07 марта 2016, 18:15

Задачка - кто решит?

Трейдер начинает торговать опционами с депозитом 10000 USD. С вероятностью 70% он зарабатывает 25% прироста на свой капитал в месяц. С вероятностью 27% он теряет 10% от своего капитала; с вероятностью 1.9% он может потерять 60% от своего текущего капитала каждый месяц торговли.

Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал и при этом уйти в минус на 100% (остаться должен брокеру). Распределение риска торговли.

Можно ли построить прибыльную стратегию долгосрочной торговли на 10 лет? После построения стратегии, рассчитать какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?

задача стратегия торговля опционы ProValue вероятность

Академия ProValue

Москва

1 072

с 21 июля 2014

24 Комментария

Bazilius
07 марта 2016, 18:20
Насколько я понял 95% сольет все в ноль. 5% что будет при деньгах через 10 лет.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
07 марта 2016, 18:27
10 лет это 120 мес, а он обнуляется каждые 90?
+1
Русский Иван (LOSSBOY)
07 марта 2016, 18:28
     Немного лень считать в окружении Прекрасных Квечеру Дам.

     Общая логика решения -
1. Рассматриваем сценарный спектр.
2. Математическое ожидание положительное.
3. Используем формулы Ральфа Винса для определения TWR, f_opt и т.п.
4. Производим необходимые расчёты и выкладываем правильные ответы.

     Как-то так :)
+1
astic
07 марта 2016, 18:44
С вероятностью 70% он сольет 25% на свой капитал в месяц :))
0

Читайте на SMART-LAB:

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:48

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...

НДФЛка

11:55

Как рождается золото. Золотоизвлекательная фабрика

Делимся еще одним роликом из цикла «Как рождается золото Селигдара». Он называется «Золотоизвлекательная фабрика». В отличие от технологии кучного выщелачивания, о которой мы...