06 мая 2016, 12:48
Вопрос-размышление об оптимизации стратегий на длительных периодах
Лирическое отступление (особо занятым алготрейдерам можно пропустить):
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)
Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):
Период здесь 4 года.
И дело не в одной-двух удачных сделках, именно так легли серии, тейки и профиты, что в этой фазе система с такими параметрами была бы шоколадной) Как говорится знал бы прикуп… Я так понимаю это и называется переоптимизацией?;)
Соответственно логичный вопрос — как с этим бороться? Смотреть в первую очередь по классике — на красоту эквити на всём отрезке? Это получается несколько накладно по времени, если система с достаточным количеством/разбросом параметров. В Wealth-Lab при тестировании с симуляцией портфеля есть оценочный параметр Wealth-Lab Error Term, который измеряет именно отклонения от кривой капитала. Так же приходит в голову тестирование на отдельных фазах — год, полугодие и потом эмпирическим путём отбор параметров более-менее прилично показавших себя на всех стадиях, видимо потенциально это будут крепкие середнячки по доходности)
Есть ли ещё какие-то оценки, методы, позволяющие отсеять такие параметры стратегии, которые смотрятся волшебно только
на определённом участке (в данном случае обычно на конечном)?
Вот например таже простенькая ТС с немного другими параметрами и торгуемая одним и тем же количеством контрактов, без симуляции портфеля:
Эквити красивее, профит гораздо меньше, но на сколько я понимаю больше шансов получать прибыль на реальном рынке.
Техническое отступление:
Тестирую ТС в Wealth-Lab, но всё больше склоняюсь попытаться простенькие стратегии на длительных периодах прогонять/оптимизировать с помощью самописных прог, на WL ну очень это долго и муторно, не говоря уже о выпадении по таймауту на достаточно больших периодах. Вот только опять же графика эквити на первых парах в самописных прогах не предвидится, в идеале файл с текстовиками взяли — рассчитали — в файл резы положили. В первую очередь конечно рассчитали профит) А о его источнике получается узнаем когда-нибудь потом))) И сюрприз такой может быть не совсем приятным.
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)
Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):
Период здесь 4 года.
И дело не в одной-двух удачных сделках, именно так легли серии, тейки и профиты, что в этой фазе система с такими параметрами была бы шоколадной) Как говорится знал бы прикуп… Я так понимаю это и называется переоптимизацией?;)
Соответственно логичный вопрос — как с этим бороться? Смотреть в первую очередь по классике — на красоту эквити на всём отрезке? Это получается несколько накладно по времени, если система с достаточным количеством/разбросом параметров. В Wealth-Lab при тестировании с симуляцией портфеля есть оценочный параметр Wealth-Lab Error Term, который измеряет именно отклонения от кривой капитала. Так же приходит в голову тестирование на отдельных фазах — год, полугодие и потом эмпирическим путём отбор параметров более-менее прилично показавших себя на всех стадиях, видимо потенциально это будут крепкие середнячки по доходности)
Есть ли ещё какие-то оценки, методы, позволяющие отсеять такие параметры стратегии, которые смотрятся волшебно только
на определённом участке (в данном случае обычно на конечном)?
Вот например таже простенькая ТС с немного другими параметрами и торгуемая одним и тем же количеством контрактов, без симуляции портфеля:
Эквити красивее, профит гораздо меньше, но на сколько я понимаю больше шансов получать прибыль на реальном рынке.
Техническое отступление:
Тестирую ТС в Wealth-Lab, но всё больше склоняюсь попытаться простенькие стратегии на длительных периодах прогонять/оптимизировать с помощью самописных прог, на WL ну очень это долго и муторно, не говоря уже о выпадении по таймауту на достаточно больших периодах. Вот только опять же графика эквити на первых парах в самописных прогах не предвидится, в идеале файл с текстовиками взяли — рассчитали — в файл резы положили. В первую очередь конечно рассчитали профит) А о его источнике получается узнаем когда-нибудь потом))) И сюрприз такой может быть не совсем приятным.
Дык а во что тут верить, VK всё просрал и не справляется даже чисто технически. Вечерами, вон, лежит целыми подсетями.
Если Яндекс хотя бы скам включил как в 2000 (подписки без согласия, инсталлы), ...
вамсат вамирекс, вашу знакомую зовут Эльвира Н. ?
А… тогда вообще все понятно.
Эльвира Н. — слушает звезды,
Владимир П. — слушает на спиритических сеансах Петра Первого...
:)
Nordstream,
В чем проблема? Пусть наличными платят, как 200 лет тому назад
Президент по добыче Exxon Mobil заявил, что при Трампе маловероятно существенное увеличение добычи нефти в ближайшие годы.
Bloomberg| Tuesday, November 26, 2024 | 3:00 PM ES
Производители не...
YgrOK, возможно нужные люди уже давно знают и объем и цену допки. И шортят под это дело. Потом полученными с допки бумагами шорт закроют с хорошим профитом.
D-Aleksandr, без плеча? зачем переживать то? Все хорошо, отличная инвестиция. уже весной все окупится уверен почти на сто процентов. С плечом позиция может не дожить до этого времени )
Хоха51, я бы даже отвечать не стал тому, кто либо искренне не видит, либо просто не хочет видеть субстанциональную разницу в стратегиях органического роста и накопления жира по средствам m&a сделок...
Вадим Рахаев, вопрос требует глубокого изучения — если золото будет в эпицентре — температуры, давления — не запустится ли распад или термоядерный процесс?
*sarcasm
ИМ, это означает, что через два года ему смертную казнь заменят на пожизненное или другой срок(редко)
и что это значит? уйдет с рынка компания?
Люфт, не совсем понял, что Вы имели ввиду. ;) То, на чём основан данный топик? Ну так это больше для наработки опыта формализации и анализа простых стратегий, а если вдруг что-то минимально жизнеспособное найдется, то изготовлю робота первого своего опять же и покажу резы на реальном небольшом счёте)
Это вопрос математики :) Как думаете если у вас в казино выпало три раза красное вероятность выпадения следующего на красное какая? :)
«Но тогда в целом получается основа=база системной торговли бессмысленна, поскольку будущего мы не знаем, а прошлое „
Ну почему же. Это целая индустрия на которой брокеры зарабатывают неплохие деньги :)
А в чём/как тестируете, и где берёте стратегии, большая ли доля своих, доморощенных? В реальную торговлю ничего не пускали, не было достойных кандидатов? Как определяете критерии жизнеспособности=граальности, под которые пока ни одна ТС не подошла?!
Много лет назад начинал со стандартных индикаторов, потом стал свои писать. Потом самонастраивающиеся системы, потом вообще без оптимизаций и настроек системы и т.д… Сотни тысяч тестов и опыт говорят об одном, можно сделать систему которая будет зарабатывать какое то время, но на длительном отрезке она всё равно сольётся. А ставить на систему надеясь на чудо и что этот отрезок наступит вот именно сейчас и продолжится какое то время… Это на самом деле только для тех у кого своих рук и головы нет :)
к тому же очень уж дорогие...
Пишу свой тестер, все никак не закончу…
классику погоняю,
появляются и«свои» идеи, заимствованные у людей…
ЗЫ У параметров от второго рисунка например весьма впечатляющий Recovery Factor)