Name Surname
Name Surname личный блог
13 июля 2016, 22:54

Параноидальные и просто тупые вопросы о заявках лимитированных и стоп-заявках

Знающие люди, помогите разобраться.
Не знаю, почему раньше об этом не задумывался.
Начну сразу с примеров:
1) допустим, покупает трейдер A акцию. Хочет купить по 100. Лучшее предложение 101. Вводит заявку (именно вводит, в этом суть), но
случайно ошибается и вместо 100 вводит 1000 (ну или что угодно сравнительно далеко за 100, хоть 110). В этом случаю его заявка в 1000 уйдет в рынок и, если будет встречное предложение, он купит именно по 1000?
Следующий пример связан с предыдущим.
2) трейдер B хочет открыть длинную позицию (по той же акции, что и предыдущий) и использует стоп-заявку по типу «тэйк-профит» (торгует он через QUIK).
Цену исполнения он ставит в 100, отступ от минимума и спрэд здесь не особо важны (пусть будут 5 и 1). Так вот, если первый пример реалистичен, то сделка трейдера A по цене далеко выше рынка точно перекроет отступ от минимума в заявке трейдера B и от него пойдет заявка в рынок 1001 (последняя сделка + спрэд).
Такие случаи вообще возможны? Понимаю, что предполагать такое довольно параноидально, наверняка есть какие-то защитные механизмы, страхующие от таких случайностей. Так?
Кстати, еще один вопрос, уже немного по другой тематике:
Допустим, хочу я открыть лонг по акции. Сейчас она стоит 110, я ставлю стоп-заявку типа «СЦ по другой бумаге» со стоп-ценой, скажем, 100 (а в рынок пойдет  пусть 100,5, но это опять же неважно). Бумага закрывает день на 101, а на следующее утро случается гэп и она проваливается на 90. Вопрос: я все равно куплю по 100,5? Здравый смысл подсказывает, что так и должно быть, но ведь в этом случае должны исполниться те же тейк-профиты других участников (смотри предыдущий пример),  что по идее должно сразу закрывать гэп (ну или почти закрывать), но такого не происходит.
В общем, попробую четко сформулировать 3 вопроса:
1) есть ли «защита от дурака» на бирже либо у брокера, чтобы трейдер случайно не открыл позицию сильно далеко от рынка?
2) если такой защиты нет, то может ли один такой случай запустить цепочку активированных стоп-приказов?
По идее, в этом случае графики цен должны часто рисовать сопли разной степени длины, но такого не происходит.
3) если я открываюсь от уровня стоп-приказом (СЦ по другой бумаге) и этот уровень приходится вдруг на гэп, по какой цене я откроюсь?
Вот и все, в общем. Жду ответов. Спасибо.

6 Комментариев
  • HeZnayka
    13 июля 2016, 23:11
    Если выставить цену значительно выше рынка -заявка исполниться по текущей рыночной цене.
    Если ставить стоп на 100, а заявку выводить в стакан выше стопа, то заявка с большой доле вероятности так и останется в стакане не исполненной при проскальзывании. Заявку выставляют обычно ниже уровня стопа.
  • Ага
    13 июля 2016, 23:24
    1) купит по 101. В данном случае можно считать, что это рыночный ордер с лимитом 1000. И если есть офферы 101,102 и т.д. то в начале будут покупки по ним. НО если рынок не ликвидный, то да — может проскальзывать и далее.
  • К.О'Тяра
    14 июля 2016, 07:52
    1) твоя заявка в стакан по цене 1000 просто слизывает встречные заявки, пока не удовлетворится. если объем маленький, то скорее всего сделки будут по 101, 102 и все...

    2) для стоп- заявок есть цена активации и цена с которой она полетит в стакан (далее см 1). Просто возьми Квик и поэкспериментируй))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн