07 марта 2016, 18:15

Задачка - кто решит?

Трейдер начинает торговать опционами с депозитом 10000 USD. С вероятностью 70% он зарабатывает 25% прироста на свой капитал в месяц. С вероятностью 27% он теряет 10% от своего капитала; с вероятностью 1.9% он может потерять 60% от своего текущего капитала каждый месяц торговли.

Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал и при этом уйти в минус на 100% (остаться должен брокеру). Распределение риска торговли.

Можно ли построить прибыльную стратегию долгосрочной торговли на 10 лет? После построения стратегии, рассчитать какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?

задача стратегия торговля опционы ProValue вероятности

Академия ProValue

Москва

1 072

с 21 июля 2014

24 Комментария

Bazilius
07 марта 2016, 18:20
Насколько я понял 95% сольет все в ноль. 5% что будет при деньгах через 10 лет.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
07 марта 2016, 18:27
10 лет это 120 мес, а он обнуляется каждые 90?
+1
Русский Иван (LOSSBOY)
07 марта 2016, 18:28
     Немного лень считать в окружении Прекрасных Квечеру Дам.

     Общая логика решения -
1. Рассматриваем сценарный спектр.
2. Математическое ожидание положительное.
3. Используем формулы Ральфа Винса для определения TWR, f_opt и т.п.
4. Производим необходимые расчёты и выкладываем правильные ответы.

     Как-то так :)
+1
astic
07 марта 2016, 18:44
С вероятностью 70% он сольет 25% на свой капитал в месяц :))
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: йена консолидируется, оставаясь под сильным давлением

Японская йена преимущественно разнонаправленно колебалась в широком диапазоне после того, как достигла очередного локального минимума, вплотную приблизившись к критическому психологическому уровню...

Tickmill

25.03.2026

С 1 сентября для такси вводятся краткосрочные полисы ОСГОП

24 марта 2026 года Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами. Законопроектом предусмотрено, что...

Ренессанс страхование

25.03.2026

М.Видео размывается

Компания объявила о реализации преимущественного права акционеров в рамках «допки» М.Видео (MVID) Инфо и показатели С 25 марта у акционеров есть возможность реализовать преимущественное...

Market Power

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...