Грааль разворотной системы

Я вообще редко пишу конкретику про торговлю… считаю что это мало полезно для трейдера, т.к. конкретные приемы больше зависят от психологии, чем от анализа рынка, который всегда прост.
Но тут в проработке разворотных моделей заметил то, что очевидно, и поэтому требует обсуждения.

Итак, модель рынка «цена учитывает все» предусматривает борьбу между покупателями и продавцами. Современные трейдинговые платформы дают информацию о соотношении их сил через т.н. «дельту», которая включает себя объем «бид» и «аск».
АСК — это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask. БИД — объемы прошедшие по цене bid. Биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД. Дельта = АСК — БИД

Дельта упрощенно имеет градации: умеренное значение, нормальное значение и критическое значение (имеется ввиду абсолютные значения дельты за бар со знаком дельты соответствующим тренду). На основании графика дельты анализируются формации, говорящие о переходе рынка из одной фазы в другую.

Есть приемы торговли, основывающиеся на расхождениях между графиком цены и графиком дельты. Понятно, что их применение на практике невозможно без ММ и РМ, без понимания «где это уже не работает», т.е. где проходит стоп. И для того, чтобы размер стопа сократить — нужно понимать, как дельта влияет на движение цены.

Так вот, многолетние наблюдения за дельтой позволяют мне говорить, что сложность прогнозирования по дельте заключается в определении порога, после которого накопившаяся дельта влияет на рынок.

Если накопление произошло — происходит прорыв. Это или выход из диапазона, или разворот. Ориентир накопительной дельты для евро в 2016 году — это 3000 контрактов. В 2013-м — было меньше. Если дочитали до этого и все поняли, то разберетесь как это знание применить.

Вопрос: есть ли подобные данные по другим инструментам?
Если есть, давайте обсудим.