Квик... всЁ???
Уважаемые пользователи,
Компания — разработчик QUIK, заявляет о возможности удаления из него языка QPILE. На этом языке реализован SuperADX — удобный, надежный, отлаженный робот. Так же могут пересать работать и другие торговые роботы, срипты и утилиты, где используется QPLE-скрипт. Во все эти программы вложен наш труд и Ваша поддержка. Если планы Arqa Technologies реализуются, то нам придется фактически реализовывать его заново. Для клиентов это может вылиться в платное обновление и отлаживание сырой технологии на своих счетах. Одним росчерком пера кто-то, пользуясь своей властью, может «угробить» устойчиво работающие программы и создать массу проблем у торгующих трейдеров.
Мы просим Вас высказать свое отношение к этой инициативе в официальной ветке обсуждения:https://forum.quik.ru/messages/forum9/message16090/topic1792/#message16090
Читайте также новую статью: «Пять отличий старой версии Quik и новой седьмой версии Quik 7». Что изменилось в новой седьмой версии Quik и чем она отличается от старой версии: http://www.i-tt.ru/soft/quik7.html
С уважением
команда ИТТ
зы… всегда рассматривал перенос ботов на квик как альтернативу тслабу… поэтому слегка напрягся...
… всем спасибо за коменты… вынес много нового…
Не сдохнет квик, пока 90% трейдеров сидят на нём, а брокеры арке за это денюшку платят.
Сам сразу на луа роботов писать стал, купайл даже не рассматривал.
По поводу перехода на квик с тслаб: на тслаб после получения данных/свечей они локально хранятся в базе тслаба? Т.е. для принятия решения на основе истории более чем за день тслаб смотрит в свою базу, куда всё сохранил или в базу квика (или транзака)?
Спрашиваю потому, что с квиком был один глюк, на который многие могли попасть, используя его базу свечей. В какие-то праздники, когда суббота была рабочим днём, в квике история свечей за пятницу (предыдущий торговый день) была пропущена. Отрисовалось всё только на след. неделе.
квик пишет про обновления — жму нет всегда
так как сидеть ждать обновления часами не хочу.
Но сама лента сделок на миллионы тиков давно уже доступна в MQL5 через CopyTicks.
MetaQuotes Software,
здравствуйте.
У вас в документации есть описание функции CopyTicks:
www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Там есть пример. Я его немного изменил чтобы он отображал флаги.
Вопрос: почему в получаемых тиках в поле flags никогда не появляются: TICK_FLAG_BUY и TICK_FLAG_SELL.
Т.е. я получаю тики с флагами TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME, но сторону сделки получить не могу.
Подскажите, пожалуйста, почему так?
Билд 1325. Брокер Открытие.
Все флаги будут правильные. Сами ждем.
Что QPILE, что LUA — оба они не подходят для современных задач массивных вычислений.
У вас есть доказательства?
Еще плюс у ЛУА тот, что методы работы с заявками нисколько не изменились. А в MT5 уже все по другому. Задолбался уже баги отлавливать.
Суть не в заявках, а в возможностях, решаемых задачах, объему доступных данных, методах их извлечения и обработки.
Сравните по нескольким классам решаемых задач:
— доступ к историческим данным и их глубине
— объемы обрабатываемых данных
— многопоточность процессов
— асинхронность торговых операций и количество одновременных операций
— графические возможности и построения интерфейсов
— тестирование стратегий, включая распределенные
— отладка приложений
— MQL5 быстрее LUA от 12 до 40 раз
— полная защита кода от декомпилирования
— огромная база программ в исходниках и маркет приложений
— полная нативность языка для платформы и многолетняя (15 лет) оптимизация всех процессов платформы под удобства доступа из языка
Против нативного языка (а это совершенно другой уровень доступа и интеграции) платформы стоит просто прицепленная сбоку библиотека LUA без глубокой интеграции. Это означает, что масса операций доступа идет через промежуточные врапперы, тормозящие всю работу.
Вообще, это вы сравниваете MQL5 с QLUA? Кстати, только что сравнивали скорость MQL5 и QLUA — разница в скорости исполнения во много раз. Видимо, вы вообще не писали расчетный код там и там, раз пишите, что не заметили разницы.
Ведь отсутствие данных красиво поддерживает вашу позицию обсуждения на уровне эмоций и банальных сравнений.
/--- все готово, делаем попытку модифицировать позицию на покупку if(!trade.PositionModify(_Symbol,SL,TP)) {Стоит символ, а в сплывающей подсказке при открытии параметров в редакторе вываливается тикет?
bool PositionModify(const string symbol,const double sl,const double tp);
bool PositionModify(const ulong ticket,const double sl,const double tp);
ВОт пытаюсь ставить через request
MetaQuotes Software, Добрый день!
Eсть брокеры на ММВБ, которые дают торговать спот, валюту и фьючерсы через вашу платформу?
Какова максимальная глубина стакана в вашей платформе?
Где можно почитать о архитектуре подключения MT5 сервера к ядру биржи?
Планируется ли выход Client API без UI?
