30 марта 2016, 08:31
Что это было по ртс?
Добрый день! Не могли бы Вы дать пояснение новичку ЧТО происходит в 19.00 по МСК на биржах мира и почему такие скачки. Конкретно меня интересует вчерашний день т.е. 29 марта 2016 г., на котором слил почти 7 процентов своего счета так как стоял в шорте по индексу РТС на фьючерсах. 
время — именно 19.00 после клиринга вечернего… как ВЗОРВАЛОСЬ!!! начал отыгрывать пытаться — еще больше потерял… Не понимаю что произошло — вроде весь день ползли как тараканы вниз а тут вошли в клиринг в 18.45 и за 15 минут вылетели ракетой… ЧТО ЭТО? ЭТО ВСЕГДА так бывает из-за закрытия европейской сессии или что? Кому не сложно дайте пояснения а то я не выживу после второго такого улета… Там даже стопы не спасли бы так быстро взлетело всё...
Заранее благодарю нашедших время.
время — именно 19.00 после клиринга вечернего… как ВЗОРВАЛОСЬ!!! начал отыгрывать пытаться — еще больше потерял… Не понимаю что произошло — вроде весь день ползли как тараканы вниз а тут вошли в клиринг в 18.45 и за 15 минут вылетели ракетой… ЧТО ЭТО? ЭТО ВСЕГДА так бывает из-за закрытия европейской сессии или что? Кому не сложно дайте пояснения а то я не выживу после второго такого улета… Там даже стопы не спасли бы так быстро взлетело всё...
Заранее благодарю нашедших время.
Sergey Baranov,
Да вроде есть маркетмнйкер
В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex
Ряд инвесторов без разрешения правкомиссии и в нарушение закона покупали акции иностранного «Яндекса», чтобы затем обменять их на ро...
Лесенкой, ты про установку одной двери для сартира на даче?
Или про ремонт в доме стоимостью 50 млн?
Да, в стране 140 млн, кто умеет это делать профессионально. Много пенсионеров и инвалидов, к...
Российский рынок акций после негативного старта восстановился и выходил в умеренный плюс. Однако вскоре наши фондовые индикаторы возобновили активное снижение, которое наблюдалось до закрытия дневных ...
Зарплата в USD, Да для многих проблема ПРИНЯТЬ УБЫТКИ много слабых людей они готовы ждать обнуления своих счетов если с плечами
или ГОВОРЯТ А И ЛАДНО через 10 лет ВЫРАСТЕТ
any_to_real, без глубокого изучения ответ: нет. И самоподдерживающийся процесс термоядерного синтеза на базе золота невозможен. Мгновенная потеря энергии.
P.S. Могу путать, но по-моему предел тер...
Магнит станет интересным ниже в районе 2500 тогда будет интересно
Сейчас я вам набрехаю что, да он тот еще… петушок
При трех входных точках(1934 1586 1640), расширение fibo рисует интересный уровень.
261.8 728.926
Интересный уровень коррекции по fibo
при max=3522 и min=1775
38.1 2442.29
а для расширения при трех точках 3522 3032 3226, тоже интересный уровень.
161.8 2433.17
Одной из причин вчера было выступление главы ФРС
З.Ы. вообще новичкам рекомендуют в кэше быть при ключевых новостях.
Лонг Ри~Лонг индекс ММВБ+Шорт Доллар
Собственно весь скачек связан с падением доллара на USD_TOM во время клиринга.
А где можно посмотреть результат выступления или тезисы...?
Я так понял она обещала ослабить доллар, понизив или сохранив ключевую ставку, что ослабило валюту и укрепило рубль, за которым пошел и ртс… Я прав?
Спасибо мужики! Поставил бы плюсы вам, только рейтинга не набрал еще))
Я не читал Йелен и не собираюсь, но знаю что рынки восприняли ее выступление, как сигнал к ослаблению доллара. Мне больше ничего знать об этом выступлении и не надо для торговли. Это желательно знать заранее, что выступление будет, чтобы не стоять в позиции с плечами перед ним.
P. S. Я и сам был в шортах на 1/6 лимитов в Ри и на 100% Си, но этот минус в рамках расчетных рисков. Причем в Си я и остался в лонгах, так как система на вечерке не торгует.
