07 марта 2016, 18:15

Задачка - кто решит?

Трейдер начинает торговать опционами с депозитом 10000 USD. С вероятностью 70% он зарабатывает 25% прироста на свой капитал в месяц. С вероятностью 27% он теряет 10% от своего капитала; с вероятностью 1.9% он может потерять 60% от своего текущего капитала каждый месяц торговли.

Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал и при этом уйти в минус на 100% (остаться должен брокеру). Распределение риска торговли.

Можно ли построить прибыльную стратегию долгосрочной торговли на 10 лет? После построения стратегии, рассчитать какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?

задача стратегия торговля опционы ProValue вероятность

Академия ProValue

Москва

1 072

с 21 июля 2014

24 Комментария

Bazilius
07 марта 2016, 18:20
Насколько я понял 95% сольет все в ноль. 5% что будет при деньгах через 10 лет.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
07 марта 2016, 18:27
10 лет это 120 мес, а он обнуляется каждые 90?
+1
Русский Иван (LOSSBOY)
07 марта 2016, 18:28
     Немного лень считать в окружении Прекрасных Квечеру Дам.

     Общая логика решения -
1. Рассматриваем сценарный спектр.
2. Математическое ожидание положительное.
3. Используем формулы Ральфа Винса для определения TWR, f_opt и т.п.
4. Производим необходимые расчёты и выкладываем правильные ответы.

     Как-то так :)
+1
astic
07 марта 2016, 18:44
С вероятностью 70% он сольет 25% на свой капитал в месяц :))
0

Читайте на SMART-LAB:

Самолет запросил государственную поддержку, чего ждать держателям облигаций?

Mozgovik

15:51

⚡️ «Самолет» сфокусирован на повышении долгосрочной устойчивости и эффективности

Друзья, привет! 💪 Мы всегда использовали и будем использовать все доступные инструменты для улучшения финансовой позиции компании в интересах всех стейкхолдеров. 🔥 Стратегические акционеры...

Самолет

06:56

Товары с историей как рынок: логика работы МГКЛ

В основе бизнеса МГКЛ — работа с товарами, у которых уже есть история и сформированная ценность. Это управляемая модель, где каждый этап — от приёма до продажи — выстроен вокруг экспертизы,...