Размер депозита для торговли внутри дня.

Бытует мнение, что чем больше размер депозита, тем проще работать.
По этой теме возникли некие споры.
Вот интересно мнение общественности, может я чего не так понимаю.

В моем понимании, размер депозита упрощает работу в том случае, когда торговля ведется на низко волатильных, не линейных, стратегиях с высоким мат ожиданием прибыли. Большой депозит даст возможность диверсификации портфеля и даже не высокие профиты в % отношении от депозита, будут иметь ощутимый результат в денежном выражении.

Другой вопрос, когда речь идет про торговлю внутри дня, при которой используется внутри дневная маржа ( если речь идет о СМЕ) и все позы закрываются до окончания торгового дня

Возьмем к примеру СМЕ ( реальная ситуация)
Некто говорит, что есть некая рабочая стратегия, позволяющая выносить 10-20% в месяц стабильно ( если конечно слово стабильность можно в данном случае применять) и ищет средства в управление под данную тему.
Сколько нужно — чем больше тем лучше.
Чем больше средств тем больше перспективы.
Риски? — ну дай 15-20%
200%!!! Годовых, из года в год, ВАУ)))
ОК.
Ну давай 30к для начала, грубо можем рассчитывать на 3-6 дол в месяц?
Лехххко...

Что торгуем — американские индексы.

Что имеем
1) депозит 30 000
2) риски 15-20% — 5000
3) плановая доходность в месяц — 3000-6000

Берем в руки калькулятор.
индекс S&P — внутри дневная маржа 400-500 дол, 1тик =12,5 дол
Возьмем к примеру возможный обьем внутри дневной позиции, допустим 10 лотов ( что имхо не реально много)
10лот *12,5тик= 125 дол/тик
Ну как бы хватит на несклько убыточных заходов.

Считаем дальше
10 лот *500 дол маржа + риск 5000 = 10 000 Дол
Вопрос знатокам, если при максимальной загрузке депозита будет задействовано 10к, зачем остальные 20.

Бери 10 и бомби 5 к в месяц, хватит на все.

В ответ много аргументов, не буду озвучивать тк они мне не понятны.
Есть сумма макс риска , есть маржа, все что выше — это потенциально РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ

Кто-то говорит, что на один лот, той же сипы надо иметь на депо 10-20к капитала для правильной торговли, грубо на 100к рабочая поза 5-10 лот? Поза под которую маржи требуется всего 5000)
То что лучше внутри дня торговать вообще без плечей. Я этого искренне не понимаю.
Если сделка приносит убыток в 500 дол, то какая разница с какой суммы я их потеряю, с 10 000 или со 100 000, 500 дол не станут менее ценными, при чем основной параметр это максимальный размер риска на депозит.
Какие будут мнения?
здравая критика приветствуется

размер депозита

Zuccer0

Город

169

3 473

с 16 мая 2012

57 Комментариев

Байкал
05 июля 2016, 10:38
10 контрактов для внутри дня с чего это нереально много? всего то 5 тыщ$
0
2153sved
05 июля 2016, 10:38
10 лотов внутри дня?))))))
+1
- Zuccer0
  05 июля 2016, 10:40
  2153sved, ну я взял по максимуму))) че мелочить то
  +1
  - Байкал
    05 июля 2016, 10:57
    Zuccer0/Андрей, внутри дня там и по 100-150 без проблем торговать можно по рынку кидать
    0
Dmitriy Redko
05 июля 2016, 10:44
в последнем слове буква «т» пропущена. :)

З.Ы. думаю моя критика самая здравая окажется)
+2
- Zuccer0
  05 июля 2016, 10:46
  Dmitriy Redko, да уж, в ожиданиях)))
  0
Бил Денбро
05 июля 2016, 10:44
Если делать 20% ежемесячно это под 1000%
0
Грех
05 июля 2016, 10:51
Считаю, капитал должен использоваться рационально — читай по максимуму. В идеале на 99,9%, но это утопия. Поэтому чем ближе к 99,9%, тем лучше. А близость должны определять: понимание рынка и стратегия.

