Разрушители легенд. "Ударный день"

У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда.

Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %.

Тесты за 2010 — 2016 год. (красным штрихом на графике обозначена медиана).

Сбербанк

Рост на 3 и более %

Количество дней: 79

Среднее движение: 0.4861

Медиана: 0.3636

Падение на 3 и более %

Количество дней: 77

Среднее изменение: 0.1571

Медиана: 0.2370

Газпром

Рост на 3 и более %

Количество дней: 55

Среднее изменение: 0.2735

Медиана: 0.2140

Падение на 3 и более %

Количество дней: 41

Среднее изменение: 0.002084

Медиана: -0.16830

Втб

Рост на 3 и более %

Количество дней: 84

Среднее изменение: 0.6696

Медиана: 0.2100

Падение на 3 и более %

Количество дней: 70

Среднее изменение: 0.1055

Медиана: 0.0665

Заключение

В этот раз мы нашли прекрасную закономерность: Рост акций — стремится продолжаться.

Если покупать акции на следующий день после активного роста и держать до закрытия, можно неплохо заработать.

В сбере: 0.45% в среднем.

В газпроме: 0.32% в среднем.

В Втб: 0.74% в среднем.

Данную закономерность можно спокойно торговать руками. Как говорят американцы: «Trend is your friend» или торгуйте по тренду!

Учитесь тестировать свои идеи!

research исследования обучение разрушители легенд тестирование трейдинг

love_to_trade

Москва

1 026

с 17 декабря 2011

28 Комментариев

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
20 февраля 2016, 13:30
держи пять
0
- love_to_trade
  20 февраля 2016, 13:33
  NakedTrader, Спасибо! (make five)
  +1
Friend
20 февраля 2016, 13:41
Есть такое, используем в работе, но мухлюете немного в тесте. реклама зачет
0
- love_to_trade
  20 февраля 2016, 14:20
  Frend, Максим, а в чем мухлеж?
  +1
  - Friend
    20 февраля 2016, 14:24
    love_to_trade , вы не описали методологию тестирования. т.е. покупать на следующий день, если брать дни (как тайм для теста, речь идет о них) то берется цена по которой в реальности нельзя совершить сделку — цена открытия, т.е. разрыв цены — как начальная точка отсчета. такой тест необходимо делать с учетом этого. а так да, в идеи есть хорошее зерно
    0
    - Алексей Козлов
      20 февраля 2016, 15:50
      Frend, можно же покупать/продавать по цене закрытия предыдущего дня просто, в последний час торгов набрать позу
      0
      - Friend
        20 февраля 2016, 16:09
        Алексей Козлов, речь не о том как можно делать в реале, речь о методологии тестирования и получения тех цифр что приведены
        0
Vanuta
20 февраля 2016, 14:21
Если покупать акции на следующий день после активного роста и держать до закрытия, можно неплохо заработать.

