05 апреля 2016, 12:45

Ставим жирную точку в корреляции доллар-нефть на ближайшее время.

Если кто ещё по инерции торгует это событие — мои соболезнования.
По личным наблюдениям, почти 100% зависимость этих двух инструментов, начала разваливаться примерно 3-4 месяца назад.

Скоро появятся новые, не переживайте:)

P.S. Распределение ресурсов финансового рынка по степени возрастания энтропии:)
справа налево — трейдер (рюкзак), брокер, маркет мейкер, биржа, Кукл.

корреляции нефть рубль Si

Чеширский кот

Санкт-Петербург

239

8 339

с 12 июня 2013

23 Комментария

Константин
05 апреля 2016, 13:07
А почему корреляция с нефтью пропала?
+2
- Чеширский кот
  05 апреля 2016, 13:11
  Константин, Вопрос поставлен Вами не совсем корректно:)
  
  Они всё время так делают — корреляция это временное явления завязанное на кучу параметров. Если хотите их разбирать — не вопрос. Я эти штуки просто торгую:)
  +2
  - Евгений Черных
    05 апреля 2016, 14:37
    ladomirov, Да, давно уже говорили, что в 2016 корреляция умрет. Давно пора уже этому случится. Тем более что эта корреляция не должна быть такой прямолинейной в прицнипе
    +1
    - Чеширский кот
      05 апреля 2016, 14:38
      kbrobot.ru, С фразой «не должна быть» не согласен. Рынок ведь нам ничего не должен, верно?:))
      +1
      - Евгений Черных
        05 апреля 2016, 14:41
        ladomirov, Это понятно. Но ведь в других банановых республиках нет такой же девальвации. Бензонолонок то много по миру. Зависимость прямой быть и не должна в принципе. Но если народ поверил в то, что зависимость есть, то так оно и будет :)
        +1
GAS_83
05 апреля 2016, 13:14
Реально просветляющий пост для большинства!
А как в СМИ смаковали эту бочку в рублях! )))
Не нефтью единой…
+1
- Чеширский кот
  05 апреля 2016, 13:17
  Куусинен, Ах-ха-ха:) Спасибо!
  
  Надеюсь хотя бы некоторые достигнут сегодня просветления:))
  +2
  - Константин
    05 апреля 2016, 13:22
    ladomirov, Уже все достигли. Но думаю что это временно. И при росте нефти доллар не будит падать .
    0
    - Чеширский кот
      05 апреля 2016, 13:30
      Константин, А вот это Вы погорячились:)
      
      То что корреляция перестала действовать на 100%, не означает что она перестала работать совсем:)
      +2
      - Константин
        05 апреля 2016, 13:39
        ladomirov, Вы думаете если нефть пойдет в рост бакс упадет ?
        0
        Чеширский кот
        05 апреля 2016, 13:56
        Константин, Однозначно, да! Но только теперь полного соответствия движениям двух инструментов не будет:)
        +1
- Евгений Черных
  05 апреля 2016, 14:37
  Куусинен, Даже вася помнится прикупил себе рублевой почте по 3000 на пробое коридора :)
  +1
Lomov Tom
05 апреля 2016, 13:34
Корреляция осталась и никуда не денется, так как с нефтью корреляция есть почти у всех инструментов. Вот то, что баксорубль давят вниз, это не вызывает никакого сомнения. Это и создаёт эффект раскорреляции. И если нефть полетит сейчас вверх, то баксорубль бодро улетит ниже 60 без проблем вслед за нефтью.
+2
Иванов
05 апреля 2016, 13:45
Все верно, но только про это уже Олейник писал где-то полгода назад =)
+1
- Чеширский кот
  05 апреля 2016, 16:03
  Иванов, А нам Васечка не указ:))
  0
Merval
05 апреля 2016, 13:56
Это временное явление, есть ещё видимо какие-то иллюзорные надежды, что нефть в оставшиеся 9 месяцев непременно будет держаться возле $60 в среднем (для Urals дисконт -6%).
Плюс краткосрочные эффекты сезонного сжатия денежной массы, годовых налоговых платежей, некоторго интереса к рублёвым долговым бумагам.
Когда к середине лета станет ясно, что надежды тщетны и нефть никак не хочет залезать выше $45-50, начнут volens nolens, доп.эмиссию и тогда уже пойдёт по-тихоньку разваливаться корреляция в обратную сторону…
+3
Майор Эрик Т. Картман Белый
05 апреля 2016, 14:30
Всего лишь отклонение в рамках среднеквадратичного. Ничего не пропало.
+1
Andrew_Kl
05 апреля 2016, 14:30
Корреляция никуда не денется, во всяком случае на старших таймфреймах, пока большая часть экспорта — сырье.
Несколько поменяется — это да. Курс, по большому счету зависит от платежного баланса. Что изменилось в последнее время:
1. Приватизация и ужесточение налоговой политики несколько снизили потребности бюджета в высоком курсе.
2. Больших выплат по внешним долгам в ближайшее время нет.
3. Денежная политика ЦБ жесткая.
4. Конечный спрос со стороны населения не растет.

Эти факты и учтет новая корреляция.
+2
- Чеширский кот
  05 апреля 2016, 16:02
  Andrew_Kl, Я толкал телегу за, почти 100% совпадение движений, которое новички начинаю торговать как вечный грааль. Сам попался как-то:)
  
  Разумеется корреляции финансовых инструментов как единиц экономики никуда не денутся:)
  0
  - Andrew_Kl
    05 апреля 2016, 17:56
    ladomirov, В этом смысле Вы абсолютно правы. Зависимость меняется.
    Могу только заметить, что применять здесь термин «корреляция» не очень правильно — зависимость-то, хоть и другая, но есть.
    +1
Магистр Йода
05 апреля 2016, 15:10
насрал на пост http://smart-lab.ru/blog/320420.php
0
- Чеширский кот
  05 апреля 2016, 15:26
  Магистр Йода, Ах-ха-ха..! Высер не засчитан:)
  
  Можещь продолжать дальше убеждать себя и окружающих в существовании несуществующих вещей:)
  -1