Немного улучшил систему на 2012 год...

Добавил одну фичу в систему smart-lab.ru/blog/31226.php Некоторые параметры приятно изменились к лучшему...

торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

26 Комментариев

moneymaker
03 января 2012, 00:31
ооч симпотичный график!

сие граалем зовется :) к сожалению предыдущая ссылка не работает
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 00:38
  moneymaker, Да, почему-то не работает. Если зайти через профиль — то работает. Глюк сайта...))))
  0
CamarillaDaily
03 января 2012, 00:37
А фича заключается в разных размерах стопов для лонгов и шортов в зависимости от положения цены относительно SMA. Хоть и не люблю мувинги (вернее все остальные индикаторы вообще не признаю, а мувинги просто не люблю), но для этой цели оказалось полезно…
+1
- kord
  03 января 2012, 00:44
  CamarillaDaily, в ссылке точка лишняя в конце
  +1
  - CamarillaDaily
    03 января 2012, 00:45
    kord, Спасибо, исправил…
    0
moneymaker
03 января 2012, 00:48
у системы не очень большая средняя сделка, система выдержит проскальзывание? (комиссия вроде уже учтена)
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 00:51
  moneymaker, 5000 сделок. Выбирай на какое проскальзывание умножить, чтобы убить 500 000 р (833 000 пп) прибыли… Все просто…
  0
  - moneymaker
    03 января 2012, 00:54
    CamarillaDaily, кашмарить не буду, но 20п лучше учесть на этапе бектеста (порой может больше будет, но среднее вряд ли выйдет за это значение)
    
    по грубым подсчетам, 1/8 — 1/10 прибыли пойдет на оплату проскальзывания.
    
    вроде все:) в остальном успехов в захвате мира
    
    с учетом реинвестирования, кривая дохдоности должна стать похожей на экспоненту
    +1
    - CamarillaDaily
      03 января 2012, 00:57
      moneymaker, Нет, не будет((( Шарп маленький у системы = 2.7. С реинвестированием начинает скакать как бешеная. Поэтому на реале будет фикс надолго.
      0
      - moneymaker
        03 января 2012, 00:59
        CamarillaDaily, а большой шарп — это сколько?
        
        чтобы не скакала — увеличивайте сайз на просадках
        +1
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:13
        moneymaker, Нет, это не правильно. Допусти макс просадка у системы 10%. Если я с каждым минусовым процентом сайз, например, удваивать буду, будем считать на каком проценте счет обнулится?
        0
        moneymaker
        03 января 2012, 01:16
        CamarillaDaily, тэкс, если у вас MAX DD 10тыс, вы вправе ожидать, что на реале она будет превышена незначительно, значит, увеличив сайз при -6000, вы рискуете на 6к меньше на каждый новый фьюч при прочих равных.
        
        я не говорю разгонять сайз, чем дальше вглубь, тем больше контрактов. я говорю про выбор времени для увеличения сайза
        +1
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:25
        moneymaker, Я подумаю над этим, спасибо. Но с ходу такие мысли: Какой смысл гнать увеличенным сайзом от макс или близкой к макс просадки? Ну допустим выскочит след сделка выше просадки. Все равно эквити получается рваная. Если рекавери высокий, то система все равно себя вытянет…
        0
        moneymaker
        03 января 2012, 01:29
        CamarillaDaily, Если рекавери высокий, то система все равно себя вытянет… «вытянула бы» :) я тут сегодня обтестился жертв переоптимизации, увы, поэтому несмотря на их высокий рекавери, на out of sample отрезках они сливали или в ноль шли. поэтому будущее оставим на совести рынка :)
        
        увеличив сайз, вы все равно возьмете на себя риск того, что система уйдет в просадку равную или превышающую MAX DD. так не лучше ли вторым фьючем рисковать чуть поменьше, все равно в равной степени будучи уверенным в том, что система работает? (т.е. все равно предполагая увеличение сайза в будущем)
        +1
        moneymaker
        03 января 2012, 01:30
        CamarillaDaily, а пирамидинг позы близко к MAX DD даст вам более рваную эквити на отдельном промежутке, но более быстрый выход из просадки. если есть возможность у депо переживать рваные времена, почему бы этим не воспользоваться…
        +1
        moneymaker
        03 января 2012, 01:31
        moneymaker, главное без фанатизма :) я не говорю про увеличение позы до макс плеча и тд, я сторонник адекватного управления рисками :)
        +1
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:38
        moneymaker, Может быть… Я подумаю…
        0
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:14
        moneymaker, Большой вон у людей видел 5-6… Я бы лучше мин процента прироста добился, но макс Шарпа… Тогда с реинвестом в небеса…
        0
  - moneymaker
    03 января 2012, 00:55
    CamarillaDaily, или тут не 1 фьючерс? а какой-то процент от счета под сделку?
    +1
    - CamarillaDaily
      03 января 2012, 00:58
      moneymaker, 1 контракт
      0
ves2010
03 января 2012, 10:40
посмотри таблицу сделок — явно идут сделки на открытии…
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 16:16
  ves2010, Извини за занудство, но я, где-то уже в 5-й — 6-й раз именно тебе повторяю во всех своих постах: СДЕЛКИ НА ОТКРЫТИИ НЕ ИДУТ!!!
  0
wavelet
03 января 2012, 17:24
пора её уже в реал режим ставить, чтобы развеять сомнения о ровности эквити
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 17:52
  wavelet, Завтра поставлю. Счет будет на Смартлабе. Сегодня дорабатываю робота. Сначала, пару дней могут быть сбои технологические.
  0