02 марта 2016, 11:07

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

3. Находим разность между (динамику изменения котировок день/день

4. Настраиваем в экселе Data Analysis (Файл-параметры-надстройки-перейти-выделяем галочкой все пункты). далее во вкладке данные у нас появляется функция Data Analysis

5.Далее выделяем все колонки с разностью и нажимаем на кнопку Data Analysis

6. Следующим пунктом выбираем Correlation

7. И в итоге у нас получается вот такая корреляционная матрица

если будут вопросы, пишите их в комментариях

Парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж saturn-capital.info saturn-capital корреляции корреляция рынков

Не тинькофф

Екатеринбург

108

1 854

с 28 марта 2013

56 Комментариев

SergeyJu
02 марта 2016, 11:21
Как связан тайм-фрейм для взятия разностей при расчете корреляцонной функции с таймфреймом для парной торговли.
0
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 11:31
  SergeyJu, советую брать тайм-фрейм 1D. Т.к корреляция будет более точной и менее динамичной
  +1
  - SergeyJu
    02 марта 2016, 11:43
    Sna777, Вы не поняли вопрос. Я спросил связи двух разных тайм-фреймов.
    0
  - IliaM
    03 марта 2016, 13:10
    Sna777, на 2 скрине вы какие данные вставляете? По опену, клозу?
    0
    - Не тинькофф
      03 марта 2016, 13:39
      IliaM, по close
      0
Andy_Z
02 марта 2016, 11:23
Берете просто разницу цен или логарифм разницы?
0
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 11:30
  Andy_Z, берем только разницу не логарифмируем, т.к массив данных не большой
  +1
Pobeditel
02 марта 2016, 11:30
фигня это все… все эти парные трейдинги и т.д. в момент перекрутки сидят парные торговцы и репу чешут… видел уже таких. порно-трейдеров. Единственный нормальный парный трейдинг это схождения дериватива и базы, но чтобы там заработать нужен кэрри-трейд. Если нет очень больших дешевых денег то ловить нечего.
0
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 11:32
  Pobeditel, если у вас не получилось то это не значит что парный трейдинг плох.
  +1
  - Pobeditel
    02 марта 2016, 11:38
    Sna777, я даже торговать его не стал пробовать после тестов. Тесты я делаю годочков так за пять минимум. Понимаете любая корреляция должна быть крайне жесткой и очень важно понимать пике расхождений. Т.е. сценарий который может стать для вас неожиданным. Если вы это не закладываете… то будете сидеть и тупить… еще раз я такое уже видел. Вот когда года за три торгуя корреляции на реальных деньгах- вы заработаете показывайте график своей Эквити по стратегии и уже сверху демонстрируйте то что вы вон как умеете и на чем основано умение.
    +2
    - Не тинькофф
      02 марта 2016, 11:43
      Pobeditel, 6-ой год торгуем, результат устраивает. что касается ваших тестов, то там скорее всего у вас не учтены динамические параметры изменения спреда.
      +1
    - Гденьги ☭
      03 марта 2016, 20:39
      Pobeditel, то есть корреляцию надо смотреть в динамике, объединяя ТФ в макрофреймы, или просто плавающим окном в 1 год прогнать по пятилетке?
      0
Не тинькофф
02 марта 2016, 11:34