Ну на пЕтдесят прОцентов загружаться-то нужно.
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
05 июля 2016, 11:01
Вопрос знатокам, если при максимальной загрузке депозита будет задействовано 10к, зачем остальные 20.

Так задействуйте и остальные деньги. Торгуйте не 10 контрактов, а 30.
0
- Zuccer0
  05 июля 2016, 11:06
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну да 375 дол тик само то, на пару дней хватит риска)
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    05 июля 2016, 11:30
    Zuccer0/Андрей, чем отличается «375 дол тик» при депозите 30 000, от «125 дол тик» при депозите 10 000?
    0
void
05 июля 2016, 11:06
Все верно. Рисковый капитал + деньги под маржу. Сам так работаю.
+1
- Zuccer0
  05 июля 2016, 11:24
  void, согласись, что даже в худшем случае ты не потеряешь все.Лишний капитал рано или поздно может сыграть злую шутку.
  Даже если и придет «вдохновение», сольешь, пройдет несколько дней пока заведешь деньги на счет, успокоишься и продолжишь работать.
  Все что угодно может быть, работа внутри дня опасная тема.
  Интернет вылетел, комп завис, много факторов, которые не всегда зависят от тебя.
  
  +1
Михаил Понамаренко
05 июля 2016, 11:07
В моем понимании, размер депозита упрощает работу в том случае, когда торговля ведется на низко волатильных, не линейных, стратегиях с высоким мат ожиданием прибыли.

