S&P 500 после Brexitа (SPY на 04.07.16)

Эффект Brexitа оказался слабее, чем я ожидала: на прошлой неделе рынок отыграл свой обвал, а ушедшие под свои 200-дневные средние индексы (QQQ, SPY, IWM) вернулись в аптренд. И хотя инвесторы по-прежнему «защищались», разогнав золото, серебро, бонды, XLU и XLP до новых вершин, индекс страха VIX упал ниже 15, а нефть (традиционно рисковый актив) начала расти.

Дополнительным индикатором возвращения аппетита к риску стал всплеск новых максимумов (New 52-High/Low) в XLK, XLY и IWM. Без акций малой капитализации (IWM), технологического (XLK) и циклического (XLY) секторов рынку трудно расти (подробней об этом я пишу здесь).

1. SPY вернулся к $210 — уровню, на котором он был до Brexitа. Это бычий сигнал.
2. SPY поднялся над всеми средними (EMA13, MA50, MA200), подтвердив краткосрочный и долгосрочный аптренд. Это бычий сигнал.
3. Рост SPY сопровождался растущим объемом. Это бычий сигнал.
4. RSI (в верхней части графика) ушел в положительную зону и при текущем значении (56) ему есть, куда расти. Это бычий сигнал.
5. Force Index (в верхней части графика) находится ниже нуля, но активно движется вверх. Это бычий сигнал.
6. Гистограмма MACD (в нижней части графика) поднимается над нулем, а линия MACD готовится пересечь сигнальную снизу вверх. Это бычий сигнал.
7. Линия накопления/распределения Accum/Dist (в нижней части графика) пересекла свою 13-дневную среднюю и движется над ней. Это бычий сигнал.
8. Число растущих акций в составе SPY значительно выросло (см. гистограмму $SPXADP в нижней части графика). Это бычий сигнал.
9. Индекс новых 52-недельных максимумов/минимумов на SPY показал резкий вспеск (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.
10. SPY закрыл неделю широкодиапазонной свечей (поглощением) на растущем объеме. Это бычий сигнал.

Сигналы и статус рынка

Итого по сигналам: на рынке сплошной позитив. Статус рынка в моей системе также зазеленел. Как видно на скриншоте ниже, все индексы и секторы в аптренде — над всеми средними (EMA13, EMA26, EMA50, SMA200). GLD, SLV, XME, IYR, XLP и XLU показали новые ценовые максимумы. В аутсайдерах лишь XLF: он в глубоком даунтренде и без надежды на разворот (пока доходность по облигациям ($TNX) на минимальных уровнях — почему это так, я пишу здесь).

Данные статуса S&P 500 (SPY) на сайте Mindspace.Finance.

Статус рынка еще нейтральный, но с заявкой на рост. На рынке увеличилось число акций над средними (см. индикатор EMA50 Above/Below и SMA200 Above/Below) и тех, которые росли 5 дней подряд (см. индикатор Price 5AD). Однако наличие у более чем 25% акций сигнала TCI- (см. индикатор TCI Range) предупреждает, что на этой неделе рынок может слегка скорректироваться или встать в боковик.

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance. (авторизация не требуется). О том, как читать его значение, я пишу здесь и здесь. Хотите видеть изменения статуса рынка в реальном времени и быстрей принимать торговые решения? Оформите подписку здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Больше идей и новостей в моем твиттере здесь.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.