Индекс волатильности.

Всем привет.

Пишу робота, некоторые детали хотелось бы привязать к волатильности. Вопрос в том, существует ли аналог rtsvx расчитанный по опционам на si? или надо самому считать? т.к. формула довольно сложная не хочется конечно самому с ней заморачиваться и грузить систему лишними вычислениями. хотя безусловно все реализуемо вполне. и насколько вообще целесообразно привязывать робота именно к такому показателю волатильности? брать atr или типа того, если честно не особо хочется

спасибо

волаильность торговые алгоритмы алготрейдинг торговые роботы

Igor Grabucha

Москва

с 4 апреля 2015

14 Комментариев

Quant-Invest
28 июля 2016, 16:39
Не понял, Вы хотите использовать волатильность актива или IV опционов?
0
Quant-Invest
28 июля 2016, 16:53
RTSVX не показывает волатильность российского рынка.
Волатильость базового актива и IV(а также индексы IV типа RTSVX) — разные вещи.
Скорее всего вам нужна просто волатильность SI для нормирования — посчитайте напрямую, элементарно делается.
Если только вы не собрались использовать IV как предиктор.
0
Стас Бржозовский
28 июля 2016, 17:53
Если интересует именно айви, просто интерполируйте волу «по центру», на значение фьюча и в си и в ри. В ртсвиксе живут еще и крылья и улыбки и прочие тонкости. А если нужно hv, то квант-инвест все правильно написал — опционы тут вообще не при делах, нужно самому считать
0
Евгений Ворончихин
28 июля 2016, 20:05
Можно скачать волу по си с сайта option.ru
0

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

14.01.2026

BitGo Holdings: как принять участие в IPO лидера блокчейн-индустрии?

BitGo — платформа и инфраструктура для работы с цифровыми активами для институциональных клиентов. Общий объем активов на платформе превышает $100 млрд у компании более 1,1 млн...