Ключевое здесь «низковолатильных» и «с высоким мат. ожиданием». Т.к. для классической торговли нужен большой запас попыток. Т.е. классический риск 2% от депо, где депо должен быть в 50 раз больше риска. Поэтому новичкам с 10т.р. в любом случае не повезёт. См. http://smart-lab.ru/blog/310626.php.
0
- Zuccer0
  05 июля 2016, 11:11
  Михаил Понамаренко, ну с 10 тр там делать не чего, ну и понятие классический риск в 2% довольно спорное
  0
  - Михаил Понамаренко
    05 июля 2016, 11:16
    Zuccer0/Андрей, обычные торговые системы допускают 30 и более просадок средних трейдов. Опять же, это простая торговля линейными инструментами без каких либо хитростей.
    0
Андрей К
05 июля 2016, 11:09
Торговля, я думаю — дело сугубо индивидуальное. Мало ли что в голове сидит. Я тоже только за использование 50% депо максимум, если это касается интрадея. Почему, не смогу объяснить. Конечно, какой то сложной математикой управления капитала и объясню, но думаю дело далеко и не в ней.
К слову сказать, несколько лет назад, я обратился к специалисту, чтобы помог мне дорешить некоторые вопросы. Оказывается, выяснилось, чтобы мне было вообще комфортно, нужно, чтобы рядом, стояла кружка чая и лежало яблоко =)). Попробуй разбери, где логика =). Так и работаю и с чаем и с яблоком =)
+2
- Zuccer0
  05 июля 2016, 11:12
  Андрей К, может это грааль) пойду как чайка заварю)
  0
Михаил Понамаренко
05 июля 2016, 11:11
Но говоря о «низковолатильных» и «с высоким мат. ожиданием» стратегиях нужно хорошо поразмыслить логически, не станут ли они волатильными и с отрицательным мат. ожиданием.
Так часто бывает. Система приносит прибыль по 10% в мес., а к концу года -100%. Моё мнение, что низкая волатильность и высокое мат. ожидание очень временное явление.
0
- Zuccer0
  05 июля 2016, 11:19
  Михаил Понамаренко, ну тут даже понятие низкая вола можно убрать.
  Возьмем пару свежих свежий примеров.
  золото/платина
  Под Брексит спред был в районе 300 дол ( золото стоило на 300 дол дороже платины, с четверга на пятницу, утрочком разрыв долетал в район 370 -380, удалось зайти по 360.
  Зяйдя в эту позу я не думал ни про какие 2% риска, я понимал, что мат ожидание прибыли от этой позы довольно высоко, там есть все основания для открытия.
  Расширенный спред
  Статистически в ближайшее время идет сужение
  Новостной резкий разрыв.
  Я не знаю как долго придется ждать, по этому закладываю овер найт маржу и возможность добавки.
  пример 2
  так же в моменте на новости порвало все индексные спреды, которые через день практически восстановились, дав возможность заработать около 1000 на лот.
  Вот что я имею ввиду под темами с высоким мат ожиданием, которым нужно время, деньги под маржу и возможную просадку.
  0
  - Михаил Понамаренко
    05 июля 2016, 11:27
    Zuccer0/Андрей, да-да, всё верно. «золото/платина» тесно связаны, тут просто включаем логику. Если у нас смещение вероятности 99/1 в нашу строну, то рисковать 2% просто глупо.
    0
    - Михаил Понамаренко
      05 июля 2016, 11:31
      Постепенно прихожу к выводу, что нужно запускать арбитражный портфель роботов, которые будут мониторить рынок 95% и более времени и лишь оставшиеся 5% быть в позе. Т.е. торговать нужно в очень редких случаях, когда в обществе «фсё пропало»… и когда у других участников кончаются деньги.
      0
  - SergeyJu
    05 июля 2016, 11:57
    Zuccer0/Андрей, ага, только что был интрадей, и уже овернайт. А Вы не балуетесь ли самообманом?
    0
SergeyJu
05 июля 2016, 11:16
1. Нужно считать не риск на сделку, а предельный (наихудший) риск. При этом учитывать, что если есть история глубиной в 1 год, то вероятность получить в будущем году просадку хуже предыдущего примерно равна 50%. О величине этой худшей просадки ничего нельзя сказать.
2. Нужно учитывать, что требования по обеспечению могут увеличить в самый неподходящий момент.
3. Как следствие, при обычной торговле с правильно оцененным риском возникает недозагрузка капитала. Это объективная проблема и в России я часть средств паркую в ОФЗ.
4. На прибыли логично взять чуть больший риск, чем на стартовом капитале.
5. В чем дает преимущество бОльший капитал, так это в возможности диверсификации.
6. В чем проблема большого капитала — растут транзакционные издержки.
+2
- Zuccer0
  05 июля 2016, 11:21
  SergeyJu, все верно, НО я говорю про ИНТРО, про работу на внутри дневной марже. Риск увеличения маржи случается не так часто.Зачем мне морозить деньги для того, что может произойти раз -два в год. Можно просто снизить рабочий обьем в этот момент или вообще не торговать пару дней
