX показывает сентимент трейдеров, который, правда, том числе зависит от волатильности БА.
    Для нормирования просто считайте стандартное отклонение SI
    0
    - Igor Grabucha
      28 июля 2016, 17:57
      Quant-Invest, понял, спасибо)
      0
Стас Бржозовский
28 июля 2016, 17:53
Если интересует именно айви, просто интерполируйте волу «по центру», на значение фьюча и в си и в ри. В ртсвиксе живут еще и крылья и улыбки и прочие тонкости. А если нужно hv, то квант-инвест все правильно написал — опционы тут вообще не при делах, нужно самому считать
0
- Igor Grabucha
  28 июля 2016, 17:58
  Стас Бржозовский, если честно, я в опционных терминах вообще не силен и не знаю что такое iv и hv. буду считать стандартное отклонение)
  0
  - Игорь Гладкий
    28 июля 2016, 18:38
    frontrunner, подразумеваемая волатильность, implied vol и историческая волатильность, historical vol
    0
    - Igor Grabucha
      28 июля 2016, 18:46
      Игорь Гладкий, понял, спасибо) нужна историческая)
      0
Евгений Ворончихин
28 июля 2016, 20:05
Можно скачать волу по си с сайта option.ru
0
- Igor Grabucha
  28 июля 2016, 21:38
  Евгений Ворончихин, ну мне она в реалтайме нужна, чтоб робот мог с ней работать
  0
  - Евгений Ворончихин
    28 июля 2016, 21:43
    frontrunner, такая реализация есть в тслаб 2.0
    0
    - Igor Grabucha
      29 июля 2016, 10:07
      Евгений Ворончихин, реализация реалтайм фида с внешнего сайта?
      0