Система позавчера открыла Лонг на закрытии по 70068. А цель при открытии позы всегда одна: получить прибыль. Не получилось — стопим убыток.
У меня в трендовых системах нет тейк-профитов.
У меня все трендовые (!) системы без частичных входов и фиксаций и все не реверсные и стопы не трейлинг, а зависят от волатильности рынка. Это в контртрендовых все наоборот: и усреднение убыточной позы, и тейки, и реверс, и стопов нет. Точнее происходит прекращение набора позы в случае срабатывания индикатора тренда и на новом участке контртренда позиция не увеличивается, а только закрывается по новым тейкам, которые могут быть и стоп-лосами для ранее открытых поз.
Если я правильно понимаю суть трендовой торговли (допускаю, что могу иметь и неверное представление), то при отсутствии выхода по тейку, выход из позиции осуществляется по одному из нескольких правил, которые в упрощенном виде можно описать так:
— трейлинг-стоп
— разворот тренда (переворот позиции)
— остановка тренда (переход во флэт)
Согласно Вашей вышеуказанной фразе уровень стопа зависит от текущей волатильности, но ведь этот уровень все равно со временем изменяется, подтягиваясь в направлении тренда (если я не прав — поправьте меня, плиз), а это, в МОЕМ представлении, и есть «трейлинг». Или я не прав?
Да правило в трендовых системах у меня одно: срабатывание стоп-лимит заявки. Весь вопрос в формировании стоп-цены, про которую можно только сказать, что для выхода из лонга она ниже текущей цены, из шорта — выше (для входа в лонг тоже выше, а в шорт — ниже, но эти цены могут отличаться от стоп-цен закрытия позиции, но могут совпадать). А вот вычисление стоп-цены — это зависит и от направления тренда (позиция у нас по этому тренду — лонг, шорт или аут (отсутствие движения — тоже «тренд», только с нулевым матожиданием) и от его «силы» и от его длительности и от волатильности относительно тренда.
А у меня стоп-цена для позиции вообще не зависит от цены входа. Я уже написал от чего она зависит выше. А чем является выход по стоп-цене — фиксацией прибыли или убытков — это от динамики приращений (!) цен после(!) входа зависит и ни от чего более. Каких то ценовых уровней у меня вообще в системах нет, они появляются только после перерасчета в цену функции от приращений, равной размеру движения против тренда, при котором надо отстопиться, с добавлением текущей цены.
А что касается отличается, то имелось ввиду, что стоп-цена для лонга может быть выше цены входа в шорт и наоборот для шорта. Если я в ауте, то у меня две цены вход в лонг выше текущих и в шорт — ниже, причем они могут быть несимметричны относительно текущей цены даже при установке.
А под «трейлингом» я понимаю стоп, который при росте цены и лонге поднимается выше. У меня же нет такой прямой зависимости между вновь вычисленным стопом и текущей ценой. Он может и выше стать предыдущего с ростом цены и ниже и остаться на месте. Все зависит от того как вели себя приращения цен на этом росте.
Де-факто, я вычисляю размер движения против текущего тренда, при котором его можно считать «сломанным» и на размер этого движения от соответствующего дневного экстремума ставится стоп. А размер этого движения как раз и зависит от вычисляемых харатеристик тренда и только тренда. По какой цене я вошел в этот тренд, система и не помнит.
1. Тут все как раз понятно. Ничего противоречащего этим правилам, я вроде бы и не писал.
2. Тут тоже все понятно и очевидно с самого начала было. В этой части у меня также не было никаких вопросов.
3. Вот тут как раз и раскрыт полноценный ответ на мой первоначальный вопрос (отдельное «спасибо», что не плюнули и нашли время донести до меня эту суть). Теперь все встало на свои места. Просто дело в разнице подходов к перемещению прибыльной стоп-цены. Для меня стало откровением, что в Вашем алгоритме ранее определенная стоп-цена для лонга (для примера), может переместиться НИЖЕ. В этом случае, применять термин «трейлинг» действительно не совсем корректно. Суть расчетов этих цен, в Вашей логике, мне тоже вполне понятна. Более того, я некоторое время назад написал для себя индикатор под квик, который рассчитывает ценовой канал от волатильности. Но, т.к. до сегодняшнего мне даже в голову не приходило перемещать стоп-цену в противоположную сторону от направления тренда, то нижняя граница канала (при Up-тренде), который строится таким индикатором, может или оставаться на месте или смещаться только вверх (смещение нижней границы вниз, в моем случае означало скорее разворот тренда). Вот именно по описанным причинам и возникло недопонимание Ваших правил.
