07 марта 2016, 18:15

Задачка - кто решит?

Трейдер начинает торговать опционами с депозитом 10000 USD. С вероятностью 70% он зарабатывает 25% прироста на свой капитал в месяц. С вероятностью 27% он теряет 10% от своего капитала; с вероятностью 1.9% он может потерять 60% от своего текущего капитала каждый месяц торговли.

Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал и при этом уйти в минус на 100% (остаться должен брокеру). Распределение риска торговли.

Можно ли построить прибыльную стратегию долгосрочной торговли на 10 лет? После построения стратегии, рассчитать какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?

задача стратегия торговля опционы ProValue вероятности

Академия ProValue

Москва

1 072

с 21 июля 2014

24 Комментария

Bazilius
07 марта 2016, 18:20
Насколько я понял 95% сольет все в ноль. 5% что будет при деньгах через 10 лет.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
07 марта 2016, 18:27
10 лет это 120 мес, а он обнуляется каждые 90?
+1
Русский Иван (LOSSBOY)
07 марта 2016, 18:28
     Немного лень считать в окружении Прекрасных Квечеру Дам.

     Общая логика решения -
1. Рассматриваем сценарный спектр.
2. Математическое ожидание положительное.
3. Используем формулы Ральфа Винса для определения TWR, f_opt и т.п.
4. Производим необходимые расчёты и выкладываем правильные ответы.

     Как-то так :)
+1
astic
07 марта 2016, 18:44
С вероятностью 70% он сольет 25% на свой капитал в месяц :))
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

БСП: результаты в марте в рамках прогнозов. Что ожидать по итогам года?

Банк Санкт-Петербург подвёл итоги деятельности за март и 1-й квартал 2026 года. Чистая прибыль в марте составила 3,5 млрд рублей, продемонстрировав снижение г/г на 34,1%. Чистая прибыль 1-го...

Mozgovik

17.04.2026

Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?

После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил риторику. До следующего заседания ЦБ остается чуть...

БКС Мир инвестиций

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...