Формализация целей управления опционной комбинацией

В ходе обсуждения этой темы хотелось бы поделиться своими наработками и узнать что-то новое по данному вопросу.

Имеем:
— сложную комбинацию из нескольких десятков опционных инструментов и базового актива
— оценку/визуализацию состояния позиции в виде:
— — таблиц: размеры и цены на ногах, параметры (греки, ГО и т.д.), рисков и т.д.
— — графиков: поза текущая, на экспирацию, на +N дней и т.д.
— робота умеющего приводить ткущую позу к заданным целевым показателям

Вопрос: В каком виде Вам было бы удобнее (а м.б. Вы и сейчас это уже делаете так) задавать целевое состояние позы через N дней в будущем ?

Существующие возможности:
— задавать в табличном виде параметры и их целевые значения в абс. и относ. виде. Например: Дельта = …, СдвигЭкспирКривой = +…/день
— на графике рядом с текущей и экспир. кривыми «на сейчас» создать желаемые профили одной и/или обеих кривых на N периодов вперед в абс. или относит. координатах
UDP:
— тех. вопрос «понимания» роботом различных способов задания целей решен и вне данного обсуждения
— при расчете греков, параметров и т.д. существует возможность выбирать различные методики и вх. параметры, например улыбки. Это также вне данного обсуждения, однако, буду благодарен за возможные подсказки и интересные мысли

Итак, повторю вопрос:
Как бы Вам было удобно задавать цель/-и управления для сложной опционной комбинации?

PS: Возможно ответов на этот вопрос у Вас несколько, например в зависимости от задачи, стоящей перед позицией. Было бы особенно интересно узнать привязку способов формализации целей к контекстам.

PPS: Часть ответов и вопросов можно прочитать здесь http://www.bloom-boom.ru/blog/fuch/21451.html 
и здесь http://blogberg.ru/blog/Option/36455.html