4. А вот это уже вполне конкретное описание методики, которое Вы имели полное право не озвучивать (я ведь совсем другой момент пытался прояснить). Так что за эту идейку еще одно отдельное «спасибо». Надо будет поэкспериментировать на досуге.
З.Ы.: Я в этой же теме задавал Вам еще один вопросик (на счет торговли вечерки). Если не затруднит, и будет время — может чиркнете пару строк в качестве ответа. Заранее, спасибо.
Да ладно «порвало», меньше 0,4% убыток на фьючах на вечерке и утром наполовину перекрывается прибылью в акциях. Так, легкая флуктуация :)
Собственно, интересует такой вопрос: Система вообще не смотрит на рынок на вечерке, и продолжает любые операции только на следующий день, или все же есть условия при которых система и на вечерке совершит операции?
Ведь движение на вечерке может быть таким, что убытки на следующее утро, мягко говоря, «не обрадуют».
Сам сейчас раздумываю, что делать с вечеркой, но я пока склоняюсь к анализу объемов вечерней сессии по отношению к дневной (ну т.е. если объемы низкие, то на движения никак не реагируем. Если сравнимы с объемами дневной сессии, то работаем по алгоритму).
Именно так: Система вообще не смотрит на рынок на вечерке, и продолжает любые операции только на следующий день.
==========================================
Ведь движение на вечерке может быть таким, что убытки на следующее утро, мягко говоря, «не обрадуют»
==========================================
Во-первых, система тестировалась с учетом прошлых гэпов с 18:45 до 10:01 следующего дня. И как бы подразумевается, что все потери есть на истории. Если история меня устраивала, то почему в будущем должно быть иначе? (это не вопрос, а аксиома: рынок в будущем будет таким же, как в прошлом, только все будет происходить в другой последовательности и с другими частотами).
Во-вторых, У меня часть систем Ри торгуется на вечерке, а у Ри обратная позиция по Си входит, как слагаемое. А потому позиция в Ри после вечерки захэджирует позицию в Си, если будет сильное движение «не туда», как собственно это и было вчера: в середине вечернего рывка Ри уже встал в лонг и тем самым перекрыл часть убытка от лонга по Си.
В свое время я исследовал прогностическую ценность на дневках пар паттернов за несколько дней (от 2 до 5)
рост цены-рост объемов
рост цены — падение объемов
падение цены — рост объемов
падение цены — падение объемов
и доказал, что с точки зрения прогноза приращения цены следующего дня вторые величины в парах — бесполезны. С тех пор я вообще объемы не смотрю.
Еще раз спасибо за уделенное время. Успешных Вам торгов…
хотя где то есть полная стенограмма, но кратко как то так
Тебе нужно просто признать, что подобная хрень будет периодически случаться (не пытаясь разобраться из-за чего она произошла) и у тебя должен быть четкий план что делать в подобных случаях, всё!!!
позицию через клиринг не переносить
Крапленые карты, по сговору группой лиц в особо крупных размерах и с особым цинизмом !
Йелен намекнула про куе и что ставку поднимать не будет, что доллар будет дешеветь к мировым валютам. Она может и врать. На деле этого не поймешь.
Суммы большие и на западе сидят мастера трактовок, читают протоколы заседаний и потом диссертации пишут о том, как по поведению главы ФРС узнать будущую фин политику.
Если ты торгуешь интрадей, то надо внимательно следить за важными выступлениями и выходить из рынка до 17-17.30.
Если в среднесроке, то либо без стопов либо с жутко широким стопом. Я попадал в такой переплет на 15%.
Вообще шорт по РТС- более правильное направление, чем лонг, с моей точки зрения, но 3-4 дня будет колбасить туда-сюда. Далее буде более ясный спуск (надеюсь).
Кстати надеюсь что РТС отобьется от 86 250 и качнет вниз...
Зарабатывайте.