love_to_trade личный блог

20 февраля 2016, 13:22

Разрушители легенд. "Ударный день"

У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда.

Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %.

Тесты за 2010 — 2016 год. (красным штрихом на графике обозначена медиана).

Сбербанк

Рост на 3 и более %

Количество дней: 79

Среднее движение: 0.4861

Медиана: 0.3636

Падение на 3 и более %

Количество дней: 77

Среднее изменение: 0.1571

Медиана: 0.2370

Газпром

Рост на 3 и более %

Количество дней: 55

Среднее изменение: 0.2735

Медиана: 0.2140

Падение на 3 и более %

Количество дней: 41

Среднее изменение: 0.002084

Медиана: -0.16830

Втб

Рост на 3 и более %

Количество дней: 84

Среднее изменение: 0.6696

Медиана: 0.2100

Падение на 3 и более %

Количество дней: 70

Среднее изменение: 0.1055

Медиана: 0.0665

Заключение

В этот раз мы нашли прекрасную закономерность: Рост акций — стремится продолжаться.

Если покупать акции на следующий день после активного роста и держать до закрытия, можно неплохо заработать.

В сбере: 0.45% в среднем.

В газпроме: 0.32% в среднем.

В Втб: 0.74% в среднем.

Данную закономерность можно спокойно торговать руками. Как говорят американцы: «Trend is your friend» или торгуйте по тренду!

Учитесь тестировать свои идеи!

research исследования обучение разрушители легенд тестирование трейдинг

love_to_trade

Москва

1 026

с 17 декабря 2011

28 Комментариев

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
20 февраля 2016, 13:30
держи пять
0
Friend
20 февраля 2016, 13:41
Есть такое, используем в работе, но мухлюете немного в тесте. реклама зачет
0
💯Чек-листов по фондовому рынку
20 февраля 2016, 14:21
Если покупать акции на следующий день после активного роста и держать до закрытия, можно неплохо заработать.

то есть пропустив +3% можно попробовать взять +0.3+0.4%?)) забавно

+1
usertrader
20 февраля 2016, 14:40
концепт ударного дня очень хорошо работал до 2010 года когда рынок куда-то двигался. Сейчас тема стала более мертвой, чем живой. УД работает когда есть тренд. Сам пользовался этим концептом. Но лучше данный концепт реализовывать на опционах покупкой стрэдлла — можно взять максимальный риск. Риск только временного распада конструкции и все.
А так спс за расчеты. Видно что ВТБ здесь рулит.
+1

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Станет ли 2026 год успешным для металлургов?

Российские металлурги завершают год относительно неплохо на фоне прочих отраслей. Несмотря на санкционное давление и усложнение логистики компании сумели нарастить экспорт. Перспективы...