Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
10 июня 2016, 13:19

Дельта или горизонтальный объем? Вопрос скальперам

Что более информативно? Дельта, как тут: (это 5 минутный график слева)
Дельта или горизонтальный объем? Вопрос скальперам 
Или объем на каждом уровне:
Дельта или горизонтальный объем? Вопрос скальперам
Или обе сущности не дают никакой полезной информации?

Стакан в расчет не берем:)
18 Комментариев
  • Vinni
    10 июня 2016, 13:21
    Дельта, но с другой визуализацией.
  • Karim
    10 июня 2016, 13:22
    Кумулятиыная дельта более информативна с точки зрения понимания кого на данный момент в рынке больше — продавцов или покупателей.
  • Александр
    10 июня 2016, 13:24
    Верхний скрин красивее, нижний тусклый какой-то :)
  • Karim
    10 июня 2016, 13:26
     Дельта только чтобы видеть крупную покупку/продажу.


  • Krechetov
    10 июня 2016, 13:33
    Я не скальпер. Но когда на такие вещи смотрел, нужно было и то и то. По одной дельте не ясно прошёл ли объём. По одному объёму не ясно какой перевес.   
    • Marti
      10 июня 2016, 13:38
      Krechetov, просто визуализация дельты хромает… проще тогда бид-аск поставить и не париться, тем более это ри… чего там смотреть особо… нужно просто фильтр объёмов поставить… и смотреть бид аски
  • onlyfly
    10 июня 2016, 13:33
    Каждый видит свое :)
  • *ZzZ*
    10 июня 2016, 13:45
    а у меня ни фига нет ни того ни другого
  • Reshpekt Fund Russia ☮
    10 июня 2016, 13:52
    Дельта сама по себе слабоинформативна, выведи лучше аски/биды as is, а дельту на глаз прикинешь по ходу пьесы. Ну и вместо m5 можно m10 или m15, так намного надёжнее. А если вывести биды-аски нет возможности, то тогда я выберу объём.
  • Straub
    10 июня 2016, 15:32
    Смотрю только горизонтальный объем, от дельты с недавних пор отказался (в разное время дня дает противоречивые сигналы). В начале торговли на 4-х часовом таймфрейме (Cluster Profile) отмечаю уровни максимального скопления объема за прошлый-позапрошлый день — это будут возможные наши остановки на сегодня. Отмечаю максимальную зону проторговки прошлого дня на дневном Cluster Profile — обычно на следующий день от нее отталкивается цена или надежно прошибает в случае коррекции. Рабочий таймфрейм 15М. Обычно с утра расторговывают первый сформировавшийся РОС (максимальный горизонтальный объем за день), потом цена вырывается из консолидации и стремится сформировать новый РОС. По мере его расторговки, цена идет тестировать старый РОС либо устремляется формировать новый РОС. Все разворотные точки сопровождает ускорение ленты. Главный вывод — цена ходит от объема к объему. Не смотри профиль на истории, а старайся наблюдать как он формируется в реальном времени, как один горизонтальный максимум (целое накопление — не путай с простой ценой) сменяет другой. На истории ищи только ближайшие опорные точки.
  • flextrader
    11 июня 2016, 11:40
    конечн ставь Vbid;Vask — остальное из них «на глаз»
    главное, чтоб визуализация не страдала (з.ы. как правило сразу встает вопрос пригодности мона, и т.п.)
    а на объемном гр-ке, вроде, условно «дельта»  раскрашивается?
  • старый трейдер
    11 июня 2016, 15:06
    Тимофей, специфика нашего рынка такова, что и то и другое — слабоинформативно во фьючерсах. Допустим, вы открыли график RI, смотрите OI и видите набор в течение 30 минут. Представьте себя на месте программиста, пишущего алгоритм входа тысячами контрактов с целью обеспечить незаметность направления — знаю, что вам читали алгоритмы (мой ребенок учился у тех же преподавателей, на соседнем факультете и ненавидел ту же 80-ку от Лесной). Не кажется ли очевидным, что при движении рынка туда-сюда в течение достаточного времени можно открываться лимитными и рыночными заявками попеременно, обеспечивая любой знак дельты? То есть, если умные полностью перестают работать дедовскими методами — вы видите только их объёмы, дельту порождают лишь «менее умные». Если же добавить изменение опционных позиций, то информативность падает ещё ниже. Мало того, упомянутая наша особенность вынуждает формировать объёмы «неправильно», где застала ситуация… Такие дела… Если в вашем «изменить себя невозможно» есть толика влияния моих увещеваний — дайте знать (чтобы попусту не тратить время, ведь прислушивающийся к чужим советам — аномалия))), попробую понаписать еще. Напомню, что уверял не только в том, что не нужно пытаться себя «менять», но и добавлял, что важно подружиться со своим Я.
  • старый трейдер
    12 июня 2016, 20:11
    Тимофей, а вы уверены что всё понимаете, всё-всё, что я понаписал? А если не всё, почему тогда нет вопросов, что это за «ситуация» и почему она «застаёт»? Или почему «неправильно», и где бывает «правильно»?
    • Mike
      14 июня 2016, 16:46
      старый трейдер, Точно! А оно правильно вообще бывает? Где? Стаки что ли?
  • Mike
    14 июня 2016, 16:42
    Лично по моим наблюдениям, ФП как производная от ленты имеет абсолютно ту же информативность. И то и другое служит в глупом плане — обнаружения бида/офера от которого возможен отскок, брать который в 50/50 по вероятности так и по P/L. = profit у брокера а сам как белка в колесе +-/=-  В более умном плане — подтверждение точки захода взятой с более старшего ТФ — Тренд не тренд, величина отката. Ну и SL все же не пару тиков, а как хотя бы дельта отклонения от формации по которой заходишь.

    Лента играешь злую шутку. Очень часто выскакивал из идеальных точек только потому что против меня шел дикий моментум хотя в итоге цена давала просаду всего пару тиков и дальше шло движение из которого может было пару дней не вылезать. И на оборот! По этому лента, только производная контекста и никак иначе...  А уровни — это порнография. Они производные отклонений волатильности, а ориентиры от которых она отсчитываются динамически меняются по обстоятельствам. Да, они как граница водораздела — но или перед ним или за ним там погрешность псец какая.
  • старый трейдер
    14 июня 2016, 17:12
    Бывает инструменты гораздо понятнее, «правильнее» в этом смысле. У которых мало экзогенных факторов. А лента… всё гораздо, гораздо сложнее.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн