19 марта 2016, 13:19

Горизонтальные объемы RTS Excel

В который раз удивляюсь, что ексель может всё.
В этот раз я решил построить горизонтальные объемы в Екселе)
Взял данные за прошедшую неделю по фьючу РТС.
Вот что получилось.

RTS volfix Excel Объемы РТС аналитика

Дмитрий Казаков

Челябинск

с 5 октября 2015

27 Комментариев

Зима
19 марта 2016, 13:20
четенько еббыабфыа
0
Либерал Джон Смит
19 марта 2016, 13:32
а прикол в чем? Объем пропрционален времени нахождения цены на этом месте. или нет? То есть функция от цены. Что все с этими объемами носятся))
0
- Зима
  19 марта 2016, 13:45
  Либерал Джон Смит, зачастую да, но не всегда
  0
- Дмитрий Казаков
  19 марта 2016, 14:36
  Либерал Джон Смит, ну не всегда. К примеру, возьмите фьючерс евро доллар. На Азии он может долго проторговываться, но объемы там практически нулевые. Вообще в объемах может и нет ничего граального, но тем не менее, чтобы лучше понимать общую картину рынка, то почему бы и не проанализировать их?
  0
  - Либерал Джон Смит
    19 марта 2016, 14:48
    Дмитрий Казаков, безусловно смотреть можно. Лично мне они тоже помогают очень сильно ( и я никому кроме лучшего друга свою фишку не покажу). Но я просто не понимаю эти горизонтальные представления, волфиксы всякие. Еще никто внятно не объяснил где там прибыль) Потому что никто не понимает одну вещь — где тут кукл и чего он делает?)
    -1
спидараминепью
19 марта 2016, 15:05
вот ежу понятно что если присутствует импульсное движение то эти самые обьебы будут прям по центру консолидации, а если характер движа мертвый то и вертикальных обьебов не будет не то что горизонтальных))) на кой оне нужны я не понимаю но чем бы дети не тешились лишь бы не додумались до чего нить действительно важного )
+2
- Дмитрий Казаков
  19 марта 2016, 15:24
  Osen, ну почему же. В какой-то мере это важно. Для того чтобы посмотреть, к примеру, как распределяются объемы. Допустим, есть тренд и в нем видны 4 консолидации. По логике, если 3 первые консолидации уменьшались по общему расторгованному в них объему, а в последней консолидации объем резко возрос, то возможно это конец тренда и скоро будет либо флэт либо какой-то серьезный откат.
  0
  - спидараминепью
    19 марта 2016, 15:51
    Дмитрий Казаков, да важно не кол-во а качество) вот к примеру имеем импульс вверх и консолидацию и серьезные графически видимые горизонтальные обьемы, но там уперлись в офер который отошел собрал стопы и резко вернул обратно а потом повел все это дело вниз, и все это можно было увидеть заранее если смотреть не на обьемы а на то что у них внутри))
    0
  - Барсуков Андрей
    19 марта 2016, 16:57
    Дмитрий Казаков, реализовывали при помощи макросов?
    +1
    - Дмитрий Казаков
      19 марта 2016, 18:50
      Барсуков Андрей, нет, всё без макросов можно сделать)
      +1
AmarilloSlim
19 марта 2016, 15:09
Где кукл то понять можно, а вот что он исполняет это да уже сложнее…
0
salik
19 марта 2016, 18:27
Очень хорошо. Можете поподробнее? в квике экспорт в эксель в экселе что?
0
- Дмитрий Казаков
  19 марта 2016, 18:52
  salik, да, примерно так, как г-н test советует.
  +1
salik
19 марта 2016, 18:42
В понедельник между делом попробую
0
salik
19 марта 2016, 19:01
Вопрос об, емы вы как перекачивали? все сделки экспортировали что ли?
0
- Дмитрий Казаков
  19 марта 2016, 19:16
  salik, конечно)
  +1
  - salik
    19 марта 2016, 19:18
    Дмитрий Казаков, скобочка это шутка значит?
    0
    - Дмитрий Казаков
      20 марта 2016, 09:16
      salik, это не шутка. Я имею ввиду, что все движения цены с объемами экспортировал.
      +1
- MOcAChOkA
  20 марта 2016, 09:41
  salik, есть еще способ. Сейчас сложно найти, но если будет нужно, попробую. Скриптом преобразовывался график в таблицу, затем эта таблица, включая объемы, экспортировалась куда надо по ДДЕ.
  +1
Анатолий Борисов
19 марта 2016, 22:24
А сам образец можешь сюда выложить?
0