CTrade trade;
trade.SellStop(volume,price,Symbol(),0,0,0,NULL,"");
Вы получаете сообщения о неверной цене, но не показываете, какие были бид и аск в этот момент. Именно в момент заявки, а не в виде минутного и замыленного чарта.
Вы в курсе отличий Sell Limit и Sell Stop?
Ну и не знаете основ ордеров в МТ5. Вы используете синтетический ордер Sell Stop (он отличается от Sell Limit и срабатывает продажей на пробой ценового уровня вниз, в отличие от продажи на пробой уровня вверх), не понимая условий его установки.
Посмотрите на общие принципы торговых операций в МТ5.
Я так понимаю, вы реагируете на слово Stop в имени ордера и не желаете прочитать, что на самом деле означает этот ордер.
К сожалению, вы неправы по множеству пунктов из-за незнания предмета разговора. Ссылки я давал неоднократно.
Buy BuyLimit BuySTop
Какой еще StopLoss? В гугле что то не нашел такого. Или что то другое имелось ввиду?
CTrade — удобный класс для торговых операций, но он не работает с BuyStopLimit?
Вы чего все пытаетесь найти проблемы там, где их нет? Ну выставили неправильную цену для Sell Stop ордера, так как не знали его условий, ну чего дальше то тень на плетень наводить?
ТАк как ставиться BuyStopLimit? В инструкции про CTRADE этого я не нашел ?!
www.metatrader5.com/ru/terminal/help/general_concept
А вы мне покажите где там речь идет о CTrade
Вот рабочий код для демонстрации:
#include <trade\trade.mqh>
void OnStart()
{
CTrade trade;
double price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-50*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT),(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
trade.SellStop(1.0,price,Symbol(),0,0,ORDER_TIME_GTC,0,«sell stop»);
price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+50*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT),(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
trade.SellLimit(1.0,price,Symbol(),0,0,ORDER_TIME_GTC,0,«sell limit»);
}
Вы забыли поменять тип исполнения с FOK (Fill Or Kill) на RETURN. Об этом написано тут: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/orderproperties
Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах «Исполнение по рынку» и «Биржевое исполнение». В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
Другая система требует время на разбор, зато дает совершенно другой уровень возможностей.
Вы можете управлять любыми ордерами, чартами, инструментами без ограничений из любых роботов и скриптов. Из одного робота можете анализировать хоть 10 000 инструментов, открывать по ним сделки (причем даже асинхронно за 0 мс выстреливать на исполнение десятки ордеров и продолжать работу), управлять этими сделками и менять их условия.
Вы можете в тестере торговых стратегий вести мультисимвольные тестирования, включая режим визуализации, когда одновременно с точностью до тиков на основе реальных тиков параллельно моделируются все запрошенные инструменты и вы по всем из них можете совершать сделки.
И на сервере они хранятся. Это не говоря уже о массе обычных ордеров.
В МТ5 это можно сделать только роботом.
Думаю сейчас ничего не изменилось.
Правда у мт5 появился баг с отображением всего и вся на быстром рынке (открытие и статистики там всякие). Но при этом роботы не тормозят там, тормозит лишь отображение информации. Порой жутко, наблюдал недавно на открытии «диафильмы» в течении 3х первых минут.
А по скорости раундтрипа заявок мт5 это практически плаза2.
А по скорости исполнения все верно — мы умеем выжимать максимум из доступных ресурсов. И скорострельность является нашим приоритетом.
Тормозной индикатор работает с данными конкретного символа напрямую и может затормозить отрисовку чарта. Проверьте индикаторы (индикаторы не только на этом чарте, но и на других чартах того же символа).
Посмотрите в логах вкладки Эксперты — нет ли там сообщений о том, что такой-то индикатор занимает много ресурсов.
Сервера напрямую на чарты не влияют конечно, но в новых версиях серверов используются более производительные механизмы доставки данных и улучшены протоколы тиковых данных.
Чарт начинает строиться, когда появляются ласты.
MetaQuotes Software,
отрисовка графика и выполнение советника происходит в разных потоках?
Обязательно открывать график чтобы получать данные по инструменту внутри эксперта/советника?
Есть рекомендации по оптимизации советников на MQL5?
Индикаторы группируются по символу и работают в своих потоках. Например, все индикаторы на EURUSD работают в одном потоке, а на GBPUSD — в другом.
График отрисовывается в отдельном потоке. Чтобы получать данные, не обязательно открывать чарт. Достаточно добавить его вручную или программно в окно Обзор рынка.
Рекомендации есть в статьях и форуме MQL5.
Собственно это сообщение с форума, ARQA оставят QPILE.
P./S ves2010 спасибо за мотивацию людей, ARQA сдалась сегодня под натиском предложений, все кто комментировал в форуме QUIK то же спасибо.
Ввиду того, что мы получили более чем достаточное вполне количество объективных обоснований того, что QPILE пока нужен и в ряде случаев QLUA его не заменяет — принятие решения о прекращении поддержки откладывается на неопределенный срок. За сравнительную информацию о недостатках LUA в QUIK спасибо, мы ее учтем и используем при дальнейшем планировании развития QLUA.