  0
  - SergeyJu
    05 июля 2016, 11:26
    Zuccer0/Андрей, с ГО можно и так поступать, как Вы пишете, это относительно простой вопрос, но вот попробуйте оценить предельный риск, который существует в Вашем управлении. ИМХО, основная ошибка любителей больших плечей как раз и состоит в том, что они уповают на авось в данном вопросе и рано или поздно налетают на неприемлемые потери.
    0
- Михаил Понамаренко
  05 июля 2016, 11:23
  SergeyJu, всё верно, только не понял
  6. В чем проблема большого капитала — растут транзакционные издержки.
  У брокеров наоборот. Если на счёте 10т.р. плати 2 р, если 5М, то 0.1 р. Им же выгодны крупные клиенты.
  +1
  - SergeyJu
    05 июля 2016, 11:31
    Михаил Понамаренко, я писал о емкости той неэффективности, которую мы торгуем. Входя в рынок, Вы его сдвигаете, и чем больше капитал, тем хуже будет исполнение.
    Маленький капитал можно оборачивать на тиках, а большой потребует для входа и для выхода по нескольку дней.
    0
SMA
05 июля 2016, 11:30
все зависит от убытков или просадки, при 10к басов, можно не дожить, до прибыльной серии! хотя и 30 к то же не гарант :) но все же чем больше денег на счете, тем выше вероятность пережить убыточную серию и заработать и психологически комфортнее, если знаешь, что следующая сделка не последняя
+1
- Zuccer0
  05 июля 2016, 11:32
  SMA, ну если есть четко оговоренный риск и денег хватает на маржу, что значит пережить серию? Психологически согласен комфортнее, но это все самообман имхо
  0
  - SergeyJu
    05 июля 2016, 11:38
    Zuccer0/Андрей, если Вы «четко оговорили риск» в 20%, а потенциальный риск в Вашей системе торговли 40%, то Вы скорее рано, чем поздно, вылетите на свои 20%, остановите торги и возникнет вопрос, что же дальше.
    0
    - Zuccer0
      05 июля 2016, 11:50
      SergeyJu, что значит потенциальный риск? Есть риск в деньгах, если тема как бы рабочая, регулируй обьем и держись в рамках риска
      0
      - SergeyJu
        05 июля 2016, 11:55
        Zuccer0/Андрей, какая наихудшая серия сделок возможна в Вашем исполнении, какие потери она принесет. Кажется, что это простой вопрос, но попробуйте ответить честно и квалифицированно.
        0
        Zuccer0
        05 июля 2016, 12:15
        SergeyJu, при чем тут мое исполнение, я говорю вообще не о себе. Моему знакомому предложили стать инвом. Чел декларирует доходность под 20% риска, я же спрашиваю зачем ему 30к, если он может то же самое делать на 10к и сразу вопрос, почему он это не сделал раньше?
        0
        SergeyJu
        05 июля 2016, 12:22
        Zuccer0/Андрей, пусть тот управляющий ответит.
        0
  - SMA
    05 июля 2016, 13:14
    Zuccer0/Андрей, не ну если вы гуру-ванга трейдинга, то конечно у вас вся так просто и понятно. но даже законодательно запрещено, что то гарантировать на счет доходности. Даже просадку сложно гарантировать, ее размер. иногда так бывает, что можно еще и должником остаться.
    0
    - Zuccer0
      05 июля 2016, 13:22
      SMA, да при чем здесь Я, читайте внимательно)
      0
ШОУ
05 июля 2016, 12:12
Доброе.
Zuccer0/Андрей, как интрадэй могу сказать, что не понимаю как можно торговать на 50% от счета интро. Понятно, что счет не велик, и что бы жить ты берешь максимальные риски. Так ты если берешь эти риски, значит уверен в своих действиях. Если %-е соотношение прибыльных входов высока это надо использовать по максимуму, пока депо не упрется в потолок. Зашел на 3 плеча, движение пошло против на -0,5% закрылся к примеру. Пошло в твою сторону закрыл +0,5% часть, +1% часть и остаток +1,5%. Или зашел на 50% от счета, а остальное усредняться до потери пульса, до мах плеч, пропустив всё движение? Нет, там тоже должно быть ограничение убытков для прибыльной торговли.
Да, бывают большие гэпы убивающие маржинальные позы, но они тоже очень редки, главное не впасть в тильт. Если трейдер делает +20% в месяц, то он может с плечами и потерять -20% в день к примеру на гэпе, но такое бывает крайне редко у зарабатывающего трейдера, он всегда старается ограничить риски. Если же потери -10% и более частые, то о заработках +20% в месяц стабильно, и речи нет, лишь чистое везенье.
Поэтому тыркать новичку позы по максимуму плеч запрещено, опытному маленький счет без плеч смысла нет, а большой счет можно диверсифицировать, частью тянешь долгие позы, на часть торгуешь быстро.

