Иван
Иван личный блог
11 апреля 2016, 15:57

TSLab как рисуется профиль

Поднимал недавно дискуссию в комментариях вот ссылка http://smart-lab.ru/blog/319800.php#comment5543591

Все равно остались вопросы — решил сделать топик, чтобы все разъяснения получить в одном месте.

Вот суть проблемы — в TSLAB имеется определенная позиция, по которой считается профиль.

Механика построения профиля:  «При построении профиля позиции рисуется „оценка позиции как функция цены БА“.
Иными словами „что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте“.
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.» (С форума TSlab).

Т.е. если зафиксировать все параметры, кроме цены БА — мы должны скользить по профилю вслед за изменением цены.
Я взял модуль Static Analysis, зафиксировал все параметры, и изменил только цену БА (улыбка, соответственно также сдвигалась).
И вот что получилось:
БА 89000
TSLab как рисуется профиль
Сдвигаем БА на 95
TSLab как рисуется профиль
Смотрим разницу в профилях:
TSLab как рисуется профиль

Получается, что цена не скользит по профилю и профиль опускается, что противоречит механике подсчета профиля
При снижении цены — картина обратная:
TSLab как рисуется профиль
TSLab как рисуется профиль

Получается, что профиль не рисуется как функция от цены, на него влияет еще что-то.
В данном примере все параметры (вола, форма, наклон, время), кроме цены зафиксированы.
Но график все равно меняется.
Очень хочется понять — почему
4 Комментария
  • Стас Бржозовский
    11 апреля 2016, 20:04
    Если улыбка «естественно сдвинулась вслед за БА», то настолько же естественно изменились и волатильности страйков позиции, соответственно меняется и профиль «на сейчас». Профиль на экспирацию измениться не должен. Если же улыбку приколотите гвоздем к месту, то ничего меняться не будет
  • ch5oh
    05 мая 2016, 16:26

    Мы устранили проблему.

    К сожалению, включить фикс в паблик 2.0.9.1 не удалось.

    В данный момент профиль позиции стабилен и не меняется при быстром движении БА без изменения других параметров улыбки.

  • ch5oh
    05 мая 2016, 16:27
     В любом случае благодарим Вас за внимательность и терпение донести да нас суть проблемы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн