Мои наблюдения. Рынок и психология. Работа над ошибками.

Базовая идея:

случайный шум — потери
идеальный тренд — макс заработок с минимальными рисками

пятница была очень тильтовая, ибо был высок уровень шума (пила).

наблюдение 0. В ключевых разворотных точках трендов вероятно возникновение шума (пилы).
наблюдение 1. В самый разгар пилы больше всего кажется что вот-вот что-то хорошее произойдет и рынок куда-нибудь двинется.
наблюдение 2. В самый классный трендовый день (ударный день) входить в рынок намного страшнее, чем в самой страшной пиле.
наблюдение 3. Характерым признаком тильта является моментальное переворачивание из лонга в шорт и наборот.
наблюдение 4. В жестокой пиле рынок может стрелять вверх или рушиться вниз в течение 5 минут на 1000 пунктов, но кончается это ничем.
наблюдение 5. Выход из пилы начинается тогда, когда ваш депо уже значительно похудел, или когда вы просто уже не имеете моральных сил продолжать...
наблюдение 6. В момент тильта ты уже думаешь не о том, сколько уже потерял, а о том, сколько ты не заработаешь, если пропустишь движение.
наблюдение 7. Завершив тильтовый день с большим убытком, ты совершенно не хочешь вспоминать его, не хочешь думать об убытках, не хочешь анализировать свои сделки, не хочешь записывать их в свой красивый журнал прибыльных сделок.
наблюдение 8. Когда рынок выходит из пилы, даже если ты в правильном направлении, твоя вера в будущий тренд будет уже настолько слаба, что ты закроешь сделку с минимальной прибылью.
наблюдение 9. Собрав волю в кулак, и детально проанализировав свои ошибки, допущенные в пиле, ты приобретаешь уверенность и возвращаешься в состояние психологиеского комфорта.

Вероятные рецепты:

универсальный рецепт против тильта = 1 стоп в день макс. Удивительно, но это правило просто и гениально, позволяет избавить человека от большинства проблем в трейдинге.
определение границ торгового диапазона, игра на выходе из диапазона или обратном ре-тесте границ диапазона после выхода из него.
не переворачиваться. Переворачиваясь из лонга в шорт в пиле, я тем самым подтверждаю, что не понимаю, в каком из направлений будет двигаться рынок.
ничего не делать, когда все что-то делают.

тильт психология пила работа над ошибками

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7185

775 435

с 21 сентября 2010

42 Комментария

Edmond
16 января 2012, 08:23
все по делу и все так просто ))
Спасибо, Тимофей.
0
- Тимофей Мартынов
  16 января 2012, 08:27
  Edmond, наздоровье
  +1
Константин Матросов
16 января 2012, 08:29
Тимофей доброго утра, для меня пила это очень хороший заработок, а тренд для меня это легкий заработок, но все еще тяжело перестроится с одного на другой.
0
isaj
16 января 2012, 08:31
хорошие наблюдения и я полностью согласен.
касательно своей игры — мне пофиг, я скальпер )) играю тихонько по направлению рынка и если он стоит на одном месте это тоже не плохо!
+2
- I_scalp (Дмитрий)
  16 января 2012, 11:32
  isaj, Плохо, еще как плохо, весь январь говно, потому что рынок толком никуда не идет. Для скальпера большие движения тоже важны, где крупняк толкает хорошо.
  0
i4567
16 января 2012, 08:32
Хорошие наблюдения.
0
prosper
16 января 2012, 08:34
спасибо четко подмечено
0
KITKIN
16 января 2012, 08:55
Да Тимофей ты прав!!! В своей торговле я тоже заметил что если входить больше одной сделки потом можно явно увлечься. Переторговка на мой взгляд один из самых большых грехов трейдера.Просто тупо входиш один раз и если он не удачен тогда закрываеш терминал до вечера.
+1
Olenevod
16 января 2012, 09:08
у кого как
все мои адские просадки — во время трендов
вся прибыль — на пиле и боковике :)
чето я делаю не так :)
0
sherl74
16 января 2012, 09:23
Максимальное мастерство трейдера — это работать в пиле.
+1
- trader_notes
  16 января 2012, 09:42
  sherl74,
  в любой момент времени достоверно не известно пила сейчас или уже не пила. тренд уже или ещё не тренд ) это все задним числом только видно
  0
Георгий Вербицкий
16 января 2012, 09:24
все верно) признаки описаны очень точно