0
- Zuccer0
  05 июля 2016, 12:17
  ШОУ, да все это понятно.
  «Моему знакомому предложили стать инвом. Чел декларирует доходность под 20% риска, а именно 5-6к, я же спрашиваю зачем ему 30к, если он может то же самое делать на 10к и сразу вопрос, почему он это не сделал раньше?»
  0
  - SergeyJu
    05 июля 2016, 12:25
    Zuccer0/Андрей, главный вопрос не этот.
    Если чел делает 20% в месяц (а это увеличение счета в 10 раз за год), нахрен ему инвесторы. Пусть продаст машину и вперед!
    +1
    - Zuccer0
      05 июля 2016, 12:36
      SergeyJu, бинго, в этом то и есть основной вопрос)
      0
ШОУ
05 июля 2016, 12:24
Не знаю, как знакомый будет контролировать чела, но это наводит на мысль, что остальные средства которые будут не использоваться якобы в торговле и замороженные, в действительности будут использоваться, но прибыли с них инвестору не будет, а риски инвестор несет со всей суммы.
+1
ШОУ
05 июля 2016, 12:31
Наблюдаю как снижается касса, уже -1,95%, а ведь с открытия у меня было 4 плеча шорта, осталось в позиции около половины, УДС 3,45. Выхожу частями и перезахожу от шорта, вынести могут в любой момент вверх. А а как без плеч с маленьким счетом?
0
facevalue
05 июля 2016, 12:32
Маржа в 500 долларов неадекват. Это по сути 10 плечо, что на фьючерсах не допустимо. Подставь туда нормальную маржу, 2100, и получится более адекватная картинка.
0
- Zuccer0
  05 июля 2016, 12:42
  facevalue, ну если она есть ТАКАЯ у ритейл брокеров, есть риск ЧЕТКО ОГОВОРЕННЫЙ, самый важный так сказать момент в этом замуте, зачем эти расчеты и оценки, верно так не верно. Если хватает маржи на открытие поз и есть четкий риск, что технически мешает повторить все тоже самое не на 30 а на 10к?
  Я реально не могу этого понять.
  Уберем психологию и прочие понятия, обоснуй на калькуляторе, что мешает?
  0
Reshpekt Fund Russia ☮
05 июля 2016, 12:34
размер депозита упрощает работу в том случае, когда торговля ведется на низко волатильных, не линейных, стратегиях с высоким мат ожиданием прибыли

