"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.

Сбербанк vwap

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

482

21 014

с 9 ноября 2015

19 Комментариев

Тимофей Мартынов
26 февраля 2016, 10:05
а шо такое VWAP?
0
- Андрей Касаткин
  26 февраля 2016, 10:09
  Тимофей Мартынов, на СмартЛабе есть полезный раздел:
  smart-lab.ru/finansoviy-slovar/VWAP
  
  ;-)
  +2
  - Тимофей Мартынов
    26 февраля 2016, 10:10
    Андрей Касаткин, ахахаха
    +1
baron_samedi
26 февраля 2016, 10:15
браво.
а вход по дневной свече? или по часовым?
0
Алексей Никитин
26 февраля 2016, 10:22
Это же адский грааль, или я что то не понимаю в граалях?
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 10:26
  Алексей Никитин, совершенно верно. Неслучайно грааль приведен в кавычках и без подарочной упаковки.
  0
baron_samedi
26 февраля 2016, 10:24
забыл полюбопытствовать… перевороты не всегда в первую минуту торгов????
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 10:26
  vladimir doigt, как реализуете. Если, конечно, соберетесь в таком виде реализовывать в реальных торгах.
  0
  - baron_samedi
    26 февраля 2016, 10:38
    я пока о такой системе не думал.
    Сейчас на джаве свой тестер пытаюсь написать, тк в тслабе иногда получается черный ящик и я не могу довериться его тестам (не понимаю, почему он игнорирует входы даже в простых системах, трейлинг тоже иногда не могу понять где барахлит — прошу не отсылать на форуме и изучать апи, можете считать что ошибаюсь).
    Кстати чем пользуетесь для бэктестов?
    0
    - Sergey Pavlov
      26 февраля 2016, 10:47
      vladimir doigt, в основном пользуюсь своим софтом. Доверяю только своим тестам, которые могу проверить. Надо помнить, что всегда есть несколько стадий тестирования. Одно дело — протестировать сигналы. Другое дело — оценить погрешности реализации этих сигналов на торгуемом инструменте в зависимости от типов заявок, опоры на стакан и пр и пр… Куча нюансов…
      +1
      - baron_samedi
        26 февраля 2016, 11:33
        Sergey Pavlov,
        тслабом велслабом — все-таки пользуетесь?
        Какое подключение используете и терминал для ботов?
        
        0
Sergey Pavlov
26 февраля 2016, 12:02
tslab, wealthlab — нет.
На нашей бирже всё обычное: transaq connector (высокоскоростной и обычный), а также quik+lua+dll.
0
- wyg
  26 февраля 2016, 15:08
  Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
  0
  - Sergey Pavlov
    26 февраля 2016, 17:54
    wyg, например, так: в качестве икса — время, в качестве игрека — вивапы.
    0
Алексей Никитин
26 февраля 2016, 14:03
Серьёзная работа проделана. А главное идея простейшая. Считаем 3 точки по ним строим регрессию. Автору весь мой запас плюсиков. Вот такими и должны быть посты на смарте. Детально. Содержательно. И по существу
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 18:01
  Алексей Никитин, как бы это ни было странным, но в основе многих реально работающих алгосистем лежат простые идеи. Чем проще — тем лучше. А вот реализовать на практике не всё легко:)
  0
Mr. Bean
26 февраля 2016, 14:45
вижу там просадку почти 50%. тяжело это будет на реале.
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 17:59
  Mr. Bean, 50% пережить на реале почти нереально:) Однако, легким движением руки эта система превращается в систему с худшей просадкой в 15%.
  0
kvazar
26 февраля 2016, 21:51
хорошо… но, посты по алготрейдингу не блещут плюсами…
0