вот с рецептами не так все просто
1. слишком велик коэффициэент случайности, большинство людей психологически не могут так работать, если это не робосистема
более годный рецепт для ручного интрадэя — 2-3 входа
2. на пробоях точка входа так себе — слишком далеко нужно ставить стоп, чтобы его не снесло волатильностью, которая неизбежно увеличивается на пробое
3. это действующий рецепт, но его минус в том, что он, как и первый, ограничивает потенциал доходности
4. не понял, что ты хотел этим сказать
0
trader_notes
16 января 2012, 09:39
Да уж, не легко живется на рынке без МТС.
Особенно внутри дня, сам торговал- помню какое нервное напряжение. Азарт, то восторг, то депрессия и попробуй с этим справиться. Брр.
Мне кажется при торговле ручками нужно уходить на большие ТФ, там есть время и подумать и с эмоциями совладать. Ну там, часовики, дневки, опционы — шмопционы.
+1
Olenevod
16 января 2012, 09:48
"•ничего не делать, когда все что-то делают"

ухаххахахахах! фраза года! Это прямо мой стиль жизни. не торговли, а вообще, ежедневных дел и событий :))
5 баллов!
0
Александр Журавлев
16 января 2012, 09:53
Для торговли с коротким стопом 1 стоп в день — очень мало, мне кажется.
+3
- Турботрейдер
  16 января 2012, 10:34
  Александр Журавлев, Не зря, ты на ЛЧИ неплохо себя показал. 1 стоп в день, это нежизненное правило, самогипноз.
  0
- Филипп Киркоров
  16 января 2012, 22:57
  Александр Журавлев, 1 стоп в день реально много или он должен быть на уровне средней внутредневной волатильности (около 1000 пунктов), но тогда по 70% в месяц уже не заработаешь
  0
Некто
16 января 2012, 10:34
на лчи замечал, некоторые ставят стоп в 2 раза больше позы в особых точках, для разворота в случае чего — осознанный тильт
0
Роботорговец
16 января 2012, 10:44
«ничего не делать, когда все что-то делают.» когда все на явных (вернякак) трендах несколько дней подряд зарабатывают ничё не делать?
0
Yurismi
16 января 2012, 10:46
отличный пост
пила хорошо тогда когда ты сидишь на ней (а не лежишь под ней), сталкивался с обоими случаями (первый гораздо приятнее)
0
Hoot
16 января 2012, 10:59
Существует довольно большое количество трейдеров, успешно работающих в пиле и сливающих на тренде. Кроме того, пила это 80% рынка. Вывод, как мне кажется, состоит в том, что нужно учиться работать в пиле. Это вполне реально, надо сначала определить для себя критерии смены фаз рынка, затем соответственно менять тактику с трендовой на контртрендовую, пропорционально уменьшать объем и увеличивать стопы, вынося их за уровни рейнджа. И еще надо учитывать диапазон рейнджа. Например летом, когда рынок был фактически мертв, диапазон был настолько узок, что лучше было не лезть. А минувшая пятница, наоборот была широко-диапазонной, с четкой нижней границей, позволившей неплохо заработать.
0
- Александр Журавлев
  16 января 2012, 11:25
  Hoot, больших денег в пиле не заработаешь.Деньги делаются на больших движениях, мне кажется. Те кто зарабывают на пиле, скорее всего просто не могут терпеть прибыль.
  +1
  - I_scalp (Дмитрий)
    16 января 2012, 11:37
    Александр Журавлев, Зарабатывать в пиле для всех, кроме скальпера, — это как-то противоестесственно я бы сказал, какой-то трейдинг наоборот.
    0
  - Hoot
    16 января 2012, 11:44
    Александр Журавлев, это спорный вопрос. Если 80% рынка -пила, и ты хорошо в ней работаешь… Безусловно один ударный день по прибыли может перекрыть неделю работы в рейндже- но больших движений может не быть пол-года. И потом, я не призываю отказаться от трендов, я предлагаю научиться работать на любом рынке.
    0
    - Александр Журавлев
      16 января 2012, 11:52
      Hoot, я просто новичок на рынке, и на сегодня мне кажется что зарабатывать в пиле очень сложно. Еще мне кажется, что попытка заработать в пиле приводит к пропуску большого движения. По мне так в пиле «надо» терять, но контролируемо и немного.
      Правда на практике это очень трудно.
      +1
      - Hoot
        16 января 2012, 12:07
        Александр Журавлев, почему это приводит к пропуску? Отнюдь нет. Ты работаешь от границ диапазона внутрь. Если цена подошла к противоположной границе и пробивает ее — ты не фиксируешься — и едешь по тренду. Если видишь, что уперлась в уровень и начинает откатываться- выходишь. Если вошел от границы, а цена пробила ее- сработал стоп- перевернулся.Естественно есть масса нюансов, надо дожидаться потверждения пробоя, а «не пробивать уровни своим депозитом»(хотя бы по закрытию 15 минутного бара вне границ рейнджа) и т.д. Но пропускать большие движения не обязательно. Все равно трендовики в них входят по факту выхода из диапазона (как правило).
        0
        Александр Журавлев
        16 января 2012, 12:10
        Hoot, да я просто свой опыт описал, обычно когда я пытался заработать на пиле, то пропускал движения, Тимофей описал уже причины :). Мне кажется что это очень трудно, но это конечно возможно.
        0
        СвидетельКапитализма
        16 января 2012, 12:19
        Александр Журавлев, ничего Александр… прийдёт время характер рынка стает флэтовый, вы привыкните к нему и будете говорить, что основной заработок можно делать именно в пиле… потом наоборот поменяете мнение и так далее до тех пор пока не прийдёт понимание, что рынок всегда меняется, и есть моменты когда лучше всего зарабатывать по тренду, есть время когда лучше всего зарабатывать внутри узкого диапазона, есть время когда лучше всего вобще не лезти в рынок…
        0
        Александр Журавлев
        16 января 2012, 12:22
        СвидетельКапитализма, боюсь к тому времени как я пойму что рынок изменился, я уже солью весь свой счет. :)
        0
  - СвидетельКапитализма
    16 января 2012, 12:11
    Александр Журавлев, тренды это таже пила, только на значительно более длинном интервале…
    0
feelgoodproj
16 января 2012, 11:07
спасибо) полезно! практично
0
timon
16 января 2012, 11:39
Подписываюсь под каждым словом. Все ощутил на себе в как раз в эту пятницу. За наблюдения спасибо большое, очень грамотно изложено. Теперь бы еще научиться соблюдать то, что положено.
0
Arseniy
16 января 2012, 13:01
Нашел одну очень интересную мысль, я добавил ее себе в избранное «Деньги — вещь эмоциональная. Если ты не можешь контролировать свои эмоции, то эмоции начнут контролировать твои деньги.» — Роберт Кийосаки
0
KITKIN
16 января 2012, 13:04
По моему мнению действительно если это не боковик хотябы с запасом хотябы в пунктов в 3000 или в 2000 там действительно ловик нефиг но опять же каждому свое.У каждого свои цели.В узком боковике самое лучшее это одно выход из него, такой матерый сигнал никак нельзя пропускать, даже в случае ложного пробоя цена с верояностью в 90% пойдет в обратном направлении.
0
krolix
16 января 2012, 14:08
Еще вероятный рецепт — продажа прямых календарей на опционах, к примеру.