Всё так, торгующие две ноги загружаются под завязку, чем больше объём, тем больше пар. Но как по мне, так чем больше капитал, тем вообще проще на любых стратегиях, хоть на одной ноге, хоть где, хоть чебуреки продавать.

если сделка приносит убыток в 500 дол, то какая разница с какой суммы я их потеряю, с 10 000 или со 100 000, 500 дол не станут менее ценными

Мышление в абсолюте для лохов и прочих свиридовых, индустрия мыслит процентами, убыток приносит движение против, плечо его мультиплицирует, перевод убытка в плоскость абсолютных потерь разрушает весь цимес.
+2
- Zuccer0
  05 июля 2016, 12:39
  Reshpekt Fund Russia, видно я не правильно излагаю мысли, я согласен с тобой, но
  Есть ситуация-
  — трейдер джеки чан с толстым граалем, который может выдавать по 10-20 % как бы не вопрос, но нужен капиталец
  — просит 30к ( лучше больше) под 15-20 % риска
  — торговать будет только ИНТРО индексы
  У меня вопрос
  1) зачем тебе 30к, все тоже самое ты сможешь делать на 10
  2) напрашивается параллельно, если ты такой специалист высокого класса, зачем тебе инвестор?
  +1
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    05 июля 2016, 12:49
    Zuccer0/Андрей, это всё математическое визионерство. Торговать годами 1 тикер на 1-ой ноге на плотной (50-100%) загрузке левереджа невозможно по определению. На это временно способна гипер[узкая] прослойка внутридневных скальперов, которая отточила свои навыки и может некторое время сопротивляться неизбежному. Остальным сопротивляться не нужно, а нужно убирать узкие места: недокапитализированность, переплечеванность, однотикерность, мелкофреймовость, узколобость и проч.
    +4
    - Zuccer0
      22 июля 2016, 15:22
      Reshpekt Fund Russia, не поспорю ни с одним словом) Лично я вообще не верю в интро, у меня есть пару знакомых, которые долгое время живы в скальпе и все его хотят бросить, как курильщик сигарету) и перейти на более спокойные темы, тем более скальп это 1 счет и есть предел по депо по любому
      0
  - Brad Tick
    05 июля 2016, 14:14
    Zuccer0/Андрей, логика в общем правильная для интрадея и ликвидных инструментов (не проскользит тебя по стопу вечером и утром), но кто сказал, что парень супер-точно торгует, что пройдет тот же топстеп? много людей торгуют довольно сносно, но при этом не могут пройти комбайн — потому что он заточен больше под скальперов.
    0
    - Brad Tick
      05 июля 2016, 14:23
      Brad Tick, и видимо пересиживает он убытки и усредняется бывает внутри дня или мартингейлит внутри дня
      0
  - atlantis10
    05 июля 2016, 15:59
    Zuccer0/Андрей, правильно, для интрадэя 30К и не нужно, если хватает 10. Но есть 2 момента:
    1. Психологический. Мозг так устроен, что воспринимает потерю 5К от 30 и от 10 по-разному. Здесь надо иметь реально «стальные яйца», чтобы спокойно пережить просадку в 50% и дальше продолжать адекватно воспринимать реальность.
    2. Даже внутри дня, и даже на самых толстых инструментах в моменте может произойти потеря ликвидности. На новостях это чаще всего бывает, но время выхода новостей все знают, можно уйти с рынка в это время. А вот непредсказуемые продажи большим сайзом по маркету предвидеть практически невозможно. А они редко, но бывают. Какой-то резерв на такие случаи должен быть, ИМХО.
    А так, да, зачем челу инвестор, если он сможет при таких доходностях нарастить капитал за короткое время?
    
    +1
Евгений Петров
05 июля 2016, 13:38
Основная проблема ДУ в том, что на деле человека не проверишь. Может он даже и не лжет, а просто искренне заблуждается.

Да и основные потери идут если спекулянт начинает отыгрываться, спорить с рынком, увеличивать риски. Проверить все это можно только на долгосрочном периоде (10-15 лет). А если спекулянт был на нем успешен, то ему капитал набирать и не нужно. Нужно отбиваться от тех, кто ему его сует.

Сложный процент творит чудеса. Даже 1.5-2 процента в месяц на дистанции лет в 10 (120 месяцев), это совершенно дикая сумма.
1.5 процента в месяц за 10 лет ушестерят капитал,
2 процента удесятерят,
5 процентов в месяц за 10 лет увеличат капитал в 350 раз.
10 процентов в месяц за 10 лет увеличат капитал в 92700раз
20 процентов в месяц за 10 лет увеличат капитал в 3 млн раз

За человеком, который способен за 10 лет увеличить капитал в 3 млн раз будет такая охота, что будут собирать пыль от его шагов и давать больным и увечным. Советую сейчас автограф взять, потом озолотишься на нем. Старые дневники можно тоже собирать, вдруг он что-то писал по рынку. Через 10 лет на вес золота все будет.
+2
DIVER PROFIT
05 июля 2016, 14:24

Эй парни, какой нафиг депозит?
Для того что бы торговать на СМЕ нужна нормальная стратегия и 2000 долларов депо.
Вот вам результат работы моего робота за прошлый месяц.

Очнитесь! Нет стратегии нет денег. И никакое депо или риск менеджмент Вас не спасёт. Большими порциями или всё по крошкам скормите в рынок.

+3
Александр Соловьев
05 июля 2016, 16:25
Совет учить матчасть и не постить всякий бред.
Матчасть здесь начинается с простого. Книжка Р.Винс «Математика управления капиталом»
0
Алексей Богданов
17 апреля 2020, 19:34
Входит нужно 1% от депозита и 1/3 от всего движения рынка за период. Торговля ведется 1 — 2 инструментах, вот и получается около 10% заработка в неделю)))
0
Алексей Богданов
17 апреля 2020, 19:36
В течении недели идет доливка в виде Пирамидки)))
0