то есть пропустив +3% можно попробовать взять +0.3+0.4%?)) забавно

+1
- love_to_trade
  20 февраля 2016, 14:28
  Vanuta, да, все именно так, вероятность продолжения роста больше и можно в среднем получить свои +0,3 — 0,4%.
  +1
  - Vanuta
    20 февраля 2016, 14:55
    love_to_trade , смешно что вы ради 0.3% идете на такой риск.
    +1
usertrader
20 февраля 2016, 14:40
концепт ударного дня очень хорошо работал до 2010 года когда рынок куда-то двигался. Сейчас тема стала более мертвой, чем живой. УД работает когда есть тренд. Сам пользовался этим концептом. Но лучше данный концепт реализовывать на опционах покупкой стрэдлла — можно взять максимальный риск. Риск только временного распада конструкции и все.
А так спс за расчеты. Видно что ВТБ здесь рулит.
+1
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
20 февраля 2016, 14:56
Хорошо бы еще в качестве точки опоры для каждого актива посчитать среднее и медиану тупо по всем дням рассматриваемого периода(чтобы посчитанные вами показатели сравнивать не с нулем, а со «средней температурой для каждой больницы»). ну и опять же — следующий день лучше считать не от его открытия, а от закрытия ударного дня.
0
- love_to_trade
  20 февраля 2016, 15:36
  Бабёр-Енот, да, Спасибо! Хорошая идея, добавим.
  +2
- love_to_trade
  22 февраля 2016, 15:28
  Бабёр-Енот, http://smart-lab.ru/blog/312290.php
  +1
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    22 февраля 2016, 16:26
    love_to_trade , о! спасибо)
    Вот теперь мы видим, в какой «атмосфере» проводится исследование)
    0
    - love_to_trade
      22 февраля 2016, 16:37
      Бабёр-Енот, спасибо за идею ;)
      0
VIA
20 февраля 2016, 14:56
Прошу пояснить, что такое «Количество раз» по левой шкале. Допустим в сбере, кол-во дней 65, т.е. у нас должно быть 65 измерений, а столбиков на диаграмме 22.
0
- love_to_trade
  20 февраля 2016, 15:35
  VIA, нет, количество раз — это количество дней с изменением на n%.
  +1
  - VIA
    20 февраля 2016, 15:42
    love_to_trade, в Сбере у нас было 65 дней, где рост был более 3%, так? Значит у нас было 65 испытаний. Откуда на диаграмме целых 2 столбика более 75, если испытаний всего 65? )
    
    0
    - love_to_trade
      20 февраля 2016, 21:00
      VIA, шкала в днях, количество дней когда был рост/падение на n%
      0
      - VIA
        21 февраля 2016, 09:24
        love_to_trade , да что вы заладили одно и тоже. Вы можете дать ответ на вполне четкий и конкретный вопрос?
        
        Сбербанк - Количество дней: 65. Вы обнаружили 65 дней с 2011 по 2016 год, где рост акции был свыше 3% — так?
        Смотрим ваш на график. Суммируем «количество раз» во всех столбика — получаем цифру выше 200. Можете это объяснить?
        
        А то тут ваш коллега уже отметился: http://smart-lab.ru/blog/311371.php, за 8 лет не научился варю по РТС считать.
        0
        love_to_trade
        21 февраля 2016, 16:32
        VIA, в БАН.
        0
        MAD
        21 февраля 2016, 19:46
        love_to_trade , VIA вполне корректный вопрос задал, хотелось бы тоже ответ получить на него.
        0
        love_to_trade
        21 февраля 2016, 20:07
        MAD, я вполне на него конкретно ответил и исправил графики, чтобы не возникало недопониманий. По оси Y — количество дней, по оси X — % изменения. На графике диаграмма распределений. Как VIA считает и где у него получается свыше 200 это его дело.
        0
        MAD
        21 февраля 2016, 20:32
        love_to_trade , ну вот сейчас вижу, что графики исправлены. А до этого я собственными глазами видел также два столбца выше 75 в Сбере.
        Да и дней стало 79 вместо 65, у вас методика тестирования изменилась?))) Или откуда ещё взялось 14 дней?
        0
        love_to_trade
        21 февраля 2016, 21:41
        MAD, добавил данные за 2010 год
        0
ch5oh
20 февраля 2016, 15:25
Где Вы увидели «закономерность»?
Обычная монета.
А все Ваши «в среднем можно ожидать» — укладываются в рамки статистической погрешности.

ПС Но в целом, конечно, приветствую всех, кто будет покупать после роста на 3% и держать «до закрытия торгов».
0
Bladedge
20 февраля 2016, 16:27
Уважаемый love_to_trade <o-s-a.net>! У вас подмена понятий, а именно — инструментов. Резвяков торговал фртс, и о нем шла речь. Да, в 13-м году он ходил в меньших диапазонах. Но концепция ударного дня тут не причем. Перенос на следующий день, например по его системе, может быть не только в УД. Да и следующий день после УД может оказаться с маленьким диапазоном, зато потом снова появится хорошее движение в ту же сторону. На акциях же его систему торговать сложно, в большей части она там не оптимальна и неприменима, по сравнению с торговлей от уровней с тейком, к примеру.
0