+5
...
02 марта 2016, 11:37
Sna777, отдельное спасибо за финальный рисунок =) а то у меня с фантазией и со вкусом слабовато. можно ещё формулы?
+1
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 11:39
  есть, какие именно формулы вам прислать?
  +1
  - ...
    02 марта 2016, 11:43
    Sna777, не по корреляции, а по которым спред считаете, если это не коммерческая тайна конечно. хотелось бы тоже к парному трейдингу приобщиться. в интернете столько версий, но лажа какая-то получается, если брать разницу или отношение между ценой лукойла и Роснефти и т.д.
    0
    - Не тинькофф
      02 марта 2016, 12:00
      есть, постараюсь в следующих постах осветить этот вопрос.
      +1
      - ...
        02 марта 2016, 12:05
        Sna777, отлично, спасибо! буду ждать. а то прочел пару книг на буржуинском по парному трейдингу, лажа какая-то, проверял полученные знания в экселе на наших бумагах. много темных пятен. не клеится как-то. пару раз так вообще надо сидеть в глубоких просадках по обеим бумагам из пары. хотелось бы пример или разбор от практикующего специалиста.
        +1
Jonah
02 марта 2016, 11:40
бесплатный совет на мильон рублей:
если вы строите корреляции на данных daily close T0/T-1 (не важно при этом какой глубины сам ряд данных), ваши сетапы должны реализовываться в течение daily!
потому что на глубине daily close T0/Т-7 или любой другой корреляции уже совсем другие! а многие считают T0/T-1, а потом начинают высиживать в позе инвестора неделями, повторяя мантру «они сойдутся, корреляция же-ж!!!»
+5
- ...
  02 марта 2016, 11:45
  Jonah, полезный нюанс, спасибо! а можно по подробней.
  +1
  - Jonah
    02 марта 2016, 12:02
    есть, если по методике автора, то в п. 3 3. «Находим разность между (динамику изменения котировок день/день) — изменить глубину, и каждый день считать сегодня — n дней назад.
    +2
    - ...
      02 марта 2016, 12:12
      Jonah, т.е. считать отношение = цена.сегодня / цена.N.дней.назад вместо цена.сегодня / цена.вчера?
      0
      - Jonah
        02 марта 2016, 12:26
        есть, да, по крайне мере сравнить разные N стоит
        +1
        ...
        02 марта 2016, 12:29
        Jonah, интересно, спасибо. посмотрю ещё посты автора по этой теме. подумаю над Вашим предложением, так же посмотрю ещё различные средние.
        0
    - Гденьги ☭
      03 марта 2016, 20:42
      Jonah, вот опять я сначала написал http://smart-lab.ru/blog/313956.php#comment5354423
      потом прочитал ваш коммент.
      0
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 11:59
  Jonah, высокий уровень корреляции не гарантирует схождения спреда, да он если честно то в парном трединге не особо важен, самое главное большое кол-во реверсивных движений.
  +4
- Nepall
  02 марта 2016, 17:09
  Jonah, так а если они не реализуются в течении дейли?
  Пробовали считать и торговать корреляцию daily close T0/Т-7 ?
  0
  - Jonah
    02 марта 2016, 17:19
    Nepall, мой комментарий в том, что на каком периоде считаем, на таком и торгуем, историческая корреляция T0/T-1 не обязана сохраниться в будущем и тем более воспроизводиться на другом тайм-фрейме; если не реализовалась — выход по тайм-фрейму
    0
- Nepall
  02 марта 2016, 17:11
  Jonah, причем я думаю тут большой ньанс будет как считать корреляцию, если втупую семь дней, то во первых это больше недели т.к. у нас только 5 торговых дней, а во вторых будет как бы сквозное окно, может имеет смысл считать разницу понедельник -пятница?
  0
  - Jonah
    02 марта 2016, 17:17
    Nepall, можно не заморачиваться, считаем только торговые дни
    0
Максим Бондаренко
02 марта 2016, 12:50
Помогите с экспортом котировок. У меня цена при любых настройках скачивания разделяется точкой, а не запятой. Может кто знает решение проблемы?
0
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 12:53
  Максим Бондаренко, выделяйте все столбцы, нажимайте Ctrl+F, выбирайте вкладку заменить, далее точку меняете на запятую
  
  0
  - Максим Бондаренко
    02 марта 2016, 12:56
    Sna777, спасибо большое, не догадался я что-то
    +1
- wyg
  02 марта 2016, 12:53
  Максим Бондаренко, как вариант — заменить символ в скаченном файле или заменить разделитель в своей системе
  +1
- Александр Муравьев
  03 марта 2016, 11:21
  Максим Бондаренко, в языковых настройках виндоус поменяй разделитель целой и дробной части с, на .
  тогда все будет работать без ручной замены знака.
  0
wyg
02 марта 2016, 13:03
Sna777, Расскажите пожалуйста про способы торговли этого самого спреда. Читал, что вычитают из него скользящую и торгуют потом эту разность методом ступенчатого усреднения против тренда…
0
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 13:11
  wyg, это как один из методов, более детально методы торговли буду рассказывать в последующих статьях. а пока можете посмотреть тесты некоторых пар на истории http://smart-lab.ru/blog/310800.php
  0
evgen000
02 марта 2016, 13:49
в R это сделать гораздо проще )
0
Александр Иванов
02 марта 2016, 14:53
Для Итоговой корреляционной матрицы оформление (заливка, наименование столбцов и строк) редактировалось вручную?
0
- Не тинькофф
  02 марта 2016, 15:03
  Александр Иванов, да
  0
  - Александр Иванов
    02 марта 2016, 16:20
    Sna777, я не совсем понял, зачем 1 столбец, там где просто порядковый номер указан. Он же вроде больше ни где не фигурирует.
    0
ku4a Mala
02 марта 2016, 15:53
На UT есть раздел про парный трейдинг — статьи,, формулы и даже программа для парного трейдинга
0
- Александр Иванов
  02 марта 2016, 16:08
  Igor Ku4in, что такое UT?
  0
  - ku4a Mala
    02 марта 2016, 16:42
    Александр Иванов, United trader utmagazine.ru
    +1
    - Не тинькофф
      02 марта 2016, 20:22
      Igor Ku4in, спасибо за рекламу
      0
      - SL
        02 марта 2016, 21:47
        Sna777, не нужно ли для начала взять коефициенты внутри каждой пары, тоесть сколько акций одной и другой бумаги берется для того что бы создать спред, а уже потому считать матрицу корреляции?
        +1
        Не тинькофф
        02 марта 2016, 22:06
        SL, странный у вас подход. Коэффициенты никак не влияют на корреляции. Газ и газ*3 будут иметь одинаковую корреляцию по отношению к рассчитываему инструменту.
        0
Ivor
03 марта 2016, 12:35
а где логарифмирование?
продолжение банкета будет?
хотелось бы статью про фильтры спреда.
0
- Не тинькофф
  03 марта 2016, 16:45
  Ivor, хорошо, в скором времени опубликую.
  +1
  - Ivor
    03 марта 2016, 16:47
    Sna777, Спасибо. Буду ждать!
    0
    - Не тинькофф
      04 марта 2016, 08:44
      Ivor, продолжение публикаций по парному трейдингу http://smart-lab.ru/blog/314395.php
      +1