Индекс волатильности.

Всем привет.

Пишу робота, некоторые детали хотелось бы привязать к волатильности. Вопрос в том, существует ли аналог rtsvx расчитанный по опционам на si? или надо самому считать? т.к. формула довольно сложная не хочется конечно самому с ней заморачиваться и грузить систему лишними вычислениями. хотя безусловно все реализуемо вполне. и насколько вообще целесообразно привязывать робота именно к такому показателю волатильности? брать atr или типа того, если честно не особо хочется

спасибо

волаильность торговые алгоритмы алготрейдинг торговые роботы

Igor Grabucha

Москва

с 4 апреля 2015

14 Комментариев

Quant-Invest
28 июля 2016, 16:39
Не понял, Вы хотите использовать волатильность актива или IV опционов?
0
Quant-Invest
28 июля 2016, 16:53
RTSVX не показывает волатильность российского рынка.
Волатильость базового актива и IV(а также индексы IV типа RTSVX) — разные вещи.
Скорее всего вам нужна просто волатильность SI для нормирования — посчитайте напрямую, элементарно делается.
Если только вы не собрались использовать IV как предиктор.
0
Стас Бржозовский
28 июля 2016, 17:53
Если интересует именно айви, просто интерполируйте волу «по центру», на значение фьюча и в си и в ри. В ртсвиксе живут еще и крылья и улыбки и прочие тонкости. А если нужно hv, то квант-инвест все правильно написал — опционы тут вообще не при делах, нужно самому считать
0
Евгений Ворончихин
28 июля 2016, 20:05
Можно скачать волу по си с сайта option.ru
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 16 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

16.01.2026

Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года

Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...

Ренессанс страхование

16.01.2026

Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже

На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76 млн счетов (+11,7 млн за 2025 год), ежемесячно...

Норникель

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...