Доброй ночи, уважаемые коллеги!
Рассмотрим нижеприведённый сетап:
Текущая стоимость Si = 63 900
Дней до экспирации — 7 дней
Плановый объём средств на покупку колов — 50 000 руб.
Разбиваем 50 тыс. руб. на 2 равных части и затариваемся с учётом ликвидности в стаканах, получаем приблизительно 230 колов 65-ых, и 360 колов 66-ых.
ВОПРОС:
1) При достижении цены базового актива, то есть Si, к экспирации 21.07.2016 г. в район 65 500 — 66 000, какова будет примерная/приблизительная доходность купленных колов, при условии что рынок не будет стоять в боковике/на месте, и какая доходность будет к примеру после резкого роста к 67 000 — 68 000?
2) Каков будет риск/убыток данного сетапа?
3) Что можно добавить к этому сетапу дабы снизить риск (уменьшить объём покупки колов, или взять разные страйки начиная с 63-го, 64-го, 65-го и 66-го колов, то есть разбить 50 000 на четыре части и другие варианты).
4) Тролям с вопросами типа «почему именно колы, а не путы» — просьба топик не засорять, рассмотрим вышеуказанный сетап таким, какой он есть.
Прошу вывести данный топик на главную, так как думаю, многим это будет интересно обсудить в преддверии экспирации, а так же чтобы его обязательно заметили гуру-опционщики и по максимуму дали свои рекомендации/наставления по данному сетапу.
P.S. сетап не реализован — закуп не произведён, пока что жду Ваших мнений, и как вариант буду иметь ввиду на будущее. Буду отслеживать каждый день как себя ведут колы и путы за неделю до экспиры, и что было бы при реализации такого сетапа в день экспиры.
хотя в принципе — ставка не большая, сам вчера на сотку взял 65-х, сегодня фиксанул минус 50% лося...
вот к 64000 страйку присматриваюсь…
2) риск 50 тыс.