При пиле зарабатываешь, при тренде роллируешься. Если пила в пределе 5-10 тыс.пп. можно вообще ничего не делать (зависит от того, какие страйки используются). Для себя лично ничего более удобного не нашел.

Минусы — ликвидность маленькая и нужно четко продумывать предварительный план-алгоритм действий (момент роллирования выбирать можно интуитивно или по уровням, но знать примерную зону надо).
0
LEOnel
16 января 2012, 14:14
Спасибо, полезно!
0
My-1st-m
16 января 2012, 15:18
Тимофей, накатай методичку по типу бластарровской
0
RussianWhiteBear
18 января 2012, 02:02
Дай бог тебе здоровья, Тимофей, твои абзацы дают мне силу разобраться с собой, не потому что я не знаю своих ошибок, а потому что такой я не один. Удачи всем.
0
PabloEskobar
09 февраля 2016, 12:23
Хорошие наблюдения — вывод не верный. Чем сложнее система — тем больше вероятность отказа сознательной части мыслительных процессов.
Тригеры у вас хреновенькие, дяденька.

Нужно понять, почему возникает тильт. Явная причина — это психическое перенапряжение.
Выход — упрощать систему. Привыкнуть к простой системе до автоматизма. Если есть вероятность входа «интуитивно» то всегда будет тильт. Систама должна быть такой, чтоб другой трейдер мог абсолиютно понимать и соблюдать такое же правила.
2 -е начать наконец принимать свои ошибки — для этого нужно проводить планерки, и самому рассказывать о своих трейдах, и терпеть критику. Это самая эффективная терапия, проверено, работает.
0